Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Apocalips]

Grazie all\'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l\'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.





Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

L\' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull\' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


Apo

[giorgiog]

Grazie all\'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l\'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

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Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

L\' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull\' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


Apo

complimenti Apo
sempre idee nuove, spunti di riflessione ed esempi replicabili ( o almeno così ci provo)

sei davvero un faro del forum

[bergamin]

Grazie all\'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l\'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

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[ATTACH=CONFIG]19928[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19929[/ATTACH]

Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

L\' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull\' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


Apo

Scusa Apo ma così credo non funzioni perchè le due condizioni sono esattamente contrarie e quindi il future entrerebbe comunque a mercato anche centinaia di volte.
Meglio lasciare una differnza tra i due valori es 510 per una condizione e 490 per l\'altra.

[Apocalips]

Scusa Apo ma così credo non funzioni perchè le due condizioni sono esattamente contrarie e quindi il future entrerebbe comunque a mercato anche centinaia di volte.
Meglio lasciare una differnza tra i due valori es 510 per una condizione e 490 per l\'altra.

No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.



mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

Apo

[bergamin]

No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.

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mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

Apo

Perfetto allora, adesso ho capito, con una frequenza così si dovrebbe arrivare al risultato ipotizzato, bravo.

[MATTE607]

No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.

[ATTACH=CONFIG]19930[/ATTACH]

mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

Apo

scusa Apo se non ho capito male , è un po\' come entrare a copertura con il sottostante x proteggere o la put o la call in sofferenza, dove di norma si mette uno stop al future ad un certo punto se il sottostante torna sui suoi passi e qui se il delta 1% torna da +500 torna a zero , da cosa è compensata la perdita del mini dax !
sicuramente ho frainteso o non capito bene, xrò vorrei capire !
in ogni caso complimenti !!

[Apocalips]

scusa Apo se non ho capito male , è un po\' come entrare a copertura con il sottostante x proteggere o la put o la call in sofferenza, dove di norma si mette uno stop al future ad un certo punto se il sottostante torna sui suoi passi e qui se il delta 1% torna da +500 torna a zero , da cosa è compensata la perdita del mini dax !
sicuramente ho frainteso o non capito bene, xrò vorrei capire !
in ogni caso complimenti !!

Ciao Matteo, la perdita del mini dax è compensata dal theta che guadagna circa quanto perde il future per ogni oscillazione dell\' 1% ma soprattutto è compensata dal piu sostanzioso vega che si supponga debba statisticamente scendere ( vedi vega in/out ). L\' hedging con il future è necessario affinchè il delta 1% si mantenga sempre <= theta.

Apo

[fab62]

Ciao Matteo, la perdita del mini dax è compensata dal theta che guadagna circa quanto perde il future per ogni oscillazione dell\' 1% ma soprattutto è compensata dal piu sostanzioso vega che si supponga debba statisticamente scendere ( vedi vega in/out ). L\' hedging con il future è necessario affinchè il delta 1% si mantenga sempre <= theta.

Apo

Grande Apo complimenti

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Ciao Matteo, la perdita del mini dax è compensata dal theta che guadagna circa quanto perde il future per ogni oscillazione dell\' 1% ma soprattutto è compensata dal piu sostanzioso vega che si supponga debba statisticamente scendere ( vedi vega in/out ). L\' hedging con il future è necessario affinchè il delta 1% si mantenga sempre <= theta.

Apo

Bravo Apo.
Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.

[poket9]

Ciao Tiziano,
posso chiederti il costo di iceberg....completo di tutti gli indicatori
grazie

Bravo Apo.
Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.

[Apocalips]

Oggi la volatilità ha fatto la parte da leone e l\'atnow si gonfia. Il minidax è entrato solo 2 volte nonostante si sia mosso con una escursione del 1.9 % che è superiore alla media degli ultimi 14 giorni.




Apo

[Apocalips]

Bravo Apo.
Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.

grazie, proverò con il simulatore

Apo

[bergamin]

Oggi la volatilità ha fatto la parte da leone e l\'atnow si gonfia. Il minidax è entrato solo 2 volte nonostante si sia mosso con una escursione del 1.9 % che è superiore alla media degli ultimi 14 giorni.

[ATTACH=CONFIG]19949[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19951[/ATTACH]

Apo

Ottimo controllo del delta, bravo!

[gaspare]

Grazie all\'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l\'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

[ATTACH=CONFIG]19927[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19928[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19929[/ATTACH]

Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

L\' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull\' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


Apo

Bravissimo ... Complimenti

Se posso, quanto margina questa strategia?

Grazie
Gaspare

[Apocalips]

Bravissimo ... Complimenti

Se posso, quanto margina questa strategia?

Grazie
Gaspare

grazie

margina circa 40k in aumentano però ogni mini dax che entra in hedging fino ad un massimo di 15 mini dax ( copertura totale )

ciao