Sampled skewness da dove viene?

[Furious]

Ciao a tutti,
il dato sampled skewness da dove viene preso?

Io pensavo fosse l\'ultimo dato preso dopo l\'acquisizione della superficie di volatilità, invece non è così perchè sono diversi.

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,
il dato sampled skewness da dove viene preso?

Io pensavo fosse l\'ultimo dato preso dopo l\'acquisizione della superficie di volatilità, invece non è così perchè sono diversi.

Lo vedi proprio sotto il numero.
C\'è data e ora di acquisizione

[Furious]

Lo vedi proprio sotto il numero.
C\'è data e ora di acquisizione

Ok, quindi prende l\'ultimo dato acquisito.
Ma è normale allora che 30 secondi dopo il sampled e il current siano così diversi? (ora sul Dax -4.9 contro -6.4)

[philthai]

Ok, quindi prende l\'ultimo dato acquisito.
Ma è normale allora che 30 secondi dopo il sampled e il current siano così diversi? (ora sul Dax -4.9 contro -6.4)

salve volevo anche io avere una risposta...grazie

[Cagalli Tiziano]

salve volevo anche io avere una risposta...grazie

Ciao,
la risposta a quello che chiede Furios intendi?
La risposta è che il Sampled è quello che hai scelto come campione. Cioè ad un certo punto, magari quando inizi la strategia ti salvi la skewness che così diventa Sampled.
Così con il passare del tempo puoi vedere che differenza hai tra quando sei partito (Sampled) a quella attuale.
Dato che il prezzo delle opzioni varia in base alla skewness è buona norma avere questa informazione.

[philthai]

Grazie