Bobao Filtrato con Trix a 5 Minuti su Uicredit

[Thalos]

Ciao,
Oggi ho messo a punto il Filtro sul Bobao inserendo l\' oscillatore Trix che mi smorza i falsi segnali del BoBao, i risultati mi sembrano soddisfacenti specialmente sul 5 Minuti di Unicredit
Posto il Grafico

[Marco Bosco]

Ciao,
Oggi ho messo a punto il Filtro sul Bobao inserendo l\' oscillatore Trix che mi smorza i falsi segnali del BoBao, i risultati mi sembrano soddisfacenti specialmente sul 5 Minuti di Unicredit
Posto il Grafico e il Report

Ciao Thalos,
ho visto i risultati, complimenti!
E non male anche l\'ottimizzazione del drawdown P/L




saluti,
Marco Bosco

[Thalos]

Domani e i prossimi giorni lo metto sotto pressione, se i risultati sono buoni come penso posto i risultati e il codice completo.
Sempre che riesca a capire come trasformare con Bee il Report da .bar a .jpg......

[Marco Bosco]

Domani e i prossimi giorni lo metto sotto pressione, se i risultati sono buoni come penso posto i risultati e il codice completo.
Sempre che riesca a capire come trasformare con Bee il Report da .bar a .jpg......

Ciao Thalos,
..benissimo!

Per il momento non è possibile trasformare da report a .jpg.
Ma puoi fare screenshot o come hai fatto, allegare il report.
L\'immagine che ho postato del drawdown PL è proprio del tuo report!


saluti,
Marco Bosco

[Cagalli Tiziano]

Ciao Thalos,
ho visto i risultati, complimenti!
E non male anche l\'ottimizzazione del drawdown P/L

[ATTACH=CONFIG]12397[/ATTACH]


saluti,
Marco Bosco

Marco, dove l\'hai trovata l\'ottimizzazione?

[Cagalli Tiziano]

Domani e i prossimi giorni lo metto sotto pressione, se i risultati sono buoni come penso posto i risultati e il codice completo.
Sempre che riesca a capire come trasformare con Bee il Report da .bar a .jpg......

Bravo! Ottima integrazione.

[CIVT]

Ciao Thalos! Mi fa piacere constatare che a quanto pare non sono stato il solo ad aver trascorso gran parte del fine settimana a studiare qualcosa che possa migliorare il BoBao!!! E\' molto interessante il tuo test anche perchè tu hai migliorato l\'ingresso mentre io ho migliorato le uscite! Prova ad aggiungere una banda al sistema e ottimizzarle dovresti riuscire a migliorare di molto le uscite, oggi ho messo in forward entrambi i sistemi e guarda tu stesso la differenza.

A sinistra il grafico del bobao classico mente a destra quello personalizzato con la banda aggiuntiva



Idem come sopra

[Marco Bosco]

Marco, dove l\'hai trovata l\'ottimizzazione?

ciao Tiziano e Thalos,

praticamente ho scaricato il file del report sul post originale, che avevo scritto e allegato qui sul forum Thalos ,
poi da BT l\'ho ricaricato:



dopo che si carica si può vedere tutti i grafici delle ottimizzazioni da qui:

1)si seleziona la scheda del grafico



2)poi basta andare qui:



e si può aprire uno dei tanti grafici che servono per ottimizzare i TS.

come per esempio la distribuzione di efficienza:



o del profitto durante l\'anno suddivisa mese per mese:




saluti,
Marco Bosco

[Thalos]

Oggi secondo giorno di prova con BoBao Filtrato con Trix sui 5 Minuti...
Ha fatto meno bene di ieri, in compenso è uscito subito da un falso segnale, riducendo la perdita al minimo..
Da notare come ha filtrato bene alle 13.45 il falso segnale Short che avrebbe prodotto una Perdita certa in quanto il Prezzo e\' salito ulteriormente..
Mentre alle 14.00 non ha preso il Segnale Short che avrebbe portato in Gain..
notate anche come gia\' segnalato dalle 14. alle 18.00 e\' scomparso l\' orario...
Solito Grafico

[Apocalips]

Io invece domani metto alla prova in paper su Dax a 5 min Nosferatu 1.0 vediamo se succhia sangue come nel backtest

Ecco l\'equity :





e questo è il file scaricabile del report completo:

[Marco Bosco]

Io invece domani metto alla prova in paper su Dax a 5 min Nosferatu 1.0 vediamo se succhia sangue come nel backtest

Ecco l\'equity :
[ATTACH=CONFIG]12424[/ATTACH]

e questo è il file scaricabile del report completo:

ciao Apo,
ottimo! Il tuo Win-series è veramente buono:



Tenendo anche conto che sei stato a mercato 9gg su 20gg totali.



e un DD bassissimo rispetto al TNP.

ciao,
Marco

[Apocalips]

grazie Marco

considera però che cio che è successo nel passato non è garanzia di ripetizione nel futuro a maggior ragione se i parametri sono stati ottimizzati su serie storica per cui a mio avviso per considerare affidabile un TS bisogna quantomeno testarlo per un periodo temporale almeno pari a quello utilizzato per il backtest ed entrambi i periodi devono contenere un numero di trade statisticamente significativo

Apo

[Thalos]

Ciao Apo, hai usato il BoBao con filtro Trix...?
E se si tratta di quel TS l\' hai ampliato o modificato, o aggiunto qualche cosa alla mia idea di base..

[Apocalips]

No Thalos, è un sistema diverso dal BoBao, vediamo come va per qualche giorno.

Apo

[Marco Bosco]

grazie Marco

considera però che cio che è successo nel passato non è garanzia di ripetizione nel futuro a maggior ragione se i parametri sono stati ottimizzati su serie storica per cui a mio avviso per considerare affidabile un TS bisogna quantomeno testarlo per un periodo temporale almeno pari a quello utilizzato per il backtest ed entrambi i periodi devono contenere un numero di trade statisticamente significativo

Apo

Prego Apo,
niente di più corretto!

Ma chi parte bene è già...a metà dell\'opera!

E tu sei partito molto bene

Buona giornata,
Marco