Bobao Filtrato con Trix a 5 Minuti su Uicredit

[Apocalips]

Io invece domani metto alla prova in paper su Dax a 5 min Nosferatu 1.0 vediamo se succhia sangue come nel backtest

Ecco l\'equity :
[ATTACH=CONFIG]12424[/ATTACH]


[ATTACH=CONFIG]12428[/ATTACH]

e questo è il file scaricabile del report completo:

Ho mandato in esecuzione Nosferatu 1.0 abbassando il time frame da 5 min a 1 min simulando un quasi High Frequency trading. Sono 3 giorni che lo sto testando in Front test in questo modo e sorprendentemente ha restituito a fine giornata sempre la stessa equity con piu o meno gli stessi trade, lo stesso saldo e le stesse escursioni come questa di oggi:



..ma ancora non ci siamo, il drawdown non mi soddisfa

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ho mandato in esecuzione Nosferatu 1.0 abbassando il time frame da 5 min a 1 min simulando un quasi High Frequency trading. Sono 3 giorni che lo sto testando in Front test in questo modo e sorprendentemente ha restituito a fine giornata sempre la stessa equity con piu o meno gli stessi trade, lo stesso saldo e le stesse escursioni come questa di oggi:

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..ma ancora non ci siamo, il drawdown non mi soddisfa

Apo

Vedo che è dovuto ad un unico trade, riesci a verificare se è un trade anomalo, di quelli che capitano una volta ogni tanto?
Perchè se così fosse, l\'equity è già bella, un paio di settimane di front ed il sistema potrebbe essere pronto per andare a mercato.

[Apocalips]

Vedo che è dovuto ad un unico trade, riesci a verificare se è un trade anomalo, di quelli che capitano una volta ogni tanto?

è proprio su questo che sto lavorando
è una situazione che capita almeno una volta al giorno si tratta di una improvvisa esplosione di volatilità durante la quale il TS va in sofferenza trovandosi dalla parte contraria, sto cercando di applicarvi qualche filtro di prezzo o di denaro che non mi pregiudichi troppo il risultato finale, sono in pratica alla ricerca del "compromesso" come quello storico degli anni \'70 tra DC e PCI ma con epilogo diverso

Apo

[Thalos]

Ho mandato in esecuzione Nosferatu 1.0 abbassando il time frame da 5 min a 1 min simulando un quasi High Frequency trading. Sono 3 giorni che lo sto testando in Front test in questo modo e sorprendentemente ha restituito a fine giornata sempre la stessa equity con piu o meno gli stessi trade, lo stesso saldo e le stesse escursioni come questa di oggi:

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..ma ancora non ci siamo, il drawdown non mi soddisfa

Apo

Non ho idea su che concetto si basa il Tuo TS, ma faccio delle considerazioni che possono essere utili..
Se e\' un Trend Following con filtri il Cigno Nero lo trovi sempre e comunque nel cambio di volatilita\', per esempio momenti di dati importanti, per cui se sei a Mercato al pomeriggio facilmente ti trovi a Mercato dalle 14.30 alle 16.00...
In quel lasso di tempo hai quasi sempre tre diversi tipi di Mercato... Dati e apertura del Mercato USA..
Se invece e\' un Contrarian o Contro Trend il problema lo trovi se il Mercato ha forti movimenti di Trend, quindi alla mattina dalle 9.30 circa sino alle 12.00, e dalle 16.15, alle 17.00 dove di solito il Trend si consolida, per questo anche qui il Cigno Nero e\' in agguato..
Inoltre su un TS a 1 Minuto o 5 Minuti le commissioni e lo slippage possono notevolmente influire sulla Equity, per cui quella tracciata da te e\' realistica ma non reale.. (Fino a quando su Beep non ci sara\' la possibilita\' di mettere le Commissioni e Slippage qualsiasi prova la considero non reale, per cui a Mercato con Money veri non ci provo, troppo rischioso)..
Pensa sul Dax a 1 minuto, fare almeno 100 eseguiti potrebbe essere un soffio, moltiplicali per quattro euro a eseguito e vedi che cifre vengono fuori... ( Per questo chiedo a PO di implementare come priorita\' assoluta l\' inserimento di Commissioni e Slippage).

Detto questo per limitare gli inconvenienti suddetti potresti mettere sul TS dei Filtri di Tempo, quindi il TS non lavorera\' per esempio dalle 14.00 alle 16.00... Ma non so se si puo\' fare ad intervalli separati durante il giorno su Beep...
Oppure un filtro sulla Equity, cioe\' quando il TS scende troppo come prestazione, lo blocca in automatico lasciandolo Flat fino a quando non si riprendono le condizioni ottimali per il tipo di TS che usi.. Ma anche questo non so se si puo\' fare su Beep (Su VT si puo\' fare ed e\' usatissimo)..

Altro modo mettere un filtro Frattale, in modo che quando il TS lavora nelle due bande non da\' segnali... (questo pero\' rientra sempre nell\' utilizzo di oscillatori) quindi potrebbe snaturare completamente il tuo TS..

Spero di averti dato delle indicazioni utili basate su mia esperienza reale di anni con TS...

[Apocalips]

grazie dei consigli Thalos

per quanto riguarda il discorso delle commissioni hai perfettamente ragione ed è per questo che ho scelto il Dax come strumento da tradare intraday perchè è l\'unico future nel panorama europeo in cui le commissioni e lo slipage incidono di meno avendo un point value di 25 euro. Di contro però costa di piu degli altri ma si sa la resa è proporzionale al rischio.

Apo

[Cagalli Tiziano]

(Fino a quando su Beep non ci sara\' la possibilita\' di mettere le Commissioni e Slippage qualsiasi prova la considero non reale, per cui a Mercato con Money veri non ci provo, troppo rischioso)..
Pensa sul Dax a 1 minuto, fare almeno 100 eseguiti potrebbe essere un soffio, moltiplicali per quattro euro a eseguito e vedi che cifre vengono fuori... ( Per questo chiedo a PO di implementare come priorita\' assoluta l\' inserimento di Commissioni e Slippage).

Si chiama beeTrader se vuoi semplificare va bene anche bT ma Beep mi sa tanto di Beppe

Certo, l\'abbiamo già detto diverse volte e lo stiamo mettendo. E\' una cosa semplice da fare, siamo rimasti impegnati per il rallentamento che ora, nella release che rilasceremo, è scomparso.

Comunque, lo dico per tutti, al momento puoi fare una stima che è poi quello che farà bT:
nell\'esempio di Apo i trade sono 36 per cui il conto è semplice= commissioni per 36 * 2 (il trade si apre e si chiude con 2 commissioni)...attenzione quindi che le commissioni non vanno moltiplicate solo per il numero di trade.
Se poi sono future si moltiplica anche per il numero di future

Detto questo per limitare gli inconvenienti suddetti potresti mettere sul TS dei Filtri di Tempo, quindi il TS non lavorera\' per esempio dalle 14.00 alle 16.00... Ma non so se si puo\' fare ad intervalli separati durante il giorno su Beep...

Certo che si può: si usano le funzioni DATE and TIME

Oppure un filtro sulla Equity, cioe\' quando il TS scende troppo come prestazione, lo blocca in automatico lasciandolo Flat fino a quando non si riprendono le condizioni ottimali per il tipo di TS che usi.. Ma anche questo non so se si puo\' fare su Beep (Su VT si puo\' fare ed e\' usatissimo)..

Certo che si può, solo che viene fatto in modo diverso dato che bloccare l\'equity è semplicemente sbagliato, ha lo stesso senso di un grande stop loss.
BeeTrader invece calcola le probabilità che il tuo trade abbia successo e lo manda a mercato oppure non lo manda ma lo registra e basta. (vedi immagine). In questo modo capisci che il risultato è diverso ..e non di poco.
beeTrader è dotato di intelligenza artificiale che già lavora e che renderempo disponibile anche all\'utente magari il prossimo anno...giusto per non mettere troppa carne al fuoco.

[Thalos]

Ottimo, quindi aspetto la possibilita\' di inserire gli eseguiti, cosi\' anche i Back Test diventano con le loro curve piu\' attendibili..
(Importantissima valutazione anche per la scelta del Broker..)
Un Broker come WeBank che ha portato tutti i conti a 12 Euro ad Eseguito (sono dei pazzi, penso che vogliano chiudere) si capisce che porterebbe qualsiasi TS al fallimento in una settimana o meno...


Mentre per il Data e il Time non riesco a capire come poter mettere gli intervalli di Tempo...

Per esempio Voglio che il mio TS essendo un Trend Follower lavori nei periodi di minore Volatilita\' cioe\'

9.30 - 12.30 e 16.15 - 17.15 -

Come sara\' lo Script..?

[Thalos]

Dimenticavo, importantissimo un filtro che puo\' essere inserito di Volatilita\' e\' la Varianza...
Unico problema, che e\' complicato settarla nella maniera giusta su un TS..

[Apocalips]

Mentre per il Data e il Time non riesco a capire come poter mettere gli intervalli di Tempo...

Per esempio Voglio che il mio TS essendo un Trend Follower lavori nei periodi di minore Volatilita\' cioe\'

9.30 - 12.30 e 16.15 - 17.15 -

Come sara\' lo Script..?

basta che aggiungi sia al BuyScript che al SellScript la seguente riga

AND ((TIME> 930 AND TIME< 1230) OR (TIME> 1615 AND TIME< 1715))

occhio all parentesi !!

comunque puoi anche verificare prima se la stringa è giusta con il custom line che restituisce true ( valore logico 1) negli intervalli tradabili.


potresti anche impostarlo in questo modo con la definizione delle variabili A e B:

# INTERVALLO MATTUTINO
SET A = TIME> 930 AND TIME< 1230

# INTERVALLO POMERIDIANO
SET B= TIME> 1615 AND TIME< 1715 



AND (A= TRUE OR B= TRUE) 
#

Apo

[Thalos]

Non male con il True, ....
Questa funzione mi e\' fondamentale..
Grazie

[Thalos]

basta che aggiungi sia al BuyScript che al SellScript la seguente riga

AND ((TIME> 930 AND TIME< 1230) OR (TIME> 1615 AND TIME< 1715))

occhio all parentesi !!

comunque puoi anche verificare prima se la stringa è giusta con il custom line che restituisce true ( valore logico 1) negli intervalli tradabili.
[ATTACH=CONFIG]12455[/ATTACH]

potresti anche impostarlo in questo modo con la definizione delle variabili A e B:

# INTERVALLO MATTUTINO
SET A = TIME> 930 AND TIME< 1230

# INTERVALLO POMERIDIANO
SET B= TIME> 1615 AND TIME< 1715 



AND (A= TRUE OR B= TRUE) 
#

Apo

Ok fatto

[Gauss]

Ciao Apocalips,
puoi mettere in condivisione il system, così impariamo anche noi?

Saluti.

Ho mandato in esecuzione Nosferatu 1.0 abbassando il time frame da 5 min a 1 min simulando un quasi High Frequency trading. Sono 3 giorni che lo sto testando in Front test in questo modo e sorprendentemente ha restituito a fine giornata sempre la stessa equity con piu o meno gli stessi trade, lo stesso saldo e le stesse escursioni come questa di oggi:

[ATTACH=CONFIG]12451[/ATTACH]

..ma ancora non ci siamo, il drawdown non mi soddisfa

Apo

[Apocalips]

Ciao Apocalips,
puoi mettere in condivisione il system, così impariamo anche noi?

Saluti.

Ciao Gauss

il Vampiro lo sto testando con diverse soluzioni per cui pur risultando vincente è ancora nella fase di studio perchè presenta alcune vulerabilità che andrebbero corrette, motivo per cui non ne divulgo ora il codice onde evitare che qualcuno fosse tentato di portarlo in real con tutti i rischi che uno strumento impegnativo come il Dax puo comportare.
Voglio portare avanti una sperimentazione di almeno 1 mese di frontTest per essere sicuro di incontrare tutte le condizioni di mercato e mettere dentro tutte le variabili

Apo

[Gauss]

Ciao Gauss

il Vampiro lo sto testando con diverse soluzioni per cui pur risultando vincente è ancora nella fase di studio perchè presenta alcune vulerabilità che andrebbero corrette, motivo per cui non ne divulgo ora il codice onde evitare che qualcuno fosse tentato di portarlo in real con tutti i rischi che uno strumento impegnativo come il Dax puo comportare.
Voglio portare avanti una sperimentazione di almeno 1 mese di frontTest per essere sicuro di incontrare tutte le condizioni di mercato e mettere dentro tutte le variabili

Apo

OK, hai ragione.