95% di trade vincenti con Trix System signal

[Apocalips]

Senza trucchi e senza inganni

un semplice filtro sull\' indicator Trix
un money management con take profit e stop loss
ed ecco la performance che ho ottenuto

Dax - Time frame 1 ora -





attenzione ! per non falsare il backtest non ho inserito volutamente trailng stop e trailng percent ma solo Take profit e stop loss per cui i risultati sono assolutamente verosimili e probabilmente rappresentano una sottostima rispetto a quanto sarebbe accaduto se l\'avessimo portato in real con un trailing stop

fu vera gloria ?
mi piacerebbe lanciarlo su uno storico piu corposo per vedere se conferma queste percentuali bulgare ma purtroppo non so dove reperire dati metastock orari su Dax


ed ecco il report completo in allegato:




Apo

[CIVT]

...

attenzione ! per non falsare il backtest non ho inserito volutamente trailng stop e trailng percent ma solo Take profit e stop loss per cui i risultati sono assolutamente verosimili e probabilmente rappresentano una sottostima rispetto a quanto sarebbe accaduto se l\'avessimo portato in real con un trailing stop

fu vera gloria ?
mi piacerebbe lanciarlo su uno storico piu corposo per vedere se conferma queste percentuali bulgare ma purtroppo non so dove reperire dati metastock orari su Dax


ed ecco il report completo in allegato:




Apo

Bravo Apo! Come al solito riesci a stupire, TF 30 minuti, 95% di vincinte, se non sbaglio hai un TP di 13 punti per trade che non sono affatto pochi! Resto in attesa di sentire il giudizio di chi ci sà fare perchè io non avevo nemmeno mai sentito parlare del Trix (ma non c\'è da stupirsi )...se ti va potresti dirci qualcosa in piu\' sull\'indicatore e sul tipo di filtro che hai messo?

[Thalos]

Il Trix e\' un\' ottimo indicatore, anche io l\' ho filtrato con il Supertrend, ma i risultati non sono cosi eclatanti...
Cosa hai usato te per filtrarlo...?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Senza trucchi e senza inganni

un semplice filtro sull\' indicator Trix
un money management con take profit e stop loss
ed ecco la performance che ho ottenuto

Dax - Time frame 1 ora -





attenzione ! per non falsare il backtest non ho inserito volutamente trailng stop e trailng percent ma solo Take profit e stop loss per cui i risultati sono assolutamente verosimili e probabilmente rappresentano una sottostima rispetto a quanto sarebbe accaduto se l\'avessimo portato in real con un trailing stop

fu vera gloria ?
mi piacerebbe lanciarlo su uno storico piu corposo per vedere se conferma queste percentuali bulgare ma purtroppo non so dove reperire dati metastock orari su Dax


ed ecco il report completo in allegato:




Apo

I dati li puoi trovare qui dati ok.com

Ottimo Apo, hai ragione per quanto concerne il risultato...senza trailing è certamente veriterio in quanto il calcolo che viene fatto sulla barra del prezzo TARGET è di valutare se è entrato lo Stop Loss...se non è entrato e certo che allora quel prezzo lo avresti ottenuto.

[Apocalips]

Il Trix e\' un\' ottimo indicatore, anche io l\' ho filtrato con il Supertrend, ma i risultati non sono cosi eclatanti...
Cosa hai usato te per filtrarlo...?
Grazie

semplicemente prendendo i segnali long ogni qualvolta la curva inizia a cambiare pendenza quando si trova in area negativa e in modo speculare prendendo i segnali short ogni qualvolta la curva inizia a cambiare pendenza quando si trova in area positiva



il principio è quello della pallina lanciata in area che ad un certo punto non sale piu e incomincia a scendere (short) fino ad arrivare al suolo dove rimbalzera (long). Volendo puoi mettere anche delle trigger line che ti aiutano a filtrare ulteriormente i segnali

Apo[/QUOTE]

Apo

[Apocalips]

I dati li puoi trovare qui dati ok.com

grazie Tiziano.

[Thalos]

semplicemente prendendo i segnali long ogni qualvolta la curva inizia a cambiare pendenza quando si trova in area negativa e in modo speculare prendendo i segnali short ogni qualvolta la curva inizia a cambiare pendenza quando si trova in area positiva

[ATTACH=CONFIG]13249[/ATTACH]

il principio è quello della pallina lanciata in area che ad un certo punto non sale piu e incomincia a scendere (short) fino ad arrivare al suolo dove rimbalzera (long). Volendo puoi mettere anche delle trigger line che ti aiutano a filtrare ulteriormente i segnali

Apo

Apo[/QUOTE]

Interessante, bella idea, applicabile anche ad altri Oscillatori, io invece ho classicamente preso la linea di "0" come base di partenza, con risultati oserei dire scarsi..
Ma come fai con il codice a prendere la fine della curva..?
Se non vuoi dire il codice non e\' un problema, chiudi pure il discorso, ma ormai hai gettato il sasso e sono troppo curioso di vedere i risultati su un diverso modo di pensare..
Potrebbe essere una partenza per un TS profittevole, anche perché fino ad adesso TS validi non ne ho visti o fatti neanche mezzo, non li metterei a girare neanche con i soldi del Monopoli...
Purtroppo...

[Apocalips]

......Ma come fai con il codice a prendere la fine della curva..?

semplice:


per il buy:

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2

per il sell basta invertire i segni

Apo

[hawking]

semplice:


per il buy:

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2

per il sell basta invertire i segni

Apo

Ciao APO, complimenti per la semplicità che come al solito sembrerebbe "paga".
Ti chiedo se lo stesso ragionamento si potrebbe fare sull\'indicatore Followme, o addirittura metterli insieme Trix e Followme ed entrare long /short solo quando i due indicatori sono "d\'accordo". Io non saprei farlo, ma per te e per chi programma sarà uno scherzo, immagino, (sempre abbia senso usare i due indicatori insieme e sempre che si possa fare).

[achatzi]

Ciao Apo
Bel lavoro,complimenti.
Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
Saluti
Angelo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo
Bel lavoro,complimenti.
Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
Saluti
Angelo

Ciao Angelo!
pag 114 del manuale di easy script che trovi nel menù <Help>

Esempio: supponiamo di voler creare un Indicator che rappresenti graficamente la Function "beeMomentum" creata al paragrafo precedente. L\'Indicator avrà un singolo valore di uscita che sarà rappresentato come istogramma verde o rosso a seconda del fatto che il valore sia rispettivamente positivo o negativo.

# assegniamo i parametri alle variabili utente utilizzate nella funzione beeMomentum
INPUTS: @price(CLOSE), @shortPeriods(7), @longPeriods(14)
# assegniamo al primo valore di uscita il risultato della Function beeMomentum
SET PLOT1 = beeMomentum (@price, @shortPeriods, @longPeriods)
# impostiamo il colore di uscita in base al segno del valore
SET PLOTCOLOR1 = IF (PLOT1 > 0, COLOR_GREEN, COLOR_RED)

[Marco Bosco]

Ciao Apo
Bel lavoro,complimenti.
Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
Saluti
Angelo

ciao achatzi,
oltre a quanto già detto da Tiziano,
esiste anche un acceleratore che ti permette di non scriverlo nemmeno
Avevo scritto un post a riguardo:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4086-Il-colore-dei-miei-indicatori&p=68250#post68250

buona sera,
Marco

[TFiutoT384]

mi piacerebbe lanciarlo su uno storico piu corposo per vedere se conferma queste percentuali bulgare ma purtroppo non so dove reperire dati metastock orari su Dax
Apo

Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
Il codice che ho inserito è:

buy script:
INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


sell script
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T> 0 AND T< T1 AND T1> T2

I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?

[manuelP]

Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
Il codice che ho inserito è:

buy script:
INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


sell script
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T> 0 AND T< T1 AND T1> T2

I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?

Ciao, negli INPUTS, al posto di @VECTOR(0.01) dovresti mettere @VECTOR(CLOSE).
ll close è il prezzo da usare per calcolare il Trix.

[TFiutoT384]

Ciao, negli INPUTS, al posto di @VECTOR(0.01) dovresti mettere @VECTOR(CLOSE).
ll close è il prezzo da usare per calcolare il Trix.

Grazie per il suggerimento.

Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall\'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)

IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.

Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)

Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).

Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)