80% Profitable (34 mila barre 1M - TP fisso 400€ - SL 600€)

[CIVT]

Ciao ragazzi, mi piacerebbe ricevere i vostri pareri su questo TS, lavora sul cross di medie mobili opportunamente filtrate con deviazione standard, slope e trigger sull\'open, il risultato a mio avviso è molto incoraggiante perchè effettua poche trade ma con una alta probabilità di successo.

Questo il workspace


Questo il report delle trade da ottobre ad oggi


Il max DD raggiunto è -390€ (lo stop loss a 600€ non viene mai raggiunto)


Il filtro che lavora sull\'open di giornata evita molto bene periodi di lateralità ma ha anche una funzione di trailing stop dinamico, se vedete l\'ellisse in giallo qui sotto dopo aver preso un falso segnale long ha invertito la posizione già il giorno dopo, in questo modo si intercettano movimenti di lungo periodo ma si mantiene una "protezione" in caso di inversione repentina del trend.



Il dubbio amletico è se questo risultato sia solo frutto di overfitting oppure di condizioni molto favorevoli di mercato! Uno dei "difetti" di questo TS è dato da periodi prolungati di bassa volatilità, se ad esempio sono short ed il sottostante inizia a salire potrebbe non invertire mai la posizione accumulando DD, questa eventualità l\'ho minimizzata aggiungendo uno stop loss temporale a 3gg ma non mi convince troppo perchè lavora sul numero di barre e non sui giorni, se avete suggerimenti magari per considerare il cambio di data invece delle barre ovviamente sono sempre ben accetti!

[Marco Bosco]

Ciao ragazzi, mi piacerebbe ricevere i vostri pareri su questo TS, lavora sul cross di medie mobili opportunamente filtrate con deviazione standard, slope e trigger sull\'open, il risultato a mio avviso è molto incoraggiante perchè effettua poche trade ma con una alta probabilità di successo.

Questo il workspace
[ATTACH=CONFIG]14046[/ATTACH]

Questo il report delle trade da ottobre ad oggi
[ATTACH=CONFIG]14047[/ATTACH]

Il max DD raggiunto è -390€ (lo stop loss a 600€ non viene mai raggiunto)
[ATTACH=CONFIG]14049[/ATTACH]

Il filtro che lavora sull\'open di giornata evita molto bene periodi di lateralità ma ha anche una funzione di trailing stop dinamico, se vedete l\'ellisse in giallo qui sotto dopo aver preso un falso segnale long ha invertito la posizione già il giorno dopo, in questo modo si intercettano movimenti di lungo periodo ma si mantiene una "protezione" in caso di inversione repentina del trend.

[ATTACH=CONFIG]14048[/ATTACH]

Il dubbio amletico è se questo risultato sia solo frutto di overfitting oppure di condizioni molto favorevoli di mercato! Uno dei "difetti" di questo TS è dato da periodi prolungati di bassa volatilità, se ad esempio sono short ed il sottostante inizia a salire potrebbe non invertire mai la posizione accumulando DD, questa eventualità l\'ho minimizzata aggiungendo uno stop loss temporale a 3gg ma non mi convince troppo perchè lavora sul numero di barre e non sui giorni, se avete suggerimenti magari per considerare il cambio di data invece delle barre ovviamente sono sempre ben accetti!

Ciao CIVT,
non ho il TS sottomano ma non sembra in overfitting, le condizioni saranno anche favorevoli (per il TS) ma su TF 1 min e tutte quelle barre sembra che abbia avuto comportamenti anche molto diversi. Non è un gran tallone di Achille la bassa volatilità ,tanto che hai messo non solo uno stop sul max DD ma anche uno temporale!... se non lo ha raggiunto tanto meglio....non posso però entrare nel merito del TS , ti ho scritto invece per farti i complimenti per il tuo approccio e costanza; non ti sei accontentato solo di guardare la equity ma stai analizzando un sacco di cose.
Quindi bene! Continua così, anche perchè dalle prossime release molti parametri che adesso stai solo guardando (nel report) potrai inserirli nello script e usarli (ed ottimizzarli).

Buon divertimento,
Marco

[Cagalli Tiziano]

Il dubbio amletico è se questo risultato sia solo frutto di overfitting oppure di condizioni molto favorevoli di mercato! Uno dei "difetti" di questo TS è dato da periodi prolungati di bassa volatilità, se ad esempio sono short ed il sottostante inizia a salire potrebbe non invertire mai la posizione accumulando DD, questa eventualità l\'ho minimizzata aggiungendo uno stop loss temporale a 3gg ma non mi convince troppo perchè lavora sul numero di barre e non sui giorni, se avete suggerimenti magari per considerare il cambio di data invece delle barre ovviamente sono sempre ben accetti!

Mettere delle uscite a tempo ha senso solo se sei in un mercato choppy ovvero: sei dentro da tot tempo ma il guadagno è poco...allora si esce.
Negli altri casi sarebbe come lanciare dei dadi, potresti invece valutare qual\'è il massimo DD e lo stop loss lo piazzi un pò più sotto, tipo 50 euro.

Altra cosa che vedo è che hai filtrato troppo i segnali e perdi per strada grossa parte del movimento, partono ma tardi. Non ti serve filtrarli di molto perchè se analizzi il chart vedi che diversi trades hanno avuto una discreta Maximum Adverse Escursion, segnale che è meglio farli partire prima.

Per ultimo, prova a sostare il TAKE a 500 e vedi se ti cala di molto, io credo di sì perchè mi pare che sia spesso la massima cifra disponibile da raccogliere prima che ritracci.
Se così fosse sei troppo in over fitting.

Comunque mi pare un buon punto di partenza, bravo!

[CIVT]

Ciao CIVT,
non ho il TS sottomano ma non sembra in overfitting, le condizioni saranno anche favorevoli (per il TS) ma su TF 1 min e tutte quelle barre sembra che abbia avuto comportamenti anche molto diversi. Non è un gran tallone di Achille la bassa volatilità ,tanto che hai messo non solo uno stop sul max DD ma anche uno temporale!... se non lo ha raggiunto tanto meglio....non posso però entrare nel merito del TS , ti ho scritto invece per farti i complimenti per il tuo approccio e costanza; non ti sei accontentato solo di guardare la equity ma stai analizzando un sacco di cose.
Quindi bene! Continua così, anche perchè dalle prossime release molti parametri che adesso stai solo guardando (nel report) potrai inserirli nello script e usarli (ed ottimizzarli).

Buon divertimento,
Marco

Ciao Marco, bene ottime news!!! No anche secondo me non è in overfitting perchè anche cambiando periodi e/o take profict vedo che guadagna costantemente! L\'unica preoccupazione è che potrebbe andare in crisi in giornate di eccezionale volatilità ma come dice Tiziano senza rischio non si va da nessuna parte in borsa!

Mettere delle uscite a tempo ha senso solo se sei in un mercato choppy ovvero: sei dentro da tot tempo ma il guadagno è poco...allora si esce.
Negli altri casi sarebbe come lanciare dei dadi, potresti invece valutare qual\'è il massimo DD e lo stop loss lo piazzi un pò più sotto, tipo 50 euro.

Grazie mille dei tuoi preziosissimi suggerimenti! Effettivamente non ha molto senso uscire da un trade vincente solo perchè passa troppo tempo ma avevo studiato questo stop loss per entrare con opzioni comprate, ho cmq seguito il tuo suggerimento aggiungendo il controllo sull\'inclinazione della Linear Regeression e adesso esco dal trade solo se vengono superate le 2500 barre e solo se anche il sottostante inizia a ritracciare, ovviamente ho anche mantenuto lo stop loss fisso a 600€.

Altra cosa che vedo è che hai filtrato troppo i segnali e perdi per strada grossa parte del movimento, partono ma tardi. Non ti serve filtrarli di molto perchè se analizzi il chart vedi che diversi trades hanno avuto una discreta Maximum Adverse Escursion, segnale che è meglio farli partire prima.

Per ultimo, prova a sostare il TAKE a 500 e vedi se ti cala di molto, io credo di sì perchè mi pare che sia spesso la massima cifra disponibile da raccogliere prima che ritracci.
Se così fosse sei troppo in over fitting.

Ho messo il take profict sia a 500 che 600 ma il profitto aumentava quindi ho deciso di togliere completamente il take profict sostiuendolo con l\'uscita dal trade accennata al punto 1 e aumentado la durata della singola trade vedo che anche le trades con escursione avversa sono diminuite perchè sono diminuite complessivamente le trades complessive!

Questo è il nuovo report

Comunque mi pare un buon punto di partenza, bravo!

GRAZIE!

[Cagalli Tiziano]

[ATTACH=CONFIG]14050[/ATTACH]

Bravo, questo è molto meglio del precedente, a parer mio potresti già mandarlo in paper per valutare il front testing.
Se mantiene valori medi uguali, specialmente nel numero di barre in cui il trade è vincente o perdente, e di MaxAdvEx, è pronto!

[CIVT]

Bravo, questo è molto meglio del precedente, a parer mio potresti già mandarlo in paper per valutare il front testing.
Se mantiene valori medi uguali, specialmente nel numero di barre in cui il trade è vincente o perdente, e di MaxAdvEx, è pronto!

Cavolo qui si fa sul serio allora chissà se questa sarà la volta buona! In paper money è da due settimane che lo utilizzo purtroppo non riesco a registrare il cronologico dei trade perchè andando multiday beetrader non si "ricorda" quello che ha fatto il giorno prima! Ho sfruttato il segnale LONG di giovedì comprando due CALL settimanali che ho chiuso entrambe in gioranta con un profitto intorno al 30% (l\'idea iniziale era di creare un TS per mettere a mercato legs in opzioni in accordo e per ora devo dire che funziona alla grande!)

Ho provato ad ottimizzare il TS anche sul DAX ma l\'unico modo per mantenere basso il DD è non utilizzare take profict! Ma sfido chiunque a non chiudere in anticipo un trade che stà guadagnando oltre 10.0000 €


p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c\'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario

[fab62]

Cavolo qui si fa sul serio allora chissà se questa sarà la volta buona! In paper money è da due settimane che lo utilizzo purtroppo non riesco a registrare il cronologico dei trade perchè andando multiday beetrader non si "ricorda" quello che ha fatto il giorno prima! Ho sfruttato il segnale LONG di giovedì comprando due CALL settimanali che ho chiuso entrambe in gioranta con un profitto intorno al 30% (l\'idea iniziale era di creare un TS per mettere a mercato legs in opzioni in accordo e per ora devo dire che funziona alla grande!)

Ho provato ad ottimizzare il TS anche sul DAX ma l\'unico modo per mantenere basso il DD è non utilizzare take profict! Ma sfido chiunque a non chiudere in anticipo un trade che stà guadagnando oltre 10.0000 €
[ATTACH=CONFIG]14054[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]14055[/ATTACH]

p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c\'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario

Bravo Fabio .... complimenti

Fab

[Cagalli Tiziano]

p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c\'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario

Contrario proprio no, anzi è quello che si intende col " crescere assieme", e ti ringrazio!

[Claudio61]

Cavolo qui si fa sul serio allora chissà se questa sarà la volta buona! In paper money è da due settimane che lo utilizzo purtroppo non riesco a registrare il cronologico dei trade perchè andando multiday beetrader non si "ricorda" quello che ha fatto il giorno prima! Ho sfruttato il segnale LONG di giovedì comprando due CALL settimanali che ho chiuso entrambe in gioranta con un profitto intorno al 30% (l\'idea iniziale era di creare un TS per mettere a mercato legs in opzioni in accordo e per ora devo dire che funziona alla grande!)

Ho provato ad ottimizzare il TS anche sul DAX ma l\'unico modo per mantenere basso il DD è non utilizzare take profict! Ma sfido chiunque a non chiudere in anticipo un trade che stà guadagnando oltre 10.0000 €
[ATTACH=CONFIG]14054[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]14055[/ATTACH]

p.s. non ho ancora pubblicato il codice perchè non vorrei che qualche pazzo scatenato lo metta in real senza prima averlo studiato un minimo ma se c\'è interesse ad anche altri vogliono collaborare e testare il TS ditemelo che pubblico il codice completo senza nessun problema, non credo proprio che Tiziano sia contrario

Lo aspetto Fabio

[Apocalips]

Cmplimenti CIVT

intanto prima di pubblicare il codice potresti allegare il report completo in modo da poterlo caricare in BT e analizzarlo nei dettagli ?

grazie

Apo

[hawking]

Bravo Fabio .... complimenti

Fab

Mi associo

[CIVT]

Cmplimenti CIVT

intanto prima di pubblicare il codice potresti allegare il report completo in modo da poterlo caricare in BT e analizzarlo nei dettagli ?

grazie

Apo

Ringrazio tutti per i complimenti, se sono arrivato fino a qui è solo merito di PO e di tutti voi che fino ad oggi avete contributo a far crescere bT. Ora rimbocchiamoci le maniche perchè c\'è ancora molto spazio per migliorare ulteriormente questo semplice TS.

Purtroppo non posso allegare il signal in forum perchè l\'allegato non viene riconosciuto ma inizio ad allegarvi il report completo ottenuto con take profict 200€ e stop loss 600€, appena ho del tempo scrivo qui il codice completo

[Denis Moretto]

Ciao Fabio,
ora ho aggiornato il forum affinchè si possano allegare i file relativi a beeTrader.

Ti ricordo però che c\'è anche la funzione di incollare il codice di EasyScript formattandolo come se fossi nell\'editor.

Ti basta utilizzare il tasto E (come da immagine qui di seguito) che hai sulla barra degli strumenti dell\'editor del forum.

[CIVT]

Ciao Fabio,
ora ho aggiornato il forum affinchè si possano allegare i file relativi a beeTrader.

Ti ricordo però che c\'è anche la funzione di incollare il codice di EasyScript formattandolo come se fossi nell\'editor.

Ti basta utilizzare il tasto E (come da immagine qui di seguito) che hai sulla barra degli strumenti dell\'editor del forum.

[ATTACH=CONFIG]14058[/ATTACH]

Grazie Denis! Vedo che sei sempre sul pezzo!

Incollo anche il codice per chi vuole discutere eventuali modifiche

BUY SCRIPT

# REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods.
# Un-comment and edit the line below to set your own value.
# SET REQUIRED_BARS = 50

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(100), @slowPeriods(350), @matype(SIMPLE), @exitTemp(2500), @Amp(28), @entryBars(9)
INPUTS: @MaxStd(30), @LRSignalExit(600), @LRexitBars(10) @SlopeEntryPeriod(100), @SlopeExitPeriod(600), @STDperiods(60)
INPUTS: @STOP(600), @TAKE(200)

SET STOP_LOSS = @STOP
SET TAKE_PROFIT = @TAKE

SET REQUIRED_BARS = 600

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET STD = StandardDeviations(@price, @STDperiods, 1, @matype)
SET StdMod = IF(STD > @MaxStd, 10, STD)

SET TodayUP = TODAYOPEN() + @Amp + StdMod
SET TodayDown = TODAYOPEN() - @Amp - StdMod

SET LrSlope = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeEntryPeriod)
SET SlopeExit = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeExitPeriod)

SET CrossUP =  CROSSOVER(CLOSE, TodayUP)
SET ContCrossUP = LASTIF(CrossUP)

SET BUY = ContCrossUP = @entryBars AND CLOSE > TodayUP AND fast > slow AND REF(LrSlope, 1) < LrSlope
# AND TIME > 200 AND TIME < 1030

BUY

SELL SCRIPT

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET STD = StandardDeviations(@price, @STDperiods, 1, @matype)
SET StdMod = IF(STD > @MaxStd, 10, STD)

SET TodayUP = TODAYOPEN() + @Amp + StdMod
SET TodayDown = TODAYOPEN() - @Amp - StdMod

SET LrSlope = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeEntryPeriod)
SET SlopeExit = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeExitPeriod)

SET CrossDown =  CROSSOVER(TodayDown, CLOSE)
SET ContCrossDown = LASTIF(CrossDown)

SET SELL = ContCrossDown = @entryBars AND CLOSE < TodayDown AND slow > fast AND REF(LrSlope, 1) > LrSlope
# AND TIME > 200 AND TIME < 1030
SELL

EXIT BUY

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET STD = StandardDeviations(@price, @STDperiods, 1, @matype)
SET StdMod = IF(STD > @MaxStd, 10, STD)

SET TodayUP = TODAYOPEN() + @Amp + StdMod
SET TodayDown = TODAYOPEN() - @Amp - StdMod

SET LrSlope = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeEntryPeriod)
SET SlopeExit = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeExitPeriod)

SET CrossUP =  CROSSOVER(CLOSE, TodayUP)
SET ContCrossUP = LASTIF(CrossUP)

SET BUY = ContCrossUP = @entryBars AND CLOSE > TodayUP AND fast > slow AND REF(LrSlope, 1) < LrSlope
# AND TIME > 200 AND TIME < 1030
SET ContaBUY = LASTIF(BUY)


SET SignalLine = LR(CLOSE, @LRSignalExit)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è verde
SET barre = LASTIF(SignalLine > REF(SignalLine, 1))
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e\' stata verde ed anche
# la Slope della SignalLine corrente è negativa
SET ExitLong = barre > @LRexitBars AND SlopeExit < 0

ContaBUY > @exitTemp AND ExitLong

EXIT SHORT

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET STD = StandardDeviations(@price, @STDperiods, 1, @matype)
SET StdMod = IF(STD > @MaxStd, 10, STD)

SET TodayUP = TODAYOPEN() + @Amp + StdMod
SET TodayDown = TODAYOPEN() - @Amp - StdMod

SET LrSlope = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeEntryPeriod)
SET SlopeExit = LinearRegressionSlope(CLOSE, @SlopeExitPeriod)

SET CrossDown =  CROSSOVER(TodayDown, CLOSE)
SET ContCrossDown = LASTIF(CrossDown)

SET SELL = ContCrossDown = @entryBars AND CLOSE < TodayDown AND slow > fast AND REF(LrSlope, 1) > LrSlope
# AND TIME > 200 AND TIME < 1030

SET ContaSELL = LASTIF(SELL)

SET SignalLine = LR(CLOSE, @LRSignalExit)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è verde
SET barre = LASTIF(SignalLine < REF(SignalLine, 1))
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e\' stata verde ed anche
# la Slope della SignalLine corrente è negativa
SET ExitShort = barre > @LRexitBars AND SlopeExit > 0
ContaSELL > @exitTemp AND ExitShort

[Denis Moretto]