Signal con funzione di strategy, dove sbaglio ??

[alduran]

Salve a tutti,
Ho seguito i consigli per creare uno script che fermasse la strategy, ma lo sto provando in parallelo con lo stesso signal senza la mia funzione in real time e non funziona : lo stesso signal senza la funzione parte,.
questo no. Copio lo script della mia function e lo script del segnale. Sareste così gentili da dirmi dove sbaglio ?


# FUNCTION
set MONEY = (TotalNetProfit()> 110 or TotalNetProfit()< -150)

# SIGNAL

plot1 > TD and plot1 > ref(close,@di) and time > 931 and time < 2129 and SD > ref (SD,@stdvdel)

and StandardDeviations(close,21, 2, simple) > @lst and (not MONEY())

[Smash]

Salve a tutti,
Ho seguito i consigli per creare uno script che fermasse la strategy, ma lo sto provando in parallelo con lo stesso signal senza la mia funzione in real time e non funziona : lo stesso signal senza la funzione parte,.
questo no. Copio lo script della mia function e lo script del segnale. Sareste così gentili da dirmi dove sbaglio ?


# FUNCTION
set MONEY = (TotalNetProfit()> 110 or TotalNetProfit()< -150)

# SIGNAL

plot1 > TD and plot1 > ref(close,@di) and time > 931 and time < 2129 and SD > ref (SD,@stdvdel)

and StandardDeviations(close,21, 2, simple) > @lst and (not MONEY())

Ciao,
scusa ma non ho capito bene:
ce ne sono uno che funziona ed uno che non funziona?
In tal caso, potresti postarli entrambi?

[alduran]

Ciao,
scusa ma non ho capito bene:
ce ne sono uno che funziona ed uno che non funziona?
In tal caso, potresti postarli entrambi?

Ciao Smash,
Il signal che ho trascritto funziona senza problemi senza l\' aggiunta della function " MONEY" , che ho trascritto sopra.
Il mio intento, con l\'aggiunta di quella function, sarebbe quello di fermare la strategy al raggiungimento dei limiti descritti dalla function "MONEY", negando ulteriori segnali. Gli importi dei totalnetprofit sono gli stessi del take profit e dello stop loss, al verificarsi dei quali, la funzione MONEY diventa true e nega ulteriori segnali, fermando la strategia.
Purtroppo, non funziona....Sto provando assieme le 2 versioni, quella senza "MONEY" fa partire segnali regolarmente, l\' altra no, non si muove. Spero tu mi possa aiutare...

[Smash]

Ciao Smash,
Il signal che ho trascritto funziona senza problemi senza l\' aggiunta della function " MONEY" , che ho trascritto sopra.
Il mio intento, con l\'aggiunta di quella function, sarebbe quello di fermare la strategy al raggiungimento dei limiti descritti dalla function "MONEY", negando ulteriori segnali. Gli importi dei totalnetprofit sono gli stessi del take profit e dello stop loss, al verificarsi dei quali, la funzione MONEY diventa true e nega ulteriori segnali, fermando la strategia.
Purtroppo, non funziona....Sto provando assieme le 2 versioni, quella senza "MONEY" fa partire segnali regolarmente, l\' altra no, non si muove. Spero tu mi possa aiutare...

Ciao alduran,
certo ne veniamo a capo di sicuro!

Per function "MONEY" intendi dire che hai creato una funzione personalizzata salvandola come file "MONEY.func" ?

Inoltre, posteresti per intero il codice del Signal che hai fatto girare?

[alduran]

Ciao alduran,
certo ne veniamo a capo di sicuro!

Per function "MONEY" intendi dire che hai creato una funzione personalizzata salvandola come file "MONEY.func" ?

Inoltre, posteresti per intero il codice del Signal che hai fatto girare?

Grazie Smash,
- sì MONEY.func l\'ho fatta io : set MONEY = (TotalNetProfit()> 110 or TotalNetProfit()< -150)

- ecco il signal per entry long:

inputs: @pd(3),@m(8)

set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160


set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta

set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and (not Money())

[Francario Massimiliano]

Salve,

Grazie Smash,
- sì MONEY.func l\'ho fatta io : set MONEY = (TotalNetProfit()> 110 or TotalNetProfit()< -150)

- ecco il signal per entry long:

inputs: @pd(3),@m(8)

set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160


set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta

set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and (not Money())

nell\'attuale versione beta le funzioni relative allo stato della strategia sono disponibili esclusivamente all\'interno degli script di tipo Signal. Per tutti gli altri tipi di script queste funzioni ritornano sempre e comunque il valore zero.
Nella prossima beta sarà possibile utilizzare le funzioni relative allo stato della strategia anche all\'interno delle User Defined Function richiamate dagli script di tipo Signal. Il codice postato è formalmente corretto, ma sarà funzionante solo con la prossima beta.

Max Francario

[alduran]

Salve,


nell\'attuale versione beta le funzioni relative allo stato della strategia sono disponibili esclusivamente all\'interno degli script di tipo Signal. Per tutti gli altri tipi di script queste funzioni ritornano sempre e comunque il valore zero.
Nella prossima beta sarà possibile utilizzare le funzioni relative allo stato della strategia anche all\'interno delle User Defined Function richiamate dagli script di tipo Signal. Il codice postato è formalmente corretto, ma sarà funzionante solo con la prossima beta.

Max Francario

Buongiorno Max,

quindi se scrivessi così :
set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160


set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta
set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and TotalNetProfit() < 130 and TotalNetProfit() > -160
Dovrebbe funzionare ? Ho già provato, ma non va.

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Max,

quindi se scrivessi così :
set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160


set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta
set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and TotalNetProfit() < 130 and TotalNetProfit() > -160
Dovrebbe funzionare ? Ho già provato, ma non va.

è vero, abbiamo individuato un errore nell\'engine che interpreta gli script che è già stato corretto.
Per il momento, un modo semplice per aggirare il problema è modificare lo script in questo modo (modifiche in rosso):


INPUTS: @pd(1), @m(14)

set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160

set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta
set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
set tnp = TotalNetProfit()

plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and tnp < 130 and tnp > -160


In sostanza, basta non utilizzare le funzioni di stato della strategia direttamente nella condizione finale dello script, ma assegnarle ad una variabile ed usare la variabile nella condizione.


Max Francario

[alduran]

Salve,



è vero, abbiamo individuato un errore nell\'engine che interpreta gli script che è già stato corretto.
Per il momento, un modo semplice per aggirare il problema è modificare lo script in questo modo (modifiche in rosso):


INPUTS: @pd(1), @m(14)

set TRAILING_STOP = 130
set TRAILING_PERCENT = 20
set STOP_LOSS = 160

set EMY = ema(close,17)
set alfa = StandardDeviations(EMY, 9, 2, simple)/StandardDeviations(close, 9, 2, simple)
set beta = 1 - alfa
set delta = close * alfa
set plot1 = (ema(close,17) * beta) + delta
set CHA = ChaikinVolatility(10,10,simple)
set TD = ref (plot1,@pd)
set tnp = TotalNetProfit()

plot1 > TD and time > 931 and time < 2129 and DIP(@m)> DIN(@m) and CHA > 0 and tnp < 130 and tnp > -160


In sostanza, basta non utilizzare le funzioni di stato della strategia direttamente nella condizione finale dello script, ma assegnarle ad una variabile ed usare la variabile nella condizione.


Max Francario

Avevo già provato anche questa alternativa, ma non cambia nulla, la condizione viene ignorata. Spero che nella prossima release sarà funzionante...Ritengo sia indispensabile poter gestire la posizione in un trading automatizzato.

Saluti

[Andrea Cagalli]

Avevo già provato anche questa alternativa, ma non cambia nulla, la condizione viene ignorata. Spero che nella prossima release sarà funzionante...Ritengo sia indispensabile poter gestire la posizione in un trading automatizzato.

Saluti

Ciao caro,
tieni presente che stai utilizzando una versione Beta, nella versione definitiva ovviamente sarà funzionante

Ciao Ciao

[armando]

TotalNetProfit

Aiuto, io la funzione TotalNetProfit non riesco proprio a farla funzionare. Riportando quanto descritto nel manuale: "La funzione può essere utilizzata per impostare preventivamente delle soglie di uscite monetarie riferite all\'intera Strategy"). L\'intenzione sarebbe quella di chiudere la strategia quando il profitto giornaliero é > di una cifra (p.es. 700) ed altrettanto quando la perdita < - 500. Tali valori (secondo la mia interpretazione) sono certamente differenti dai Set di gestione M.M. Trailing_Stop, _Percent e Stop_Loss che riguardano il singolo trade).
Es.:

SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET TnP= TotalNetProfit()

FOLLOWME()> 0

TnP > 700 (linea X)

AND ATR(@periods, @matype)> 35

AND TIME <1730


Modifiche su Linea X: senza tale linea di comando ottengo 540 trade, con TnP< da 300 sino a 5000 ottengo sempre 848 trade (ma in altri script , forse perché senza il Followme, con TnP< da 300 sino a 10000 i trade sono filtrati da 20 al massimo ottenibile senza la linea di comando X)
con TnP> da 300 a 5000 ottengo zero trade.
In pratica non ci capisco nulla.
Essendo una strategy position, non dovrebbe comportarsi come Money Management (M.M.) giornaliero? E\' sbagliato fare il backtest con barre equivalenti a più giorni, e che detti settaggi sono validi in strategy? Potete confermare?
Se sbaglio, dove sbaglio??
Potreste aiutarmi, grazie.
Armando

[Jackal]

Aiuto, io la funzione TotalNetProfit non riesco proprio a farla funzionare. Riportando quanto descritto nel manuale: "La funzione può essere utilizzata per impostare preventivamente delle soglie di uscite monetarie riferite all\'intera Strategy"). Essendo una strategy position, non dovrebbe comportarsi come Money Management (M.M.)? L\'intenzione sarebbe quella di chiudere la strategia quando il profitto giornaliero > di una cifra (p.es. 700) ed altrettanto quando la perdita < - 500. Tali valori (secondo la mia interpretazione) sono certamente differenti dai Set di gestione M.M., come nello script sottostante,che riguardano il singolo trade).
Ho provato in diversi modi, p. es. , come descritto nella discussione precedente:

SET TRAILING_STOP = 100
SET TRAILING_PERCENT = 10
SET STOP_LOSS = 400

SET tnp= TotalNetProfit()
SET a = MovingAverage(@price, 8, @matype)
SET b = MovingAverage(@price, 14, @matype)
SET c = MovingAverage(@price, 20, @matype)
SET d = MovingAverage(@price, 30, @matype)
SET e = LinearRegressionForecast(@price, 8)

a> b AND
b> c AND
c> d AND
((a+b+c)/3) - d> 15
AND TIME <1730
and tnp > 700 and tnp < -500

Ma in backtest mi azzera tutti i trade. Dove sbaglio?



Potreste aiutarmi, grazie. (non sono un informatico)
Armando

Ciao Armando non mi sono chiare alcune cose, non ho capito questa riga

 ((a+b+c)/3) - d> 15

essendo medie mobili "15" deve essere riferito a un particolare sottostante giusto?

ultima cosa... con la funzione total net profit tu vuoi che raggiunto un certo guadagno o una certa perdita il sistema si arresti?

Saluti
Fabio

[chrisbasetta]

Aiuto, io la funzione TotalNetProfit non riesco proprio a farla funzionare. Riportando quanto descritto nel manuale: "La funzione può essere utilizzata per impostare preventivamente delle soglie di uscite monetarie riferite all\'intera Strategy"). Essendo una strategy position, non dovrebbe comportarsi come Money Management (M.M.)? L\'intenzione sarebbe quella di chiudere la strategia quando il profitto giornaliero > di una cifra (p.es. 700) ed altrettanto quando la perdita < - 500. Tali valori (secondo la mia interpretazione) sono certamente differenti dai Set di gestione M.M., come nello script sottostante,che riguardano il singolo trade).
Ho provato in diversi modi, p. es. , come descritto nella discussione precedente:

SET TRAILING_STOP = 100
SET TRAILING_PERCENT = 10
SET STOP_LOSS = 400

SET tnp= TotalNetProfit()
SET a = MovingAverage(@price, 8, @matype)
SET b = MovingAverage(@price, 14, @matype)
SET c = MovingAverage(@price, 20, @matype)
SET d = MovingAverage(@price, 30, @matype)
SET e = LinearRegressionForecast(@price, 8)

a> b AND
b> c AND
c> d AND
((a+b+c)/3) - d> 15
AND TIME <1730
and tnp > 700 and tnp < -500

Ma in backtest mi azzera tutti i trade. Dove sbaglio?



Potreste aiutarmi, grazie. (non sono un informatico)
Armando

Ciao,
nella seguente istruzione:

and tnp > 700 and tnp < -500

gli stai dicendo che sia il guadagno che la perdita devono essere veri, ed è di fatto impossibile...
dovresti usare l\'istruzione OR al posto di AND:

AND tnp > 700 OR tnp < -500

[armando]

Grazie JacKal x avermi risposto e farò come da Te suggerito.
In effetti ho tolto la richiesta di massima perdita per cercare di capire se la funzione TotalNetProfit corrisponde alle mie aspettative.

[armando]

Ciao Fabio, quella linea ((a+b+c)/3) -d >15 corrisponde alla zona di indecisione, dove le MM si avvicinano, che hai sempre ogni volta che un trend cambia direzione (a volte lo riconferma). Chiaramente x il sell sarà l\'inverso. Il valore 15 é la distanza tra loro e lo si può modificare. All\'ultima domanda ti rispondo di sì, ma non ci siesco, perlo meno in backtest.
Armando