Tutto sul TS BeeChristmasTree

[Apocalips]

Alex,
mi provi questa sequenza di test 30 / 30 / 5 / 4
sempre su STXEH5
1 contratto
normal distribution
500 barre daily
3000 barre minuto

ps. non riesco ad allegare le immagini

Grazie
Ste

Ciao Stefano, per piacere non esagerare dopo i bagordi Natalizi !!!...sei andato ben oltre le specifiche minime dello strumento , i parametri che vuoi testare non vanno bene. Devi tenere presente che lo stoxx si muove a step di 1 punto (10 euro) per cui non puoi mettere uno stoploss a 4 euro e un trailing stop ad 1 euro e mezzo.


Purtroppo se fai girare il TS con questi parametri fuori specifica, BeeTrader li accetta comunque e ti restituisce una equity errata. Su questo punto credo che Tiziano dovrà porre rimedio onde evitare messe a mercato in real in seguito a backTest improbabili. Suggerisco di fare in modo di inibire il back test di strumenti derivati nel momento in cui si vanno ad inserire parametri di money management che non sono multipli del valore in euro del tick minimo.

Apo

Apo

[alex69]

Buonasera,

Nelle ottimizzazioni, prestate attenzione all\' average winning trade che deve essere sufficientemente capiente da assorbire senza dolori i costi di slippage e commissioni. Avere un average winning trade di 20 euro per poi pagare 10 euro di commissioni tra andata e ritorno significa restituire al banco il 50% del tuo gain

Apo

Grazie Apo per le tue utilissime osservazioni.
Devo lavorarci un po\' su e vediamo se posso individuare un buon set.

[fab62]

Ciao a tutti
Vedo che nei vostri test non inserite i costi del broker.
Attenzione perchè le performance del TS , una volta impostati i costi , si riducono drasticamente.

Saluti Fab

[tuc]

Ciao Stefano, per piacere non esagerare dopo i bagordi Natalizi !!!...sei andato ben oltre le specifiche minime dello strumento , i parametri che vuoi testare non vanno bene. Devi tenere presente che lo stoxx si muove a step di 1 punto (10 euro) per cui non puoi mettere uno stoploss a 4 euro e un trailing stop ad 1 euro e mezzo.


Purtroppo se fai girare il TS con questi parametri fuori specifica, BeeTrader li accetta comunque e ti restituisce una equity errata. Su questo punto credo che Tiziano dovrà porre rimedio onde evitare messe a mercato in real in seguito a backTest improbabili. Suggerisco di fare in modo di inibire il back test di strumenti derivati nel momento in cui si vanno ad inserire parametri di money management che non sono multipli del valore in euro del tick minimo.

Apo

Apo

Ciao Apo,
ti sbagli!
Tradavo un nuovo future EuroTuc ???
scherzo ciao e Grazie
Ste

[alex69]

Ciao a tutti
Vedo che nei vostri test non inserite i costi del broker.
Attenzione perchè le performance del TS , una volta impostati i costi , si riducono drasticamente.

Saluti Fab

Ciao Fab,
prendo atto della tua osservazione e faccio i miei test inserendo i costi del broker (1.45€/fut. per IB).
Tengo inoltre conto di quanto detto da Apo sulla necessità di avere un Average winning trade sufficientemente alto da assorbire bene le commissioni e lo slippage.

Dalle prove che sto facendo emerge che la coperta è troppo stretta.
Se riesco ad aumentare l\' Average winning trade, cala drasticamente il Profit Factor.
L\'Efficiency in entrambi i casi è insufficiente. Buone le Equity line e i Percent profitable.

Ecco sotto le immagini dei risultati a confronto (DJ EuroStoxx con TF 5M), a sinistra il set 5/10/5/200 a destra il set 5/20/5/200.





La domande che vorrei fare sono le seguenti:

1) Gli standard che abbiamo fissato (Profit Factor >3, Percent Profitable>60%, Entry/Exit Efficiency >80%) sono tutti inderogabili?

2) Il TS in oggetto non passa le verifiche sui sottostanti e con i TF impostati. Immagino che ci sarà sicuramente la combinazione (sottostante/TF/settaggio) che possa soddisfare tutti gli standard.
Dobbiamo solo insistere nella ricerca?

Sembra che la meta sia lì a un passo dall\'essere raggiunta, per poi riallontanarsi. Che stress!!!

[fab62]

Ciao Fab,
prendo atto della tua osservazione e faccio i miei test inserendo i costi del broker (1.45€/fut. per IB).
Tengo inoltre conto di quanto detto da Apo sulla necessità di avere un Average winning trade sufficientemente alto da assorbire bene le commissioni e lo slippage.

Dalle prove che sto facendo emerge che la coperta è troppo stretta.
Se riesco ad aumentare l\' Average winning trade, cala drasticamente il Profit Factor.
L\'Efficiency in entrambi i casi è insufficiente. Buone le Equity line e i Percent profitable.

Ecco sotto le immagini dei risultati a confronto (DJ EuroStoxx con TF 5M), a sinistra il set 5/10/5/200 a destra il set 5/20/5/200.

[ATTACH=CONFIG]17313[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17314[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]17315[/ATTACH]

La domande che vorrei fare sono le seguenti:

1) Gli standard che abbiamo fissato (Profit Factor >3, Percent Profitable>60%, Entry/Exit Efficiency >80%) sono tutti inderogabili?

2) Il TS in oggetto non passa le verifiche sui sottostanti e con i TF impostati. Immagino che ci sarà sicuramente la combinazione (sottostante/TF/settaggio) che possa soddisfare tutti gli standard.
Dobbiamo solo insistere nella ricerca?

Sembra che la meta sia lì a un passo dall\'essere raggiunta, per poi riallontanarsi. Che stress!!!

Ciao Alex
Cosi\' a prima vista il settaggio di sinistra non mi sembra male.
Rispetta quasi tutti gli standard a parte l\' Entry Efficiency ( l\'Exit è oltre il 70 quindi quasi vicino all\'obbiettivo).
Per quanto riguarda l\' Average winning trade quanto deve essere alto per essere considerato un buon valore da tenere in considerazione ?
Io proverei a metterlo in paper qualche giorno per testarlo poi al max si vede se ci sono correzzioni da fare.

Saluti Fab

[Apocalips]

Ciao Alex

Io proverei a metterlo in paper qualche giorno per testarlo poi al max si vede se ci sono correzzioni da fare.

Saluti Fab

Attenzione al front test !
Purtroppo il paper non funziona come dovrebbe, ho sottoposto il problema a Andrea e Max

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4743-Trailing-profit-in-Paper-trading-di-BeeTrader-%28qualcosa-non-funziona-%29

Apo

[alex69]

Ciao Alex
Cosi\' a prima vista il settaggio di sinistra non mi sembra male.
Rispetta quasi tutti gli standard a parte l\' Entry Efficiency ( l\'Exit è oltre il 70 quindi quasi vicino all\'obbiettivo).
Per quanto riguarda l\' Average winning trade quanto deve essere alto per essere considerato un buon valore da tenere in considerazione ?
Io proverei a metterlo in paper qualche giorno per testarlo poi al max si vede se ci sono correzzioni da fare.

Saluti Fab

Ciao Fab,
la cosa che non ho mai ben capito è come viene calcolato lo slippage.
Ho fatto delle prove in backtest anche su TS che non hanno il trailing. Cambiando il valore dello slippage i risultati non cambiano. Questa cosa l\'avevo notata alcuni mesi fa.
Su TS che lavorano su TF bassi come in questi esempi, uno slippage di 1 tick in entrata + 1 tick in uscita incide parecchio.
Devo supporre che per ogni trade perdiamo per strada 10+10€ di slippage più le commissioni (che però abbiamo calcolato nel nostro test). Quindi avere un Average winning trade di poco superiore a 20€ non ci copre le spese.

Spero di aver interpretato bene l\'osservazione di Apo.
Per quanto riguarda il paper restiamo in attesa.

[fab62]

Attenzione al front test !
Purtroppo il paper non funziona come dovrebbe, ho sottoposto il problema a Andrea e Max

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4743-Trailing-profit-in-Paper-trading-di-BeeTrader-%28qualcosa-non-funziona-%29

Apo

Grazie Apo
Attendiamo le verifiche dal Team PO

Saluti e Buon Anno a tutti

[fab62]

Ciao Fab,
la cosa che non ho mai ben capito è come viene calcolato lo slippage.
Ho fatto delle prove in backtest anche su TS che non hanno il trailing. Cambiando il valore dello slippage i risultati non cambiano. Questa cosa l\'avevo notata alcuni mesi fa.
Su TS che lavorano su TF bassi come in questi esempi, uno slippage di 1 tick in entrata + 1 tick in uscita incide parecchio.
Devo supporre che per ogni trade perdiamo per strada 10+10€ di slippage più le commissioni (che però abbiamo calcolato nel nostro test). Quindi avere un Average winning trade di poco superiore a 20€ non ci copre le spese.

Spero di aver interpretato bene l\'osservazione di Apo.
Per quanto riguarda il paper restiamo in attesa.

Ciao Alex
Per quanto riguarda lo slippage io in queste prove non l\'ho inserito perchè operando sullo Stoxx non credo sia molto influente .
Aspettiamo dunque le verifiche sul problema evidenziato da Apo e ci riaggiorniamo.
Saluti e Buon Anno

[alex69]

Ciao Alex
Per quanto riguarda lo slippage io in queste prove non l\'ho inserito perchè operando sullo Stoxx non credo sia molto influente .
Aspettiamo dunque le verifiche sul problema evidenziato da Apo e ci riaggiorniamo.
Saluti e Buon Anno

Ciao Fab,
con il nuovo anno speriamo di ripartire alla grande.
Grazie e Auguri anche a te e a tutti gli amici del forum.

[Francario Massimiliano]

Salve,

....
Purtroppo se fai girare il TS con questi parametri fuori specifica, BeeTrader li accetta comunque e ti restituisce una equity errata. Su questo punto credo che Tiziano dovrà porre rimedio onde evitare messe a mercato in real in seguito a backTest improbabili. Suggerisco di fare in modo di inibire il back test di strumenti derivati nel momento in cui si vanno ad inserire parametri di money management che non sono multipli del valore in euro del tick minimo.
....

beeTrader esegue sempre un arrotondamento dei prezzi di entrata ed uscita ai valori dei tick. Di conseguenza la equity calcolata è sempre corretta.
Anche se imposto un valore di trailing di 3 €, beeTrader ricalcola sempre il tick minimo successivo.
In entrata beeTrader deve accettare qualsiasi valore numerico, perchè l\'utente potrebbe impostare dei valori variabili, in base ad esempio al numero di contratti a mercato, eccetera.

Max Francario

[alex69]

Rivolgo un appello a Tiziano.
Ci hai fatto uno splendido regalo e non vediamo l\'ora di poterlo utilizzare proficuamente sul campo.

Purtroppo, come avrai letto nei post precedenti, ci sono dei problemi tecnici nelle prove in paper e siamo in attesa di un riscontro da parte dello staff.

Inoltre, sicuramente per una nostra incapacità di trovare la combinazione ottimale Sottostante/TF/Settaggio, non siamo riusciti finora ad utilizzarlo al meglio e a sfruttarne le potenzialità.
Può anche essere che qualcuno ci sia riuscito ma ben si guarda dal dirlo, buon per lui.

Sarebbe fantastico se ci dessi qualche suggerimento per ritrovare la strada maestra.
Lo considereremmo un ulteriore gran regalo.
Grazie Tiziano.

[alex69]

Sta succedendo qualcosa di veramente strano.
Ho aggiornato BT all\'ultima release e ho provato a fare qualche ottimizzazione e backtest col nostro TS.
I risultati sono completamente difformi rispetto a quelli recentemente ottenuti.

Ho rifatto il backtest su DJ EuroStoxx con TF 5M set 5/20/5/200 (come visto nel post #20).
Ecco i risultati :






Unica anomalia osservata è il mancato aggiornamento di alcuni grafici. Risultati analoghi anche con IB e su altro pc.
Può dipendere dalla nuova release di BT? O sono io che sto combinando un pasticcio?

Chiedo conferma a qualche gentile utente.
Grazie.

[Apocalips]

E\' successo pure a me Alex,

devi nuovamente riscaricarti il tS e reimportarlo in BT.


Ciao