Tutto sul TS BeeChristmasTree

[alex69]

Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Per cominciare ho una domanda da porre.
Ho notato che la prima versione di questo TS generava molti più trades ed era più performante rispetto alla versione modificata.:wassat:
Risulta anche a voi?

Sotto un esempio. A sinistra la versione attuale, a destra la precedente.

Immagine 082.jpg

Immagine 083.jpg

Immagine 084.jpg Immagine 085.jpg

[Marco Bosco]

Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Per cominciare ho una domanda da porre.
Ho notato che la prima versione di questo TS generava molti più trades ed era più performante rispetto alla versione modificata.:wassat:
Risulta anche a voi?

Sotto un esempio. A sinistra la versione attuale, a destra la precedente.

[ATTACH=CONFIG]17299[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]17300[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]17301[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17302[/ATTACH]

ciao Alex,
come già detto il gai level non era in funzione , diminuisci il gail level ottimizzando la variabile.
Vedrai che più lo riduci e più i trades aumentano in quanto la probabilità di arrivare a gain piu bassi è maggiore.
Questa cosa la puoi vedere andando ad aprire il grafico run-up per esempio.

ciao e auguri,
Marco

[alex69]

ciao Alex,
come già detto il gai level non era in funzione , diminuisci il gail level ottimizzando la variabile.
Vedrai che più lo riduci e più i trades aumentano in quanto la probabilità di arrivare a gain piu bassi è maggiore.
Questa cosa la puoi vedere andando ad aprire il grafico run-up per esempio.

ciao e auguri,
Marco

Ciao Marco,
piacere risentirti dopo Rovigo.

Hai ragione, l\'errore che commettevo era nell\'impostare valori elevati nell\'ottimizzazione.
Riducendo questo parametro i risultati migliorano nettamente.
Facendo l\'ottimizzazione con il Backtest Trailing Stop con la Normal Distribution, ottengo queste performance. :cheerful:

Immagine 087.jpg Immagine 086.jpg

Grazie.

[alex69]

Ho provato un piccolo test in real.
Mi appare questo messaggio. :wassat:

Immagine 088.jpg

[alex69]

Ho provato un piccolo test in real.
Mi appare questo messaggio. :wassat:

[ATTACH=CONFIG]17305[/ATTACH]

Mi sa che ho bevuto uno spumantino di troppo per il mio compleanno.
Stavo mandando in real dal grafico demo di altro broker.
Come non detto.

[Fab]

Ciao Marco,
piacere risentirti dopo Rovigo.

Hai ragione, l\'errore che commettevo era nell\'impostare valori elevati nell\'ottimizzazione.
Riducendo questo parametro i risultati migliorano nettamente.
Facendo l\'ottimizzazione con il Backtest Trailing Stop con la Normal Distribution, ottengo queste performance. :cheerful:

[ATTACH=CONFIG]17303[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17304[/ATTACH]

Grazie.

Ciao Alex69 e...buon compleanno allora

Premesso che a caval donato non si guarda in bocca, ho visto che è migliorata tantissimo la % trade vincenti rispetto alle mie prove (peraltro su Unipol/daily) ed il Profit factor si è avvicinato al fatidico 3. Che ne è della efficienza?
Così a occhio, se inserisci i costi del broker mi sa che il profitto si dimezza o giù di lì (peraltro rimarrebbe un Return on account comunque buono).

Se hai voglia di postare anche i parametri ottimizzati, uno di questi giorni ci riguardo per vedere cosa sbagliavo.

Grazie 1000

[tuc]

Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Per cominciare ho una domanda da porre.
Ho notato che la prima versione di questo TS generava molti più trades ed era più performante rispetto alla versione modificata.:wassat:
Risulta anche a voi?

Sotto un esempio. A sinistra la versione attuale, a destra la precedente.

[ATTACH=CONFIG]17299[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]17300[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]17301[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17302[/ATTACH]

Alex ciao,
perdona ma io ho solo la versione
postata per gli Auguri di Tiziano il 23/12 -
per cui ti riferisci sempre a quella oppure
è stato rilasciato un pack modificato -
Grazie ancora,
Ste

[alex69]

Alex ciao,
perdona ma io ho solo la versione
postata per gli Auguri di Tiziano il 23/12 -
per cui ti riferisci sempre a quella oppure
è stato rilasciato un pack modificato -
Grazie ancora,
Ste

Ciao tuc,
se rifai il download (allo stesso link) avrai la versione aggiornata.
Quando la importerai in BT ti sovrascriverà la precedente.
Tutto qui.

[tuc]

Ciao tuc,
se rifai il download (allo stesso link) avrai la versione aggiornata.
Quando la importerai in BT ti sovrascriverà la precedente.
Tutto qui.

Mille GRAZIE,
sempre gentile -
adesso faccio il download -
provo anch\'io il settaggio -
al momento virtuale un caffè pagato -
Ste

[alex69]

Ciao Alex69 e...buon compleanno allora

Premesso che a caval donato non si guarda in bocca, ho visto che è migliorata tantissimo la % trade vincenti rispetto alle mie prove (peraltro su Unipol/daily) ed il Profit factor si è avvicinato al fatidico 3. Che ne è della efficienza?
Così a occhio, se inserisci i costi del broker mi sa che il profitto si dimezza o giù di lì (peraltro rimarrebbe un Return on account comunque buono).

Se hai voglia di postare anche i parametri ottimizzati, uno di questi giorni ci riguardo per vedere cosa sbagliavo.

Grazie 1000

Grazie Fab,
la mia è una verifica "al volo" per farsi un\'idea sul TS, purtroppo la versione che ho postato non l\'ho salvata. Ma ho rifatto l\'ottimizzazione (su 1500 barre a 5M) e ti posto i nuovi risultati:

Immagine 093.jpg Immagine 090.jpg

Immagine 091.jpg Immagine 092.jpg Immagine 094.jpg

Il Profit medio risultante dall\'ottimizzazione Normal Distribution è sui 9.000/10.000€.
Non ho considerato le commissioni.

Ho un grosso dubbio circa la bontà di un sistema simile su TF così bassi. Ho provato a farlo girare in real per pochi trade.
Mi pare che lo slippage incida in modo molto pesante, nonostante l\'abbia considerato in fase di backtest.
Ma ripeto, la mia è una prova "alla buona". Appena possibile spero di poterci lavorare più seriamente.

La mia impressione è che sia più indicato su TF superiori. Spero di essere smentito.
Poterlo utilizzare su TF così bassi sarebbe fantastico.
Mi piacerebbe avere il parere di qualche esperto, feste permettendo.:laughing:

[mimmo_g]

[QUOTE=alex69;80255]Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Scusami se faccio una domanda banale.
Ma come si importa il file in beetrader?

Grazie

[tuc]

videata principale nella casella "EASYSCRIPT EDITOR" clicchi;
vai su IMPORT
e scegli nella cartella sul tuo computer il file che hai scaricato BeeChristmasTree
Ciao

[fabri]

[QUOTE=mimmo_g;80267]

Salve ragazzi,
Scusami se faccio una domanda banale.
Ma come si importa il file in beetrader?
Grazie

devi aprire l\'easy script editor, poi vai sul tab "General" e ti appaiono i pulsanti per le funzioni di import e export.

[tuc]

Alex,
mi provi questa sequenza di test 30 / 30 / 5 / 4
sempre su STXEH5
1 contratto
normal distribution
500 barre daily
3000 barre minuto

ps. non riesco ad allegare le immagini

Grazie
Ste

[Apocalips]

Buonasera,

Nelle ottimizzazioni, prestate attenzione all\' average winning trade che deve essere sufficientemente capiente da assorbire senza dolori i costi di slippage e commissioni. Avere un average winning trade di 20 euro per poi pagare 10 euro di commissioni tra andata e ritorno significa restituire al banco il 50% del tuo gain

Apo