Quantitative Trading Strategies

[Apocalips]

Oggi, primo tentativo di approccio ad una analisi di tipo quantitativo con messa a mercato in real (paper trading) di questo trading system velocissimo che trae spunto non dalla serie storica dei prezzi ma dai suoi rendimenti.

nome: Apo - Flash
strumento: Dax
Timeframe: 1 minuto
Take profit: 100 euro
Stop loss: 1000 euro
Modalità: Tick by Tick





Non male come prima bozza, da migliorare sicuramente la gestione dello stopLoss e la exit Efficency.

Qualcuno di voi sta percorrendo questa via? state sviluppando qualcosa basata sull\' analisi quantitativa?

grazie

Apo

[fnet]

Oggi, primo tentativo di approccio ad una analisi di tipo quantitativo con messa a mercato in real (paper trading) di questo trading system velocissimo che trae spunto non dalla serie storica dei prezzi ma dai suoi rendimenti.
zza, da migliorare sicuramente la gestione dello stopLoss e la exit Efficency.

Qualcuno di voi sta percorrendo questa via? state sviluppando qualcosa basata sull\' analisi quantitativa?

grazie

Apo

ciao Apo
grazie per la condivisione .....

... da parte mia conosco appena superficialmente il significato di "analisi quantitativa" ....
se non ho capito male è un mix di analisi tecnica e fondamentale ? ...

grazie
fabio

[Cagalli Tiziano]

ciao Apo
grazie per la condivisione .....

... da parte mia conosco appena superficialmente il significato di "analisi quantitativa" ....
se non ho capito male è un mix di analisi tecnica e fondamentale ? ...

grazie
fabio

E\' semplicemente un\'analisi che MISURA ciò che accade e lo assegna alle variabili.
Mixando le variabili ottieni Trading Siystem che procedono in base a misurazioni..
...cioè TS con algoritmi e non soggettivi.

Il processo di prezzaggio di una Opzione è un processo quantitativo e questo la dice lunga sull\'utilizzo di questa analisi nel trading finanziario.

[fnet]

E\' semplicemente un\'analisi che MISURA ciò che accade e lo assegna alle variabili.
Mixando le variabili ottieni Trading Siystem che procedono in base a misurazioni..
...cioè TS con algoritmi e non soggettivi.

Il processo di prezzaggio di una Opzione è un processo quantitativo e questo la dice lunga sull\'utilizzo di questa analisi nel trading finanziario.

... grazie della spiegazione , ma sono di coccio ... anche un indicatore tecnico il "bobao" per esempio "misura" , qual\' é la discriminante allora per definirsi processo "quantitativo" .... ?
grazie in anticipo per la pazienza

fabio

[Apocalips]

ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !



molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.

domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie

PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
Non c\'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale

grazie e bravi

[Cagalli Tiziano]

ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !

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molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.

domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie

PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
Non c\'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale

grazie e bravi

Grazie Apo!

Premetto che sul Dax sono un paio d\'anni che non ho più TS automatici ... (ho preferito il mini nasdaq)..
...se l\'acquisto e la vendita lo fai Market non esiste slippage, se invece entrambi sono "limite" allora puoi considerare che il 50% delle volte hai ottenuto 1 tick peggiorativo detratto il fatto che sovente lo ottieni migliorativo.

[Apocalips]

Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l\'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull\'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

grazie

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l\'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull\'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )

grazie

Ciao caro,
gli ordini in backtest o in strategy in paper trading vengono registrati sul last. Mentre in real market è la piattaforma che ti restituisce il prezzo eseguito che con ogni probabilità sarà bid o ask.

Il punto di spread includilo con lo slippage così hai un\'equity più veritiera.

Ciao Ciao