Help me! Stop e reverse su soglia

[Apocalips]

Buonasera Max avrei bisogno di un piccolo aiutino che a dire il vero è un aiutone

Una volta verificata la condizione di ingresso vorrei effettuare un stop e rerverse della posizione qualora il last, nelle barre successive mi attraversi la soglia (segmento giallo in figura) fissata un tick sotto il minimo della barra che ha generato il segnale long ed inoltre questo reverse deve avvenire tassativamente entro un max di 3 barre
Ovviamente tutto speculare per il reverse del segnale short
Come potrei impostare lo script ?

grazie infinite



Apo

[Andrea Cagalli]

Buonasera Max avrei bisogno di un piccolo aiutino che a dire il vero è un aiutone

Una volta verificata la condizione di ingresso vorrei effettuare un stop e rerverse della posizione qualora il last, nelle barre successive mi attraversi la soglia (segmento giallo in figura) fissata un tick sotto il minimo della barra che ha generato il segnale long ed inoltre questo reverse deve avvenire tassativamente entro un max di 3 barre
Ovviamente tutto speculare per il reverse del segnale short
Come potrei impostare lo script ?

grazie infinite

Apo

Ciao caro,
per evitare che interpretiamo in maniera non corretta la tua idea, scrivi il codice come lo hai pensato che poi eventualmente lo correggiamo.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
per evitare che interpretiamo in maniera non corretta la tua idea, scrivi il codice come lo hai pensato che poi eventualmente lo correggiamo.

Ciao Ciao

Ciao Andrea, io avrei pensato ad una cosa del genere:

Codice da inserire in Sell Script per il Sell o il reverse della posizione Long:

SET A= condizione di entrata

SET B= CurrentContracts()=1 AND REF(CurrentContracts(),1)= 0   #momento in cui sono a mercato

SET C= CHANGEIF(B=1, LOW)-1  #Soglia di stop e reverse posta 1 tick sotto il minimo della barra che ha generato il segnale Long

SET D= CROSSUNDER (LAST, C) AND BarsSinceEntry()<=3  #condizione in cui avviene il reverse con limite temporale di 3 barre

A OR D

.....Che ne pensi ?... l\'ho provato in backtest ma sembra non funzionare, mi esegue solo A.


grazie
Apo

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea, io avrei pensato ad una cosa del genere:

Codice da inserire in Sell Script per il Sell o il reverse della posizione Long:

SET A= condizione di entrata

SET B= CurrentContracts()=1 AND REF(CurrentContracts(),1)= 0   #momento in cui sono a mercato

SET C= CHANGEIF(B=1, LOW)-1  #Soglia di stop e reverse posta 1 tick sotto il minimo della barra che ha generato il segnale Long

SET D= CROSSUNDER (LAST, C) AND BarsSinceEntry()<=3  #condizione in cui avviene il reverse con limite temporale di 3 barre

A OR D

.....Che ne pensi ?... l\'ho provato in backtest ma sembra non funzionare, mi esegue solo A.


grazie
Apo

Ok caro,
ci ragioniamo su un attimo e poi ti do il responso

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ok caro,
ci ragioniamo su un attimo e poi ti do il responso

Ciao Ciao

grazie, con comodo, non c\'è fretta !!...nel frattempo anch\'io metto in moto altri 2 neuroni che mi sono rimasti

Apo

[Apocalips]

Ciao Andrea, Max

good news?



Apo

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao Andrea, Max

good news?



Apo

ecco un\'idea sul segnale di uscita long:

SET barreEntrata = BarsSinceEntry()
SET soglia = REF(LOW, barreEntrata) - @distanzaSogliaUscita
SET cond_posizione = (CurrentContracts() > 0)
SET cond_prezzo = (LAST < soglia)
SET cond_tempo = (barreEntrata <= 3)

SET condizione_uscita = cond_posizione AND cond_prezzo AND cond_tempo

Suggerimento: nello script sopra, la condizione relativa alla posizione è completamente inutile. beeTrader infatti esegue il codice dello script Exit Long solo e soltanto quando la posizione attuale della strategia è Long, quindi la condizione cond_posizione è sempre vera quando lo script viene eseguito, pertanto può essere rimossa completamente. In questo caso l\'ho lasciata solo per impostare tutti i parametri richiesti come da domanda iniziale.
Ovviamente lo stesso vale per lo script Exit Short, che viene eseguito solo e soltanto quando la posizione attuale della strategia è Short.


Max Francario

[Apocalips]

Salve,




ecco un\'idea sul segnale di uscita long:

SET barreEntrata = BarsSinceEntry()
SET soglia = REF(LOW, barreEntrata) - @distanzaSogliaUscita
SET cond_posizione = (CurrentContracts() > 0)
SET cond_prezzo = (LAST < soglia)
SET cond_tempo = (barreEntrata <= 3)

SET condizione_uscita = cond_posizione AND cond_prezzo AND cond_tempo

Suggerimento: nello script sopra, la condizione relativa alla posizione è completamente inutile. beeTrader infatti esegue il codice dello script Exit Long solo e soltanto quando la posizione attuale della strategia è Long, quindi la condizione cond_posizione è sempre vera quando lo script viene eseguito, pertanto può essere rimossa completamente. In questo caso l\'ho lasciata solo per impostare tutti i parametri richiesti come da domanda iniziale.
Ovviamente lo stesso vale per lo script Exit Short, che viene eseguito solo e soltanto quando la posizione attuale della strategia è Short.


Max Francario

Grazie Max, perfetto, ora funziona

L\' unica cosa che ho notato ( correggimi se sbaglio ) è che in tick by tick il vettore barreEntrata è in ritardo di uno nel conteggio barre, verosimilmente dovuto al fatto che incrementa di 1 solo quando la barra è terminata, ho pensato quindi di recuperare questa barra aggiungendola come costante nella riga seguente che diventa:

barreEntrata = BarsSinceEntry()+1

domani provo il tutto

grazie mille

Apo

[Apocalips]

Grazie Max, perfetto, ora funziona


domani provo il tutto


Apo

Ora tutto funziona alla perfezione, conteggio barre e soglia di stop e reverse !!

grazie ancora Max



Apo

[Apocalips]

Prossimo step è quello di istruire il sistema a recuperare in caso di reverse almeno quanto perso dal precedente trade appena chiuso e girato

.....ma che belle queste sfide, si impara tanto e si allena il cervello a non rimanere dormiente

Max, esiste una funzione che richiami il profit/loss consolidato dell\'ultimo trade ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

Prossimo step è quello di istruire il sistema a recuperare in caso di reverse almeno quanto perso dal precedente trade appena chiuso e girato

.....ma che belle queste sfide, si impara tanto e si allena il cervello a non rimanere dormiente

Max, esiste una funzione che richiami il profit/loss consolidato dell\'ultimo trade ?

grazie

Puoi usare il totalnetprofit

SET C = ROUND(TotalNetProfit(), 2)
SET D = C - REF(C, 1)


# esco se sono in profitto e sono passate tre barre

(D > 0) AND (BarsSinceEntry() > 3)

[Apocalips]

Puoi usare il totalnetprofit

SET C = ROUND(TotalNetProfit(), 2)
SET D = C - REF(C, 1)


# esco se sono in profitto e sono passate tre barre

(D > 0) AND (BarsSinceEntry() > 3)

Grazie Tiziano, la provo subito

ps: così ad occhio però credo che non vada bene in quanto il totalnetprofit rappresenta la somma dei Profit e dei Loss consolidati dai trades della Strategy, a me interessa richiamare in caso di stop e reverse il loss del trade precedente e confrontarlo con l\'Open Position della barra corrente in modo da chiudere la posizione in essere non appena il gain attuale recuperi almeno il loss del trade precedente

Apo

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, la provo subito

ps: così ad occhio però credo che non vada bene in quanto il totalnetprofit rappresenta la somma dei Profit e dei Loss consolidati dai trades della Strategy, a me interessa richiamare in caso di stop e reverse il loss del trade precedente e confrontarlo con l\'Open Position della barra corrente in modo da chiudere la posizione in essere non appena il gain attuale recuperi almeno il loss del trade precedente

Apo

Ho capito e Max ha fatto in modo che tu lo possa fare. Appena provato ti inviamo il file perchè tu lo possa utilizzare.

[Apocalips]

Grazie Tiziano, gentilissimi come sempre !

Intanto metto i risultati di oggi dello stesso TS, a sinistra senza stop e reverse e a destra con stop e reverse.
Si vede molto bene che l\'intuizione di girare la posizione al superamento di una soglia predeterminata è stata buona.
Il peak to Valley (massima flessione della equity) è risultato quasi 3 volte inferiore e conseguentemente la equity finale passa da un -1267 a un +725



1° step superato , la strada è ancora lunga ma non ci spaventiamo

Apo