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"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe -
dati orari
riscusatemi,
con WEBANK non riesco a scaricare più di 700 barre ORARIE
Succede solo a me o c\'è il barbatrucco? Nel caso dove mi consigliate di pescare? (so che se ne è parlato molto nel forum ma quando serve...non lo trovo)
denkiu
"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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non c\'è il barbatrucco...al momento non le rendono disponibili.
Hanno già predisposto una chiamata per beeTrader che stiamo testando e a breve saranno disponibili le 1500 barre.
Veramente gentili e rapidi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Personalmente passare a un altro OS perché? sulla base della stima del ritorno a zero di 230? è un dato come tanti che io ritengo secondario..tienilo d\'occhio se non sei sicuro di entrare e vedrai che il dato temporale non si verifica mai...prova nell\'orario, stime da 20 giorni che dopo neanche mezza giornata si "chiude"...è un dato sullo storico...poi fai tu...Ciao esperti,
purtroppo per voi sto iniziando a trafficare con gli overspread. Visto la mia "velocità" di apprendimento pensavo di partire da un daily.
Vi posto l\'analisi di una coppia che non mi dispiace come parametri d\'insieme ma che prevede un ritorno a zero che anche per me risulta altino (230 barre
).
Immagino però che tale dato derivi dall\'analisi di una storia molto tranquilla mentre ciò che potrebbe rendere interessante questo spread è proprio il salto oltre i 3 z-score e quindi, trattandosi di un dato fuori dal coro, forse il rientro questa volta potrebbe essere altrettanto fulminante....o no?
Che faccio, mi attengo rigorosamente al dogma e quindi scarto tutto ciò che prevede un ritorno a zero oltre le 30/60 barre o vado di creatività?
Grazie infinite per la sopportazioneComment
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Grazie Tiziano, ricordavo che su webank state lavorando per avere più dati e se mi dici a breve mi sa che aspetterò.
Per barbatrucco (ricordati che sono un mattacchione
) intendevo chiedere qual\'è il datafeed alternativo, se esiste in quanto a memoria Yahoo è daily e su barchart non ho trovato titoli MTA
grazie per l\'invidiabile cortese disponibilità
"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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ciao non intendevo di provare l\'orario...ma di notare tenendo d\'occhio ad esempio un os orario o tf 15 m e con loro i dati di stima rientro storici, ci possono essere os che scegli per la velocità breve di rientro dal dato storico e poi si chiude con tempi molto più lunghi...prova e mi dirai
Il daily è poco profittevole rispetto ad altri come dicono i dati e come suggerito, ma i profit non mettono in conto dei bid-ask delle commissioni ecc...il daily è tranquillo operativamente parlando...Last edited by albero; 06-05-15, 22:36.Comment
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lo si legge che sei un mattacchione!Grazie Tiziano, ricordavo che su webank state lavorando per avere più dati e se mi dici a breve mi sa che aspetterò.
Per barbatrucco (ricordati che sono un mattacchione) intendevo chiedere qual\'è il datafeed alternativo, se esiste in quanto a memoria Yahoo è daily e su barchart non ho trovato titoli MTA
grazie per l\'invidiabile cortese disponibilità
I dati li ha IW bank..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Hai ragione, come scrivevi giustamente nel msg di prima il dato di stima di rientro, è un dato di stima.
a volte si chiude molto prima e a volte molto dopo.
Ossevazione giusta.Il daily è poco profittevole rispetto ad altri come dicono i dati e come suggerito, ma i profit non mettono in conto dei bid-ask delle commissioni ecc...il daily è tranquillo operativamente parlando...
L\'orario macina più guadagni ed è più impegnativo
Il daily ha un vantaggio nella velocità operativa che è inferiore e nella possibilità di correggere le strategie, senza avere nessuna perdita.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Delta 1%
Scusate ma sono un pò nelle curve:
oggi ho tentato d’impostare strategie di opzioni acquistate sulla Vendita della coppia in overspread di A2A-Tenaris T 30’, come indicato negli ultimi webinar:
Il rapporto perfetto x allineare le due strategie sarebbe quindi di n. 12 A2A e n. 10 Tenaris.
Impiegando la metà delle opzioni ottengo un errore del 10% che credo sopportabile ed imposto:
Ma quando completo le strategie:
il delta 1% cambia fortemente, fuori dal canonico 20%, e se modifico nel modo seguente, variando la quantità delle A2A:
ottengo un errore delta 1% accettabile ma non sono sicuro di quest’ultimo passaggio, ancorchè veloce, forse non è giusto ottenerlo modificando le quantità e si deve agire solo sugli strike? Forse il compito a casa merita un 4- -?
Chi sà può illuminarmi?
Grazie
ArmandoFile AllegatiLast edited by armando; 19-05-15, 16:51.Comment
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Ciao armando,Scusate ma sono un pò nelle curve:
oggi ho tentato d’impostare strategie di opzioni acquistate sulla Vendita della coppia in overspread di A2A-Tenaris T 30’, come indicato negli ultimi webinar:
Il rapporto perfetto x allineare le due strategie sarebbe quindi di n. 12 A2A e n. 10 Tenaris.
Impiegando la metà delle opzioni ottengo un errore del 10% che credo sopportabile ed imposto:
Ma quando completo le strategie:
il delta 1% cambia fortemente, fuori dal canonico 20%, e se modifico nel modo seguente, variando la quantità delle A2A:
ottengo un errore delta 1% accettabile ma non sono sicuro di quest’ultimo passaggio, ancorchè veloce, forse non è giusto ottenerlo modificando le quantità e si deve agire solo sugli strike? Forse il compito a casa merita un 4- -?
Chi sà può illuminarmi?
Grazie
Armando
provo a dirti la mia.
Se non ho capito male tu hai prima ipotizzato un OS fatto di sole opzioni comprate e hai bilanciato.
Successivamente (dopo aver ipotizzato la messa a mercato?) hai trasformato in spread i singoli Asset.
Se avevi intenzione di mettere a mercato da subito gli spread dovresti bilanciare in un\'unica fase tenendo conto di entrambe le opzioni che costituiscono la singola figura.
E\' naturale che una volta che hai bilanciato le sole opzioni comprate, andando ad aggiungere altre opzioni, ti si sbilanci il tutto.
Fermo restando che le opzioni che costituiscono lo spread devono essere ATM-OTM la comprata e OTM la venduta (tenendo possibilmente conto dello Standard Avg. Winning Trade %), penso che puoi tranquillamente intervenire sia sugli strike che sul numero delle opzioni.
La cosa importante è che dobbiamo avere lo stesso peso in soldi da entrambe le parti.
Se ho detto qualche inesattezza sarebbe un\'ottima occasione per fare ulteriore chiarezza.
Comment
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Giusto: le hai trasformate in spread
Come hai fatto tu è perfetto!e se modifico nel modo seguente, variando la quantità delle A2A:
ottengo un errore delta 1% accettabile ma non sono sicuro di quest’ultimo passaggio, ancorchè veloce, forse non è giusto ottenerlo modificando le quantità e si deve agire solo sugli strike?
Puoi farlo sia agendo sulle quantità che spostando gli strike(che però è più complesso)
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ho letto ora la risposta di Alex69 ...
Perfetto!
Grazie!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie Tiziano x la risposta
Se posso approfittare....cosa ne pensi di strategie, sempre di coppie in overspread, con opzioni vendute e contenimento perdite con opzioni acquistate?
Un esempio di coppia Autogrill- STM con opzioni vendute ed un errore delta 1% > 20%:
P.s.: Mi rendo conto che tali strategie difficilmente possano matchare con termine di vita delle opzioni e z-score a zero però .....è da un pò che mi arrovello su tale ipotesi.
Inoltre, fermo restando la loro validità /o non validità (mi rimetto al tuo giudizio), il ragionamento (ossia di agire sulle quantità o spostamento strike per ottenere lo stesso delta 1%) varrebbe anche in questo eventuale tipo di strategie?
P.s.: primi approcci alle opzioni
ArmandoLast edited by armando; 20-05-15, 16:13.Comment
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...per evitare sorprese bisogna ricordarsi, in operazioni come queste in cui si è venditori di una opzione molto itm, di avere liquidità sufficiente per consegnare i titoli al proprietario dell\' opzione qualora in vicinanza della scadenza essa finissse Deep Itm con valore estrinseco quasi nullo e quindi a rischio di assegnazione anticipata.
ApoLast edited by Apocalips; 20-05-15, 15:50.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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