OverSpread di beeTrader

[AleZan]

Buongiorno a tutti
purtroppo è da poco che sono sul forum e da poco ho beetrader, giusto da qualche giorno ho aperto il capitolo overspread..
mi sono letto tutte le 54 pagine di questo 3d molto chiaro come tutto il concetto overspread oltre ai video su youtube.... la cosa che però mi è andata in confusione è una sola... IL DELTA
Mi spiego con un esempio, partiamo dal concetto che l\'OS lo farò su TF H1 e con spread in opzioni, quindi trovata la coppia migliore avrò titolo A peso= 1 e titolo B peso= 2, parto comprando call e put con delta valore 0.5/-0.5 o piu basso, le vendute a strike relativo la % di distanza per rimanere protetto, a questo punto il DUBBIO... leggo nel 3d che devo pareggiare i delta di A = 1 e B =2 ; nel video di Tiziano (ringrazio vivamente per tutto il suo lavoro fatto) invece ho capito che la cosa piu semplice è avere il delta 1% uguale per A e B in questo modo ho già pesato i due titoli, ovviamente so che A dovrà avere piu contratti di B ma è in questo dettaglio che mi sono perso.... poi la soluzione sara una risposta banale magari...
Facendo delle prove tra l\'altro, noto che se metto 2 contratti su A e 1 contartto su B se gli strike delle vendute li seleziono bene mi trovo sia A che B con lo stesso delta1% ed il rischio massimo per ogni spread è molto simile, in altre prove invece tenendo delta1% sempre simile con titoli che "pesano" in modo diverso magari non ho lo stesso importo a rischio ma se divido il guadagno con il rischio il risultato è quasi uguale (esempio 2,4 per A e B)
Spero di esser stato chiaro
Peccato che Apo e Alex che fino all\'anno scorso erano molto attivi su questo 3d non hanno postato piu nulla... magari il mio messaggio possa risvegliarli

[Andrea Cagalli]

Buongiorno a tutti
purtroppo è da poco che sono sul forum e da poco ho beetrader, giusto da qualche giorno ho aperto il capitolo overspread..
mi sono letto tutte le 54 pagine di questo 3d molto chiaro come tutto il concetto overspread oltre ai video su youtube.... la cosa che però mi è andata in confusione è una sola... IL DELTA
Mi spiego con un esempio, partiamo dal concetto che l\'OS lo farò su TF H1 e con spread in opzioni, quindi trovata la coppia migliore avrò titolo A peso= 1 e titolo B peso= 2, parto comprando call e put con delta valore 0.5/-0.5 o piu basso, le vendute a strike relativo la % di distanza per rimanere protetto, a questo punto il DUBBIO... leggo nel 3d che devo pareggiare i delta di A = 1 e B =2 ; nel video di Tiziano (ringrazio vivamente per tutto il suo lavoro fatto) invece ho capito che la cosa piu semplice è avere il delta 1% uguale per A e B in questo modo ho già pesato i due titoli, ovviamente so che A dovrà avere piu contratti di B ma è in questo dettaglio che mi sono perso.... poi la soluzione sara una risposta banale magari...
Facendo delle prove tra l\'altro, noto che se metto 2 contratti su A e 1 contartto su B se gli strike delle vendute li seleziono bene mi trovo sia A che B con lo stesso delta1% ed il rischio massimo per ogni spread è molto simile, in altre prove invece tenendo delta1% sempre simile con titoli che "pesano" in modo diverso magari non ho lo stesso importo a rischio ma se divido il guadagno con il rischio il risultato è quasi uguale (esempio 2,4 per A e B)
Spero di esser stato chiaro
Peccato che Apo e Alex che fino all\'anno scorso erano molto attivi su questo 3d non hanno postato piu nulla... magari il mio messaggio possa risvegliarli

Ciao,
tenere il delta 1% bilanciato è indice che la coppia è bilanciata, il delta 1% incorpora tutti gli altri parametri che possono differire tra i titoli (prezzo, lotto), quindi concentrati solo su quello.

Ciao Ciao

[AleZan]

Ciao,
tenere il delta 1% bilanciato è indice che la coppia è bilanciata, il delta 1% incorpora tutti gli altri parametri che possono differire tra i titoli (prezzo, lotto), quindi concentrati solo su quello.

Ciao Ciao

Grazie
ritieni che per uno che non ha mai usato OS sia osare troppo per le prime volte usare il TF 1H?

[Andrea Cagalli]

Grazie
ritieni che per uno che non ha mai usato OS sia osare troppo per le prime volte usare il TF 1H?

Figurati!
No no va benissimo, stai solo attento agli spread bid/ask delle opzioni che potrebbero influire parecchio sul premio finale

[AleZan]

Figurati!
No no va benissimo, stai solo attento agli spread bid/ask delle opzioni che potrebbero influire parecchio sul premio finale

Grazie con calma proverò a fare qualche demo... ritieni più opportuno che per un neofita sia meglio farsi bene le ossa con le opzioni "normali" e poi passare all\'OS, come cosa in più..... oppure grazie "alla pappa pronta di OS" iniziare ad incassare qualcosina e pian piano osare in reale anche le opzioni "normali"??
Non vorrei fare la fine di quello che insegue le 2 lepri
Il vostro software è talmente pieno di cose utili che è come quando vai al ristorante e ti danno un menù di 25 pagine alla fine non sai più cosa scegliere ed allora "pizza margherita"

[Andrea Cagalli]

Grazie con calma proverò a fare qualche demo... ritieni più opportuno che per un neofita sia meglio farsi bene le ossa con le opzioni "normali" e poi passare all\'OS, come cosa in più..... oppure grazie "alla pappa pronta di OS" iniziare ad incassare qualcosina e pian piano osare in reale anche le opzioni "normali"??
Non vorrei fare la fine di quello che insegue le 2 lepri
Il vostro software è talmente pieno di cose utili che è come quando vai al ristorante e ti danno un menù di 25 pagine alla fine non sai più cosa scegliere ed allora "pizza margherita"

Ciao caro,
l\'OverSpread ti da il segnale per montare la strategia, poi cosa fare se i sottostanti non vanno nel verso giusto lo impari gestendo strategie in paper. Perciò se ti senti pronto per le strategie sei pronto anche per l\'OverSpread.

Ciao Ciao

[AleZan]

Ciao caro,
l\'OverSpread ti da il segnale per montare la strategia, poi cosa fare se i sottostanti non vanno nel verso giusto lo impari gestendo strategie in paper. Perciò se ti senti pronto per le strategie sei pronto anche per l\'OverSpread.

Ciao Ciao

domandone il delta 1% deve essere bilanciato +/- 20% se le cose vanno male il delta cambia quindi si sbilancia... per ripareggiare intervengo su quella che si è spostata rispetto al delta iniziale giusto? perchè sarà anche quella dove il sottostante mi è venuto più contro....
Un termine indicativo per intervenire può essere di attendere un giorno o due per far si che magari il tutto si riallinei da solo oppure se si è spostato cosi tanto allora meglio intervenire e basta perchè comprando un opzione aggiuntiva al itm attuale medio il prezzo di carico quindi diventerebbe in teoria piu vantaggiosa visto che avvicino il BEP???
domande banali che però aiutano a capire molti meccanismi
poi dopo il corso del 26 so gia che sarò padrone in pieno di qualsiasi strategia
Grazie

[Andrea Cagalli]

domandone il delta 1% deve essere bilanciato +/- 20% se le cose vanno male il delta cambia quindi si sbilancia... per ripareggiare intervengo su quella che si è spostata rispetto al delta iniziale giusto? perchè sarà anche quella dove il sottostante mi è venuto più contro....
Un termine indicativo per intervenire può essere di attendere un giorno o due per far si che magari il tutto si riallinei da solo oppure se si è spostato cosi tanto allora meglio intervenire e basta perchè comprando un opzione aggiuntiva al itm attuale medio il prezzo di carico quindi diventerebbe in teoria piu vantaggiosa visto che avvicino il BEP???
domande banali che però aiutano a capire molti meccanismi
poi dopo il corso del 26 so gia che sarò padrone in pieno di qualsiasi strategia
Grazie

Si come idea di massima può andare! Devi valutare volta per volta perchè non c\'è una regola certa, considera poi che adesso siamo in periodo di dividendi e anche piuttosto alti, quindi qualche discesa repentina che poi in teoria rientra ci sarà. Tieni presente che l\'opzionista è il bradipo delle opzioni, per questo consigliamo di utilizzare l\'OverSpread non sotto il timeframe orario.

Ciao Ciao

[poket9]

Ciao Andrea,
posso chiederti un vega in/out daily sul ftsemib....con un dpd passo 250
grazie