Il mio primo overspread

[fednob]

Ciao,
si parla di delta di portafoglio, ovvero la somma algebrica di (Delta Opzione * Quantità * Dimensione Lotto * Point Value) per ogni opzione che compone la strategia. Quindi se utilizzi più legs nelle strategie devi controllare e bilanciare i delta di portafoglio delle due strategie.

Ciao Ciao

Grazie Andrea, per "point value" intendi lo strike price delle opzioni, ho capito bene?

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea, per "point value" intendi lo strike price delle opzioni, ho capito bene?

Ciao,
no, proprio il valore del punto di variazione del premio dell\'opzione che è indipendente dallo strike, ma dipende dallo strumento.
Per esempio: DJ EURO STOXX = dimensione lotto 1, point value 10, quindi ogni punto sono 10 euro
SNAM: dimensione lotto 1000, point value 1, quindi ogni punto sono 1000 euro.

Infatti come vedi dall\'immagine per 20 contratti a 0,1 di prezzo il controvalore è 2000, ovvero 20 (quantità) * 0,1 (prezzo opzione) * 1000 (dimensione lotto) * 1 (point value)



Ma questi calcoli li fa tutti Fiuto, tu guarda il delta di portafoglio è sei a posto.

Ciao Ciao

[fednob]

Ciao,
no, proprio il valore del punto di variazione del premio dell\'opzione che è indipendente dallo strike, ma dipende dallo strumento.
Per esempio: DJ EURO STOXX = dimensione lotto 1, point value 10, quindi ogni punto sono 10 euro
SNAM: dimensione lotto 1000, point value 1, quindi ogni punto sono 1000 euro.

Infatti come vedi dall\'immagine per 20 contratti a 0,1 di prezzo il controvalore è 2000, ovvero 20 (quantità) * 0,1 (prezzo opzione) * 1000 (dimensione lotto) * 1 (point value)

[ATTACH=CONFIG]18417[/ATTACH]

Ma questi calcoli li fa tutti Fiuto, tu guarda il delta di portafoglio è sei a posto.

Ciao Ciao

Chiarissimo grazie!!