18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[fnet]

In effetti non sono sufficenti per cui devi scaricare i dati da altre fonti e poi, continuando con webank, ti rimarranno le 1500 che ti servono.

Comunque questa settimana ci hanno confermato che loro tengono i dati storici per cui ci daranno la possibillità di averli.
In pratica ci forniranno una chiamata che inseriremo in beeTrader...questo a breve, abbiamo programmato che sia tutto pronto per l\'ITF.

per cortesia per quando è prevista la disponibilità dei dati storici di WeBank in beeTrader ?
grazie in anticipo
fabio

[TFiutoT384]

ancora una domanda : con quale time frame lavori ?
MF

orario

[piotro55]

Non ho ribilanciato.
Ho usato solo long e non spread per mettermi nelle peggiori condizioni: in fin dei conti è un test.
delta circa 0,5

ancora una domanda : con quale time frame lavori ?

ciao

MF

[TFiutoT384]

Non ho ribilanciato.
Ho usato solo long e non spread per mettermi nelle peggiori condizioni: in fin dei conti è un test.
delta circa 0,5

[piotro55]

Dopo il webinar di martedì stò testando overspread su opzioni USA.
Sono entrato a mercato (paper) il 5-05 e la prima delle coppie ha chiuso: MCD - C con Z = -2.
Dal 5 a venerdì sono 5 le strategie a mercato e si stanno comportando bene.
DIS-UTX Z= 0,55 (vicina alla chiusura)
JNJ-XOM Z= -0,6 (vicina alla chiusura)
PFE-C Z=-1,95
CSCO-PFE Z=1,73

La coppia di opzioni che ha chiuso ha guadagnato poco, 68 dollari, tuttavia considerando che i titoli non si sono mossi molto, che ha chiuso in qualche giorno e che il capitale richiesto dalle opzioni è stato di circa 700 $, è un rendimento più che rispettabile

molto interessante ,

per l\'opzione comprata su quale delta ti orienti ? fai solo opzione comprata o spread ? il ribilanciamento, se lo fai , con quale frequenza si e\' reso necessario ?

ciao e grazie

MF

[TFiutoT384]

Dopo il webinar di martedì stò testando overspread su opzioni USA.
Sono entrato a mercato (paper) il 5-05 e la prima delle coppie ha chiuso: MCD - C con Z = -2.
Dal 5 a venerdì sono 5 le strategie a mercato e si stanno comportando bene.
DIS-UTX Z= 0,55 (vicina alla chiusura)
JNJ-XOM Z= -0,6 (vicina alla chiusura)
PFE-C Z=-1,95
CSCO-PFE Z=1,73

Oggi un\'altra coppia sta tendendo a 0,
BA-DIS Z=-1,08

La coppia di opzioni che ha chiuso ha guadagnato poco, 72 dollari, tuttavia considerando che i titoli non si sono mossi molto, che ha chiuso in qualche giorno e che il capitale richiesto dalle opzioni è stato di circa 700 $, è un rendimento più che rispettabile.
Le coppie le ho selezionando tenendo conto anche dell\'osservazione fatta tempo addietro da Apo, relativamente a cercare coppie di titoli di cui uno è -2 e +2. Fino a quel punto non sono andato, tuttavia ho cercato titoli con Z opposti e comunque lontani dallo Z, ad esempio un titolo con -2 e l\'altro almeno con +1: preferisco cercare titoli che tendono allo zero da parti opposte: mi da più sicurezza. Naturalmente è una mia personale considerazione.
Il gain milgiore l\'ho avuto scegliendo titoli ATM, appena ITM rispetto al sottostante, cioè C = 53,73 e strike 55 Put; MCD = 95,5 e strike 95 Call.

PS: scusarte le varie integrazioni del messaggio.

[fnet]

ecco come sono andati gli ultimi 10 OS messi a mercato dal 1 Aprile con l\'utilizzo del solo sottostante.
Se avessi utilizzato le opzioni sarei riuscito con elevata probabilità a controllare il rischio del brutto trade perdente diventato oramai ingestibile e a limitarne la perdita a non piu di 150/200 euro
...
non avevo piu armi per contrastarla avendo superato il limite max di perdita prestabilito e quindi ho preferito chiuderla e consolidare la perdita.

Apo

complimenti anche da parte mia ....

..... premesso che io per ora non utilizzo TF 1 orario e quindi niente sottostante,
mi domandavo se sarebbe fattibile utilizzare la tecnica dello stop loss illustrata da Tiziano nella dispensa pdf "Strategia in opzioni al BreakOut dei Pivot Point" .... ? :silly::whistling:

fabio

[alex69]

Qui, al post N°42 c\'è l\'esempio

Grazie Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo,
complimenti anche da parte mia.

Colgo l\'occasione per chiedere a Tiziano qualche ulteriore chiarimento.
Nei post #92 e #97 facevi riferimento ad un utilizzo delle opzioni per gestire situazioni in sofferenza.
In particolare parlavi di "...passare ad una gestione ad Opzioni e quindi trasformare in short Put il titolo Long ed in short Call il titolo Short ... ovvero mantengo la direzione ma inserisco il paracadute".

Quindi modifichi sinteticamente ciò che hai a mercato.
Potresti farci un esempio, per favore?
Grazie.

Qui, al post N°42 c\'è l\'esempio

[alex69]

....
Se avessi utilizzato le opzioni sarei riuscito con elevata probabilità a controllare il rischio del brutto trade perdente diventato oramai ingestibile e a limitarne la perdita a non piu di 150/200 euro

Ciao Apo,
complimenti anche da parte mia.

Colgo l\'occasione per chiedere a Tiziano qualche ulteriore chiarimento.
Nei post #92 e #97 facevi riferimento ad un utilizzo delle opzioni per gestire situazioni in sofferenza.
In particolare parlavi di "...passare ad una gestione ad Opzioni e quindi trasformare in short Put il titolo Long ed in short Call il titolo Short ... ovvero mantengo la direzione ma inserisco il paracadute".

Quindi modifichi sinteticamente ciò che hai a mercato.
Potresti farci un esempio, per favore?
Grazie.

[civvic]

Apo, manco fai più notizia! :laughing:

[Major]

x Apo

Ciao Apo...una domanda se posso.
Mi sto interessando sempre piu anch\'io all\'utilizzo diretto delle azioni con Fiuto controllandole fin da subito con delle opzioni di copertura.
"So\' benissimo che è un discorso che non tutti condividono ma sto cercando di capire quanto il suo utilizzo e la mia teoria se messa in pratica possa funzionare!"
Ma la mia domanda è: con il guadagno incassato delle altre operazioni non si poteva comprare una o piu\' opzioni di copertura su quella/e persa/e e portarla/e eventualmente a scadenza in chiusura dello spread?Non c\'era proprio modo di recuperare la perdita?
Te lo chiedo per capire quali ragionamenti ti hanno spinto a chiudere l\'operazione in perdita visto che ti si è presentato un drawdown importante.
Non vorrei incappare anch\'io in qualche diciamo cosi\'...brutta sorpresa.
Ciao ancora grazie


Mj

[Limba]

ecco come sono andati gli ultimi 10 OS messi a mercato dal 1 Aprile con l\'utilizzo del solo sottostante.
Si conferma la percentuale statistica di vincita del 90% riscontrata anche da altri utenti.
Peccato per quello in perdita che comunque è stato ben ripagato da quelli chiusi in gain:

446+59+382+178+339+112+191+335+139-811= +1370 euro

Se avessi utilizzato le opzioni sarei riuscito con elevata probabilità a controllare il rischio del brutto trade perdente diventato oramai ingestibile e a limitarne la perdita a non piu di 150/200 euro

[ATTACH=CONFIG]18331[/ATTACH]

ed ecco come si è mossa la bestia nera
[ATTACH=CONFIG]18332[/ATTACH]

non avevo piu armi per contrastarla avendo superato il limite max di perdita prestabilito e quindi ho preferito chiuderla e consolidare la perdita.

Apo

Sei un Grande Apo!!:calp:

[Apocalips]

ecco come sono andati gli ultimi 10 OS messi a mercato dal 1 Aprile con l\'utilizzo del solo sottostante.
Si conferma la percentuale statistica di vincita del 90% riscontrata anche da altri utenti.
Peccato per quello in perdita che comunque è stato ben ripagato da quelli chiusi in gain:

446+59+382+178+339+112+191+335+139-811= +1370 euro

Se avessi utilizzato le opzioni sarei riuscito con elevata probabilità a controllare il rischio del brutto trade perdente diventato oramai ingestibile e a limitarne la perdita a non piu di 150/200 euro

Immagine.jpg

ed ecco come si è mossa la bestia nera
Immagine2.jpg

non avevo piu armi per contrastarla avendo superato il limite max di perdita prestabilito e quindi ho preferito chiuderla e consolidare la perdita.

Apo

[giorgiog]

Ciao Ragazzi,
ecco organizzato il webinar per l\'operatività in opzioni/OverSpread.

Martedì ore 14.30.

Iscrivetevi qui

veramente problematico per me l\'orario anche se mi interessa molto

Mi confermi Denis che come l\'altra volta verrà caricato su youtube ?

grazie mille