Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la variazione dell\'Open Interest suddiviso per scadenza
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Segnalo uno sdoppiamento dei grafici su alcuni strike del Sp500
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Ecco le scadenze ;-)File AllegatiComment
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non mi tornano i numeri di diamo i numeri ;-)
mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...
Grazie a chi ha la pazienza di rispondermiComment
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mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
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mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
[ATTACH]7025[/ATTACH]
come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...
Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi
Per me c\'e\' qualche problema nello scarico dati.Comment
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Ciao....ti è scappata la risposta :-)mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
[ATTACH=CONFIG]7026[/ATTACH]
mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
[ATTACH]7025[/ATTACH]
come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...
Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi
Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:
"Tranquillo che è tutto in regola!
Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
L\'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato"
Qui c\'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry
Ciao CiaoComment
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Grazie Andrea.
In realtà la discussione l\'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po\' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?
In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...
buon lavoro!
Comment
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Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.Grazie Andrea.
In realtà la discussione l\'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po\' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?
In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...
buon lavoro!
Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ciao,
sullo stoxx la variazione per strike e\' di meno 40000 sulla PUT 2250, nella variazione per scadenze non risultano questi numeri? cosa non ho capito
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Ciao
non mi sono messo a fare calcoli precisi, ma mi sembra tutto a posto... complessivamente la variazione e\' positiva perché si sono aggiunte molte + put su altri strike rispetto a quelle 40000... agendo probabilmente sulla stessa scadenza vedi una variazione positiva. Solo nella scadenza 12/2013 noti circa 3600 contratti in meno (sono una parte delle put da te citate)...Comment
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180 giorni e si scatena l\'inferno
Scusa Tiziano, ma non mi sembra sia cambiato molto dopo il tuo video "180 giorni e si scatena l\'inferno"che hai registrato a giugno, sono passati 3 mesi, i discorsi di Draghi, l\'indice che è passato da 13000 a 16500 lo spred è sceso ecc ecc....tutti ottimisti...ma.......!!!!
Possiamo dire oggi: 90 giorni e si scatena l\'inferno??? oppure anche che cio\' che è successo dal 26 luglio a oggi è il classico rimbalzo del gatto morto??.File AllegatiComment
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