Grafico variazione Open Interest per Scadenza

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano, ma non mi sembra sia cambiato molto dopo il tuo video "180 giorni e si scatena l\'inferno"che hai registrato a giugno, sono passati 3 mesi, i discorsi di Draghi, l\'indice che è passato da 13000 a 16500 lo spred è sceso ecc ecc....tutti ottimisti...ma.......!!!!
Possiamo dire oggi: 90 giorni e si scatena l\'inferno??? oppure anche che cio\' che è successo dal 26 luglio a oggi è il classico rimbalzo del gatto morto??.

Esatto se non cambia siamo al punto dell\'analisi

I rimbalzi sono solo un fastidio ...se non servono per cambiare il trend di fondo.
Che ad ora NON è cambiato.

[realdrago]

Buongiorno,
oggi noto una situazione stana su FTSE :





Saranno semplicemente scaduti?

[dichiara.maurizio]

Curiosità su OI DAX!!???
Sugli OI dax noto che sono state aperte posizioni forti (circa 20000 pezzi) su put itm 11000 e 12000 (vista la variazione dicembre 2015 penso riferibili a questa scadenza) e mi chiedevo come interpretarli : bull spread , copertura di delta o ... ??


P.S.: La variazione di OI Su Ftse mib che inserisci in allegato dovrebbero essere le scadute

[Cagalli Tiziano]

Curiosità su OI DAX!!???
Sugli OI dax noto che sono state aperte posizioni forti (circa 20000 pezzi) su put itm 11000 e 12000 (vista la variazione dicembre 2015 penso riferibili a questa scadenza) e mi chiedevo come interpretarli : bull spread , copertura di delta o ... ??


P.S.: La variazione di OI Su Ftse mib che inserisci in allegato dovrebbero essere le scadute

Semplicemete un aggiustamento di Theta..oggi non era male.

[Cagalli Tiziano]

Saranno semplicemente scaduti?

Esatto!

[dichiara.maurizio]

Semplicemete un aggiustamento di Theta..oggi non era male.

Come al solito .... quella di theta non me l\'aspettavo !!!

Tanks!!!

[realdrago]

P.S.: La variazione di OI Su Ftse mib che inserisci in allegato dovrebbero essere le scadute

Esatto!

Grazie!

[me]

Volano le streghe ?

O le vedo io ?

[jad]

Volevo segnalare che da un pò di giorni mi risulta non aggiornata la sezione EuroFX!

Se stavate già provvedendo mi scuso!

[Andrea Cagalli]

Volevo segnalare che da un pò di giorni mi risulta non aggiornata la sezione EuroFX!

Se stavate già provvedendo mi scuso!

Ciao,
si stiamo provvedendo in effetti, ma grazie della segnalazione in ogni caso. Il sito dal quale scarichiamo i dati fa un po le bizze, ma sistemiamo al più presto. Dalle 11 circa dovrebbe essere ripristinato il corretto funzionamento.

Ciao Ciao

[marcoS]

Variazione OI scadenza e strike

Ciao Tiziano, come interpreti questi due dati cerchiati sotto nelle immagini relativamente al DJ EuroSto?
Ho notato che ieri c\'è stata una variazione di 37500 contratti sulla Call 4400 e che la scadenza impattata credo sia la remota Dicembre 2015...semplice rollata, correzione di gamma...turbo per eventuale discesa...oppure c\'è qualcos\'altro...magari nulla?



Grazie
Ciao
Marco

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, come interpreti questi due dati cerchiati sotto nelle immagini relativamente al DJ EuroSto?
Ho notato che ieri c\'è stata una variazione di 37500 contratti sulla Call 4400 e che la scadenza impattata credo sia la remota Dicembre 2015...semplice rollata, correzione di gamma...turbo per eventuale discesa...oppure c\'è qualcos\'altro...magari nulla?

[ATTACH=CONFIG]10842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10843[/ATTACH]

Grazie
Ciao
Marco

Sono pochi contratti, comunque è chiaro che hanno tenuto un delta elevato aspettandosi una discesa.
Considerando il theta direi entro 3 mesi ...se non accade, li toglieranno.

[pierluigimarseglia]

variazione open interest

Buona sera, qualcuno mi può aiutare ad interpretare nella sezione diamo i numeri la variazione di open interest del titolo ENEL?
Noto: 1. una diminuzione di 1000 call strike 2.6
2. un aumento di 700 call strike 2.8
3. un aumento di 810 put strike 2.9


GRAZIE

[Cagalli Tiziano]

Buona sera, qualcuno mi può aiutare ad interpretare nella sezione diamo i numeri la variazione di open interest del titolo ENEL?
Noto: 1. una diminuzione di 1000 call strike 2.6
2. un aumento di 700 call strike 2.8
3. un aumento di 810 put strike 2.9
GRAZIE

Buona sera a te!

1. una diminuzione di 1000 call strike 2.6

chiuse perchè ITM e recuperato il danno ....con

2. un aumento di 700 call strike 2.8
3. un aumento di 810 put strike 2.9

... uno Stangle ITM che è più facile da gestire ed è coerente con la strategia del mercato.

la differenza dei contratti è data da altri investitori più piccoli che hanno puntato sul ribasso con un centinaio di CAll ATM.

[Goptions]

Buona sera a te!



chiuse perchè ITM e recuperato il danno ....con



... uno Stangle ITM che è più facile da gestire ed è coerente con la strategia del mercato.

la differenza dei contratti è data da altri investitori più piccoli che hanno puntato sul ribasso con un centinaio di CAll ATM.

Buonasera Tiziano
sono incuriosito da quanto sopra.
Mi potresti cortesemente spiegare meglio questo tipo di "rollata" .
e\' una mossa usuale ? In quale ipotesi di scenario se ne consiglia l\'applicazione ?
grazie anticipatamente