Portafoglio/Margine

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  • Andrea Cagalli
    Senior Member
    • Oct 2010
    • 3995

    #31
    Originariamente Scritto da MATTE607
    Ciao Paciola1968, sono un novizio, xrò sono molto interessato alle strategia costruite sopra lo zero, potresti riassumermi quali passi hai seguito per costruire quella che ha qui postato ?
    Ti ringrazio !
    Ciao,
    questa parte del forum è dedicata solo a FiutoPRO per problemi e suggerimenti.
    Ad ogni modo ti lascio il link ad una discussione che troverai molto interessante proprio a questo proposito:
    http://www.playoptions.it/vbforum/sh...aci-per-sempre!

    Ciao Ciao
    Manuale beeTrader

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    • Denis Moretto
      Administrator
      • Dec 2007
      • 3568

      #32
      Originariamente Scritto da paciola1968
      Ciao Andrea
      ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E\' possibile?
      Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
      Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

      Grazie
      Davide
      ragazzi deriva dal fatto che il rischio è positivo...esattamente come quanto il marginatore dell\'eurex dice che il margine per un condor sopra lo zero è positivo...
      Capisco che non sia molto intuitivo....ma stiamo già studiando qualcosa di più comprensibile per la prossima release....

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      • Andrea Cagalli
        Senior Member
        • Oct 2010
        • 3995

        #33
        Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
        Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
        Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
        Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell\'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l\'importo che dovrei sborsare.
        Manuale beeTrader

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        • paciola1968
          Senior Member
          • Oct 2008
          • 243

          #34
          Originariamente Scritto da Andrea Cagalli
          Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
          Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
          Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
          Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell\'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l\'importo che dovrei sborsare.
          Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
          Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
          Poco male, grazie a tutti

          Davide

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          • Cagalli Tiziano
            Senior Member
            • Dec 2007
            • 11252

            #35
            Originariamente Scritto da paciola1968
            Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
            Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
            Poco male, grazie a tutti

            Davide
            E no!
            Sono stato io a sbagliare, non mi sono ricordato quale algoritmo di calcolo avevo passato a Max
            ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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            • paciola1968
              Senior Member
              • Oct 2008
              • 243

              #36
              Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
              E no!
              Sono stato io a sbagliare, non mi sono ricordato quale algoritmo di calcolo avevo passato a Max
              Ahhhhhhh mascalzoncelo.......
              ahahahahahahahaah

              Un caro saluto

              Davide

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