Buongiorno Andrea, ti ho messo in condivisione la strategia "SCHATZ MAGGIO BS" perchè non quadra, vorresti essere così gentile da dare un\'occhiata. Le note sono nella condivisione.
Grazie e Buona Pasqua.
Grazie e Buona Pasqua.
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... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ... -
Un\'altro suggerimento/richiesta: E\' possibile che Fiuto pro in assenza di valori bid/ask, calcoli il valore teorico della opzione? In questo modo si avrebbe sempre il valore +o- aggiornato della strategia.... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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E\' già previsto e funzionante nella release che rilasceremo a breve. Il teorico lo calcoliamo già nella chain e nel What If.
Aspettavamo che gli utenti la richiedessero e quindi la attiveremo a brevissimo, prima il collegamento con Sella (giovedì) e poi queste. Per il rilascio però devo fare un collegamento video perchè devo spiegare alcune cose che l\'utente deve conoscere altrimenti si rischia di sbagliare..in prativa dobbiamo prendere confidenza con il FSC (si trova nella finestra della Chain Opzioni vicino al tasto <Genera>)File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Valori di delta e volatilità anomali
Ciao Andrea, il problema non si è risolto neanche dopo il tuo suggerimento, ed escluderei un malfunzionamento di IWBANK, in quanto lo stesso problema lo presenta Fiuto Beta che prende i dati da altre fonti. Ho notato,non sò che collegamento ci possa essere, che sulla chain delle opzioni (EURO STOXX) di Fiuto Pro il valore teorico discosta molto dal bid/ask.
Grazie.
Paolo.Comment
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Aggiungo, se può essere utile, che i valori di bid e ask riportati sono corretti, in quanto li ho verificati uno ad uno confrontandoli direttamente con la fonte (che nel mio caso sono i book di IW). In tal modo possiamo escludere malfunzionamenti legati alla PEI.
E, inoltre, aggiungo anche che i valori di volatilità implicita e delta sono anch\'essi corretti, così come calcolati da FiutoPro. Le figure che allego, infatti, riportano la chain dell\'EuroStoxx ed il calcolo con l\'OptionEvaluator di FiutoBeta della call 2900.
Analoghi calcoli li ho fatti con Excel (di cui non riporto l\'immagine) ed ho ottenuti gli stessi risultati.
E allora dov\'è il problema? Qual\'è la ragione di questi valori di delta e volatilità implicita anomali?
Grazie.
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E\' il fatto che va inserito un valore (se non ricordo male) di 89 cioè dei dividendi teorici....e tutto sarà ok!Aggiungo, se può essere utile, che i valori di bid e ask riportati sono corretti, in quanto li ho verificati uno ad uno confrontandoli direttamente con la fonte (che nel mio caso sono i book di IW). In tal modo possiamo escludere malfunzionamenti legati alla PEI.
E, inoltre, aggiungo anche che i valori di volatilità implicita e delta sono anch\'essi corretti, così come calcolati da FiutoPro. Le figure che allego, infatti, riportano la chain dell\'EuroStoxx ed il calcolo con l\'OptionEvaluator di FiutoBeta della call 2900.
Analoghi calcoli li ho fatti con Excel (di cui non riporto l\'immagine) ed ho ottenuti gli stessi risultati.
E allora dov\'è il problema? Qual\'è la ragione di questi valori di delta e volatilità implicita anomali?
Grazie.
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Scusa Denis, va aggiunto a cosa, al valore dell\'opzione? Oppure all\'indice? O a cos\'altro. Non ho ben capito. E poi, come si determina questo valore?
Ti ringrazio.
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Ciao Mauro,
il valore si determina mettendo la propietà "dividendi teorici" nella griglia del sottostante come da immgine allegata...
Tale valore lo devi togliere al valore dell\'indice
File AllegatiComment
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Grazie Denis.
Allora, vediamo se ho capito bene. Ragionando sui valori delle 12:59 (vedi figura), abbiamo:
F= 2911 (valore del future)
S= 2978.12 (valore del sottostante)
D= 68.77 (dividendi attesi)
Il tasso del libor a sei mesi, se non erro, è 1.5%. La scadenza del future in questione è il prossimo venerdì 17 giugno 2011. Ad oggi, a quella data, mancano 51 giorni.
Per determinare il valore del sottostante rettificato procedo così.
F = Sr + int
Gli interessi li calcolo in questo modo:
int = Sr * 1.5% * 51/365 = Sr * 0.21%
Quindi:
F = Sr + Sr * 0.21% = Sr (1+0.21%)
da cui:
Sr = F/(1+0.21%) = 2904.9
La differenza tra questo valore - che io chiamo sottostante rettificato ma non so se è corretto - e quello battuto dal mercato mi dovrebbe dare i dividendi attesi (o teorici).
2978.12 - 2904.9 = 73.22
Che dista, dal valore 68.77, il 6% circa. Se il procedimento è corretto significa che c\'è qualche dato errato (il Libor, ad esempio; oppure il numero di giorni in un anno per il calcolo degli interessi: 360 in luogo di 365; o altro ...).
Comunque, prima che ti ponga la domanda successiva, vorrei sapere se fino a qui ho capito (a parte quel 6% che mi piacerebbe, comunque, sistemare).
Grazie.
File AllegatiComment
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Value at risk
Volevo segnalare una anomalia: Il mio portafoglio mi segnala un value at risk di 65000 € prima ancora di applicare la percentuale di incremento del broker, quando il broker mi margina per circa 15.000 €... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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controlliamo subito con Max
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