Release 0.8.6.79 Build 1642 del 21/05/2012

[Andrea Cagalli]

Stavo guardando il portafoglio con il nuovo Gamma 1% .... però non capisco una cosa .
Avevo inserito anche le mie vecchie strategie (ma quali strategie) messe a mercato con il mio vecchio metodo e mi dava un Gamma allucinante .... incomprensibile per tutti voi ....
La barra non era solo rossa ma grondava sangue (un effetto grafico che è disponibile solo nella mia versione personale di FiutoPro )
Ora con il Gamma 1% la cosa si è ribaltata. -41.41 e barra praticamente tutta verde.
Come si spiega?

Grazie

Ciao Claudio,
è molto semplice il motivo. Il Gamma tradizionale è espresso sulla variazione di 1€ del sottostante. Se prendiamo per esempio Banca Monte dei Paschi (o Banca Monte dei Fiaschi che dir si voglia) che vale 0,22€ la variazione di 1€ equivale circa al +500%. Mentre il Gamma per 1% viene calcolato sulla variazione di un punto percentuale del sottostante.

Spero di essere stato chiaro

Ciao Ciao

[cmerru]

Stavo guardando il portafoglio con il nuovo Gamma 1% .... però non capisco una cosa .
Avevo inserito anche le mie vecchie strategie (ma quali strategie) messe a mercato con il mio vecchio metodo e mi dava un Gamma allucinante .... incomprensibile per tutti voi ....
La barra non era solo rossa ma grondava sangue (un effetto grafico che è disponibile solo nella mia versione personale di FiutoPro )
Ora con il Gamma 1% la cosa si è ribaltata. -41.41 e barra praticamente tutta verde.
Come si spiega?

Grazie

avevo stesso dubbio perchè mi capitava anche su indice..ma penso che l\'effetto dividendi falsasse tutto il calcolo delle greche con la formula B&S..ma magari nel tuo caso non rileva..:unsure:

[Claudio61]

Ciao Claudio,
è molto semplice il motivo. Il Gamma tradizionale è espresso sulla variazione di 1€ del sottostante. Se prendiamo per esempio Banca Monte dei Paschi (o Banca Monte dei Fiaschi che dir si voglia) che vale 0,22€ la variazione di 1€ equivale circa al +500%. Mentre il Gamma per 1% viene calcolato sulla variazione di un punto percentuale del sottostante.

Spero di essere stato chiaro

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
OK grazie .... però non capisco perchè nel primo caso la barra è rossa e quindi pericolo ai massimi livelli e nel secondo quasi tutto ok. Sono testone .... ma come ho capito il differente livello dei Gamma non capisco la differenza di "giudizio".

[bizio]

ciao
oggi ho delle difficolta\' con fiuto pro.
non riesco ad aprire il what if su google.
ho fatto una strategia su halliburton e ho avuto problemi con i premi delle opzioni.
sul titolo caterpillar mancano totalmente gli strikes della scadenza luglio.
ho gia\' chiuso e riaperto piu\' volte fiuto e la piattaforma di iwbank.

fabrizio

[familytaz]

ciao
oggi ho delle difficolta\' con fiuto pro.
non riesco ad aprire il what if su google.
ho fatto una strategia su halliburton e ho avuto problemi con i premi delle opzioni.
sul titolo caterpillar mancano totalmente gli strikes della scadenza luglio.
ho gia\' chiuso e riaperto piu\' volte fiuto e la piattaforma di iwbank.

fabrizio

Se ti può essere utile con IB è tutto ok sia con Halliburton che Caterpillar (sulla scadenza mentre giugno mi carica tutti gli strike, su luglio bisogna aggiungerli).
Penso sia un problema di IWbank.

[tom]

a quale colore di quale barra ti riferisci??

Stavo guardando il portafoglio con il nuovo Gamma 1% .... però non capisco una cosa .
Avevo inserito anche le mie vecchie strategie (ma quali strategie) messe a mercato con il mio vecchio metodo e mi dava un Gamma allucinante .... incomprensibile per tutti voi ....
La barra non era solo rossa ma grondava sangue (un effetto grafico che è disponibile solo nella mia versione personale di FiutoPro )
Ora con il Gamma 1% la cosa si è ribaltata. -41.41 e barra praticamente tutta verde.
Come si spiega?

Grazie

scusate leggo che parlate che la barra del gamma cambia colore,ma a quale barra vi riferite? dove la trovo??grazie mille tom

[manuelP]

Ciao Andrea, ho notato delle differenze tra il valore dell\'E-Maker nella strategy builder e il valore presente nella chain.
Allego due screenshot.

Altra domanda: perchè il delta dell\'opzione + corta è maggiore del delta a scadenza + lunga?

P.S.: non fate caso ai valore della strategia

[antoniokk]

scusate leggo che parlate che la barra del gamma cambia colore,ma a quale barra vi riferite? dove la trovo??grazie mille tom

Ciao Tom, è il gamma di portafoglio.

[antoniokk]

Prima di tuttto aggiungo i miei complimenti a tutto lo staff per il continuo miglioramento di FiutoPro.

Poi volevo segnalare che in una strategia di continuazione i giorni a scadenza sono negativi.

[Apocalips]

Altra domanda: perchè il delta dell\'opzione + corta è maggiore del delta a scadenza + lunga?

Perchè il future di settembre quota piu di quello di giugno quindi è piu ATM.

ciao

[joe67]

quick alert

non voglio rompere sempre le scatole, ma a me oggi i livelli che avevo certosinamente piazzato sul sottostante, tramite la funzione "quick alert" su almeno una decina che hanno battuto e scavalcato il prezzo ">=" e "<=" NON è stato avvisato nemmeno uno (tutto tace): ho dovuto verificarli a mano, uno per uno... Altro che "ordini automatici" direttamente dalla quick alert o roba simile!... A me non vanno neanche in manuale
Preciso: ho ridotto a 100 i sottostanti caricati sulla QT di Iwbank
In allegato forse si può trovare qualche indizio

[manuelP]

Perchè il future di settembre quota piu di quello di giugno quindi è piu ATM.

ciao

Non so se sbaglio qualcosa, ma non mi sembra che settembre quoti di più di giugno.

Ciao

[Apocalips]

Non so se sbaglio qualcosa, ma non mi sembra che settembre quoti di più di giugno.

Ciao

Si scusa hai ragione settembre quota meno di giugno, quindi il delta dell\'opzione di sett. è errato perchè lo stai osservando con il valore del future di giugno.

[manuelP]

Si scusa hai ragione settembre quota meno di giugno.

Nessun problema

Rimane la mia domanda.

Ciao

[Apocalips]

Nessun problema

Rimane la mia domanda.

Ciao

Ti ho risposto sopra, in sintesi le greche dell\'opzione riferite alla scadenza di settembre sono sballate perchè hai lasciato il future di giugno. Se verifichi l\'equazione put/call parity sulla chain di settembre vedrai infatti che i conti non tornano.

ciao
Apo