Strategia ottimale per il mese di giugno

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Il tuo grosso nemico è il tempo che passa da qui alla scadenza (che non so quanto sia). Chi utilizza il Long Strangle generalmente non lo porta mai a scadenza proprio per questo motivo. Il Theta aumenta drammaticamente in senso negativo a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza.

Anche io sarei più short che long su questo mercato.

Quindi – calma e gesso – se hai molto tempo hai mille soluzioni; se hai poco tempo ti conviene chiuderla! Questo è il mio pensiero. Poi a te larga sentenza!

[ottawino]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Vorrei chiedere a chi è più esperto di me una cosa che non centra con le opzioni ma che può essere utile per un eventuale feedback con la comunità.

A parte le immagini, si possono postare video o programmi? E se si in che modo?

Ciao, AZ13 - complimenti vivissimi per quanto stai facendo condividendolo con tutti noi;

calp

Credo sia possibile inviare sul forum qualsiasi tipo di file - se necessario basterà zipparlo e, in caso di eccessive dimensioni, suddividerlo in diverse tranches.

Buona giornata

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Grazie ottawino!

Volevo mettere – appunto – a disposizione della comunità alcuni programmi da me realizzati che possono tornare utili per l’operatività.

Per Roberto

Se mi trovassi nelle tue stesse condizioni farei questa mossa: acquisterei una’altra Call a 130 e una’altra Put a 126 e venderei una Call e la Put all’interno. Ma è solo una mia opinione!

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Il tuo grosso nemico è il tempo che passa da qui alla scadenza (che non so quanto sia). Chi utilizza il Long Strangle generalmente non lo porta mai a scadenza proprio per questo motivo. Il Theta aumenta drammaticamente in senso negativo a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza.

Anche io sarei più short che long su questo mercato.

Quindi – calma e gesso – se hai molto tempo hai mille soluzioni; se hai poco tempo ti conviene chiuderla! Questo è il mio pensiero. Poi a te larga sentenza!

Infatti AZ! Il mio ragionamento è stato dettato dalle notizie. sia oggi che domani ci sono i dati sulla disoccupazione che di solito muovono i mercati. Spero di chiuderle in guadagno e magari dalla prossima la si può analizzare assieme a te e al forum.

Che ne dici?

Comunque vi faccio sapere...

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Per Roberto

Se mi trovassi nelle tue stesse condizioni farei questa mossa: acquisterei una’altra Call a 130 e una’altra Put a 126 e venderei una Call e la Put all’interno. Ma è solo una mia opinione!

[/quote]

Sarebbe una butterfly?

Ti riferisci ad una vendita a 128 di call e di Put?

Anche a te AZ non sentirti il peso della responsabilità. Sei un bravo trader e io sono maggiorenne e quindi la scelta la valuto sempre perchè mi piace imparare capendo quello che faccio.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Non è una butterfly! Ma sono due Ratio Spread 1/2 in vendita. Uno fatto con le Call e uno fatto con le Put.

Naturalmente questo è il punto di arrivo della strategia che – a mio avviso – non deve essere fatta in una unica soluzione.

Per l’operatività io seguirei l’indicazione della direzione del sottostante.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Non è una butterfly! Ma sono due Ratio Spread 1/2 in vendita. Uno fatto con le Call e uno fatto con le Put.

Naturalmente questo è il punto di arrivo della strategia che – a mio avviso – non deve essere fatta in una unica soluzione.

Per l’operatività io seguirei l’indicazione della direzione del sottostante.

OK AZ!

Però la prossima prima di mandarla a mercato mi consulto con voi.

A tra poco

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ti dispiace scrivermi per punti cosa è necessario fare dall\'inizio alla fine. Ma così in modo generico....

Se possibile ovviamente.

Scappo......

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Premesso che non conosco bene il sottostante (cioè il Bund): se vedi che quest’ultimo tende a scendere (come sembra) vendi la Call a un strike sotto e contemporaneamente acquisti l’ulteriore Put e quando vedi che il mercato respira fai le altre due operazioni. Cioè vendi la Put a uno strike sopra e compri la stessa Call che hai in portafoglio.

In questo modo se la tua previsione sulla volatilità del sottostante è giusta sei più corazzato.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Premesso che non conosco bene il sottostante (cioè il Bund): se vedi che quest’ultimo tende a scendere (come sembra) vendi la Call a un strike sotto e contemporaneamente acquisti l’ulteriore Put e quando vedi che il mercato respira fai le altre due operazioni. Cioè vendi la Put a uno strike sopra e compri la stessa Call che hai in portafoglio.

In questo modo se la tua previsione sulla volatilità del sottostante è giusta sei più corazzato.

Grazie mille AZ!

Sono un pò demoralizzato perchè vado su Fiuto con le mie idee e poi quando costruisco la strategia fa acqua da tutte le parti.
Per fortuna che Tiziano lo mette a disposizione altrimenti avrei già finito il capitale.

Tra quello che mi ha insegnato Tiziano e pidi e te e tutti i forumisti a breve dovrei tirare fuori qualcosa che aderisca alla mia personalità finanziaria.

Scusate questa piccola digressione.

Grazie a tutti e in particolar modo a Tiziano che mi ospita sul Forum e che mette a disposizione la sua conoscenza e soprattutto la sua esperienza. Non è da tutti oggi trovare un trader che prima di tutto è un essere umano

Scusate questa piccola digressione.

Ok torniamo a bomba

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Sono riuscito a dare via la Call con 10 euro di guadagno così mi pago le spese.

Adesso rimango con la Put comprata a 0,26 e strike a 126 sul Bund.

Cosa ci posso costruire sopra?

Inoltre questo mese ci sarà il roll over del sottostante e quindi ci sarà il solito gup. Non sarà mica una legge "fisica" il fatto che dovrà andarlo a riprendere. Altrimenti vendo la put oggi stesso.

Fatemi sapere

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Caro Roberto,

quella che ti ho suggerito è una delle strategie che prediligo maggiormente. Primo perché se il mercato dovesse prendere una direzione e mantenerla, è vero che perderemmo la differenza di uno strike, ma è anche vero che abbiamo l’altra opzione nuda che ha tutta potenzialità di farci guadagnare. L’altro pregio riguarda il fatto che se ci siamo sbagliati e il prezzo rimane intrappolato tra i due strike centrali non perdiamo anzi forse guadagniamo qualcosa. L’unico caso perdente è quello in cui il sottostante chiuda in prossimità di uno dei due strike comprati ma – a quel punto – avremmo già fatto altre mosse (quindi ci da anche un grosso spazio di manovra).

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ciao Roberto, non conosco per niente il bund, ma io quella put me la terrei stretta!!

AZ, con la volatilità attuale del nostro caro FTSE Mib, non sei un po\' più rialzista?? (ora non ricordo sei sei ancora corto su quella famosa call)... Graficamente si è fermato sul massimo del 28 maggio.. Aspettiamo la rottura? domani magari vista anche l\'America che galoppa..

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

ricky2429

Ho il Delta a +0,30 con l’aria che tira voglio mantenerlo ancora per un po’ se non ci riesco con le Call 20000 in vendita (ne ho 3) alla fine vendo un mini future che vale più o meno lo stesso Delta e mi neutralizzo!

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Caro Roberto,

quella che ti ho suggerito è una delle strategie che prediligo maggiormente. Primo perché se il mercato dovesse prendere una direzione e mantenerla, è vero che perderemmo la differenza di uno strike, ma è anche vero che abbiamo l’altra opzione nuda che ha tutta potenzialità di farci guadagnare. L’altro pregio riguarda il fatto che se ci siamo sbagliati e il prezzo rimane intrappolato tra i due strike centrali non perdiamo anzi forse guadagniamo qualcosa. L’unico caso perdente è quello in cui il sottostante chiuda in prossimità di uno dei due strike comprati ma – a quel punto – avremmo già fatto altre mosse (quindi ci da anche un grosso spazio di manovra).

Adesso allora riparto ma su indice azionario.
Supponiamo che sia il nostro MIB. Lo so che ti stiamo bombardando di domande. Potresti farmi un esempio generalissimo con gli strike così lo metto negli appunti che scrivo per me stesso?

Fai conto però di spiegare la cosa ad un bambino.

Più che grazie non so cosa dire