StrategiePerChiLavora

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

Un\'idea di strategia di partenza può essere questa:
Un doppio ladder, call e put.
Il ladder, correggetemi se sbaglio, è uno spread "venduto" che "finanzia" l\'acquisto di un\'opzione più otm, si vende 1 opzione e si comprano 2 opzioni (si può fare anche con multipli diversi, ai più esperti la scelta...)
E\' una variante del backspread fatto con le opzioni comprate su 2 strike diversi invece che sullo stesso strike.

Lo descrivo su ftsemib perchè molti lo conoscete meglio ma, ripeto, converrebbe usare altro sottostante.
Tra l\'altro ho problemi con Fiuto per cui non riesco a mettere in condivisione nulla, spero presto si risolva la cosa.
Ad ogni modo, vi allego la videata della strategia.

Sottostante, at now, 20750 circa.
Situazione Open Interest, muro di call a 22000 mentre al ribasso sembra che la somma tra put e call itm a quota 20000 possa essere considerata come primo supporto.

La strategia aspetta il mercato... in attesa di un movimento veloce che generi volatilità, in alternativa, se il sottostante rimane al centro, almeno le commissioni dovrebbero essere pagate, e pazienza.
Invito tutti a contribuire con possibili alternative o mosse di difesa, modifica, attacco, ecc...

La strategia, nell\'ottica di chi lavora, dovrebbe essere gestita solo al venerdì o, al limite, con ordini condizionati, laddove il sottostante sia comunque vicino a livelli critici, quali ad esempio i 22000 punti al rialzo o i 19500 al ribasso.
E\' solo una proposta, ripeto, chiedo ai più esperti di dare un\'opinione in merito.
Sempre nell\'ottica di chi lavora, sarei dell\'opinione di cercare di non usare il sottostante ma cercare soluzioni di difesa solo con opzioni.

Saluti a tutti

[U.B.]

Re: StrategiePerChiLavora

Ottima. Complimenti! Solo sul lato Call io acquisterei due Call 22500 ed eliminerei la Call 23500.

[goldor]

Re: StrategiePerChiLavora

Un\'idea di strategia di partenza può essere questa:
Un doppio ladder, call e put.
Il ladder, correggetemi se sbaglio, è uno spread "venduto" che "finanzia" l\'acquisto di un\'opzione più otm, si vende 1 opzione e si comprano 2 opzioni (si può fare anche con multipli diversi, ai più esperti la scelta...)
E\' una variante del backspread fatto con le opzioni comprate su 2 strike diversi invece che sullo stesso strike.

Lo descrivo su ftsemib perchè molti lo conoscete meglio ma, ripeto, converrebbe usare altro sottostante.
Tra l\'altro ho problemi con Fiuto per cui non riesco a mettere in condivisione nulla, spero presto si risolva la cosa.
Ad ogni modo, vi allego la videata della strategia.

Sottostante, at now, 20750 circa.
Situazione Open Interest, muro di call a 22000 mentre al ribasso sembra che la somma tra put e call itm a quota 20000 possa essere considerata come primo supporto.

La strategia aspetta il mercato... in attesa di un movimento veloce che generi volatilità, in alternativa, se il sottostante rimane al centro, almeno le commissioni dovrebbero essere pagate, e pazienza.
Invito tutti a contribuire con possibili alternative o mosse di difesa, modifica, attacco, ecc...

La strategia, nell\'ottica di chi lavora, dovrebbe essere gestita solo al venerdì o, al limite, con ordini condizionati, laddove il sottostante sia comunque vicino a livelli critici, quali ad esempio i 22000 punti al rialzo o i 19500 al ribasso.
E\' solo una proposta, ripeto, chiedo ai più esperti di dare un\'opinione in merito.
Sempre nell\'ottica di chi lavora, sarei dell\'opinione di cercare di non usare il sottostante ma cercare soluzioni di difesa solo con opzioni.

Saluti a tutti

.....ho messo la versione Eurostoxx sù fiuto, e già risulta più "morbida" da gestire.....molto interessante.....

[gigaset]

Re: StrategiePerChiLavora

Ciao boniekplatini

Con questa strategia, avendo un vega alto, ti aspetti un forte aumento di volatilità nel breve termine. In questo caso potresti chiudere in anticipo, prima della scadenza con un guadagno.

La strategia però ha un theta negativo, quindi perde valore ogni giorno, soprattutto se entri nelle ampie zone di perdita a scadenza.

Il vantaggio è che se il sottostante rimane entro l\'ampia parte centrale non perdi e quindi hai un certo margine di tranquillità. Il problema è che in questo caso non guadagni quasi nulla.

Io vedo meglio per chi lavora e non può seguire costantemente, una strategia con theta positivo: se non posso seguire il mercato, faccio lavorare la strategia al mio posto.

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

Ciao Gigaset,

hai colto perfettamente l\'aspetto "negativo" della strategia, della quale, per la verità, così come di un condor, dovremmo predisporre un piano a), piano b), c)... per capire cosa fare e quando farlo e... perchè farlo nelle varie fasi.
Dobbiamo coniugare il tutto con il lavoro e quindi con un trading part time.
Per come l\'ho impostata io si tratta nulla più che un condor con l\'aggiunta di 2 opzioni OTM comprate in anticipo proprio per avere un vantaggio su mosse successive.
In altre parole: un condor va bene fin quando il mercato è "fermo" tra i valori degli strike "venduti" poi entra in sofferenza.
A quel punto cosa si può fare ?
Se hai un\'opzione comprata già in tasca puoi "sperare" che il movimento del mercato sia stato tanto veloce e foriero di volatilità da vendere qualcosa: o qualcuna delle opzioni comprate che hai in tasca o un altra opzione che vada a coprire il "buco" in cui il payoff va sotto zero.
A questo punto passo la palla ai più esperti, ai quali chiedo: è il caso di andare molto OTM con la comprata aggiuntiva ? E\' il caso di stare ATM o magari ITM con le opzioni vendute ?
Più l\'analisi preventiva è precisa e dettagliata, con caso a), b)... ecc... più ci sono possibilità di portare a casa la strategia, altrimenti se i piani di emergenza non sono predisposti prima non possiamo nemmeno usare eventuali ordini condizionati e, comunque, saremmo sempre in sofferenza !!
Dobbiamo sapere cosa fare prima di... doverlo fare !
Lasciatevelo dire da chi ha già fatto molti errori con le opzioni e, ora, ricomincia daccapo con l\'intento di non commettere più gli stessi errori.
Spero che il dibattito sia utile per tutti.

Ciao

[goldor]

Re: StrategiePerChiLavora

....attualmente entrei con un call vertical spread al ribasso, e probabilmente è quello che farò....il mercato non salirà ancora di molto, e presumo che da metà luglio inizierà la discesa.....quindi tempo, lateralità, ribasso.....e ce la caviamo anche se continua un pò a salire, altrimenti piano B e rollata sù strike superiori.....la salita si gestisce meglio dei forti ribassi...poi appena ci saranno gli opportuni segnali di un ribasso, allora acquisto di put deep out the money......

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

@Goldor
non discuto sull\'opportunità della strategia da te ipotizzata "bear call spread" ma se ipotizzi di rollare in alto stai impostando una strategia "diversa" da quella che si stava immaginando utile per "chi lavora"... ossia un condor da difendere con mosse successive, con operazioni fatte solo una volta a settimana o con ordini condizionati. Io ci ho solo aggiunto 2 opzioni comprate OTM che pur lasciando la strategia theta positiva al centro (di quanto poi dipende dai prezzi che si riescono a spuntare...) si predispone già in partenza per mosse successive che possano essere necessarie.
Ciao

[goldor]

Re: StrategiePerChiLavora

@Goldor
non discuto sull\'opportunità della strategia da te ipotizzata "bear call spread" ma se ipotizzi di rollare in alto stai impostando una strategia "diversa" da quella che si stava immaginando utile per "chi lavora"... ossia un condor da difendere con mosse successive, con operazioni fatte solo una volta a settimana o con ordini condizionati. Io ci ho solo aggiunto 2 opzioni comprate OTM che pur lasciando la strategia theta positiva al centro (di quanto poi dipende dai prezzi che si riescono a spuntare...) si predispone già in partenza per mosse successive che possano essere necessarie.
Ciao

@boniekplatini
perfetto!!! mi piacciono questi confronti, perchè alla fine ognuno mettendoci del suo, viene fuori un qualcosa di interessante.....allora la metto in questi termini: mi baso, oltre che ai parametri delle opzioni (OI, vola ecc), sull\'analisi ciclica dei mercati; penso che mettersi adesso al ribasso, sia alquanto sofferente, e quindi mi è venuto in mente per luglio il bear call spread........allora come alternativa si potrebbe lavorare sulla strategia da te fatta....rafforzarla verso i ribassi....

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

UP !

solo per non perdere di vista il thread, che stava finendo in fondo alla lista...
Nessuno ha altre strategie utili per chi lavora ?
Tiziano che dici ?

[pidi10]

Re: StrategiePerChiLavora

Ce l\'ho io!
Abbandonare il trading riso

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

Pidi ... fai il bravo ... ;-))

Trova un\'altra strategia...

Ciao !!

[fonzie]

Vi dico come la penso io.

Più si sta incollati davanti al monitor e più si vuole entrare in gioco… magari facendo delle sciocchezze sul mercato.

Personalmente la partecipazione e l’impegno faticoso a questo forum mi ha giovato in tal senso.

La strategia che avevo proposto ossia lo Short Condor è una strategia prevalentemente statica. Non ha bisogno di grosse modifiche. Il delta della posizione all’inizio è neutrale il theta è positivo. Perché uno deve preoccuparsi di muoversi sul mercato? Vi dirò di più se attuate questa strategia nel tempo senza fare nessuna operazione vi accorgerete che in capo ad un anno avete creato una piccola rendita vitalizia.

Non dimenticate mai un altro aspetto – che non bisogna mai sottovalutare – le commissioni e lo spread denaro lettera che paghiamo ogni volta che facciamo una operazione. Personalmente cerco di aggirate questi ostacoli in parte con l’operatività cercando di comprare e vendere bene, e dall’altra di farmi praticare un profilo commissionale il più basso possibile.

Tornando alla strategia dello Short Condor in realtà questa è formata da uno short call vertical speed e da uno short put vertical speed.
Quindi quando va in sofferenza uno dei due è moto più facile ragionare se eliminate la parte sana della strategia e vi concentrate sull’altra.

Ciao AZ13

(prima di tutto volevo farti i complimenti per la tua partecipazione a questo forum ,
quando parli tu si accende la luce ....,
mi sono avvicinato a questo sito web ed a questo straordinario mondo di fare trading con le opzioni , leggendo i tuoi svariati ed illuminati interventi presenti in questo straordinario sito gestito da persone supercompetenti,(Vedi Tiziano Pidi etc etc)),

volevo chiederti per costruire questa strategia da te suggerita,
1) consigli di costruirla conteporaneamente o costruirsi le due leg in periodi differenti?
2) Su che scadenza bisogna costruirla ( 30 60 90 giorni) ?
3) Su che sottostante consigli di usarla?
Grazie

[U.B.]

Ciao AZ13

(prima di tutto volevo farti i complimenti per la tua partecipazione a questo forum ,
quando parli tu si accende la luce ....,
mi sono avvicinato a questo sito web ed a questo straordinario mondo di fare trading con le opzioni , leggendo i tuoi svariati ed illuminati interventi presenti in questo straordinario sito gestito da persone supercompetenti,(Vedi Tiziano Pidi etc etc)),

volevo chiederti per costruire questa strategia da te suggerita,
1) consigli di costruirla conteporaneamente o costruirsi le due leg in periodi differenti?
2) Su che scadenza bisogna costruirla ( 30 60 90 giorni) ?
3) Su che sottostante consigli di usarla?
Grazie

Ai tuoi quesiti potrebbe rispondere un programma che faccia semplicemente questo calcolo:

1) Prende un sottostante e ne calcola la sua volatilità storica.
2) Rispetto all’ultimo valore del sottostante calcola +/- una deviazione standard.
3) Ottiene i primi due strike da vendere
4) A distanza di uno o due strike considera le protezioni

La domanda è: avendo uno storico e costruendo un Iron Condor di questo tipo quante volte una delle due gambe è stata toccata? Che probabilità ho di non essere toccato?
Ancora, una volta toccato la gamba quanta strada fa ancora il sottostante? Questo serve per vedere quante rollate sono necessarie per proteggere la strategia. E via di questo passo.

Credo che Tiziano abbia già fatto questo studio e questo indicatore. Per cui cedo volentieri a lui la parola se lo vorrà spiegare nella sezione dell’analisi tecnica.

[fonzie]

Credo che Tiziano abbia già fatto questo studio e questo indicatore. Per cui cedo volentieri a lui la parola se lo vorrà spiegare nella sezione dell’analisi tecnica. [/QUOTE]

Grazie AZ13 per la tua risposta.

Aspetto Tiziano !!!!

[ArcaTaurus]

Non vorrei dire una sciocchezza ma un calcolo del genere lo esegue già Fiuto Beta. Basta inserire la propria strategia e andare su "Analisi" "e cliccare su "Simula". In basso a destra viene fuori il simulatore MonteCarlo con già preimpostati tutti i paranetri della strategia e le probabilità relative ad essa.



Nel caso qui sopra ho simulato un Iron Condor sull\'EuroStoxx50 ad una distanza di 4 strike (200 punti) dall\'ATM. Il simulatore mi dice che ho un 97% di possibilità che a scadenza il sottostante ricada nei limiti della mia strategia.