Controvalore del bund

[livioptions]

Scusa pidi, volevo chiederti perchè per il Garcia prendi la chiusura "ufficiale" e non il last trade?

[pidi10]

Prima di tutto perchè AZ13 recita così:
"Supponiamo che la chiusura dell’indice nel giorno precedente
sia stata 20500".

Poi perchè per il Bund l\'andamento dalle 17.15 in poi contribuisce alla creazione della candela del giorno dopo, quindi al mattino ho un vantaggio se mi trovo una situazione già in stato avanzato su cui ragionare.

[gothics]

scusa pidi ma il valore della volatità del Bund per il calcolo dei livelli di Garcia dove lo trovi?
Grazie

[pidi10]

Il mio software se la calcola

[gothics]

ok grazie, pensavo vi fosse un sito ufficiale (come la borsa per le volatilità sul FTMib)...
quindi un grazie in più per fornici questo utile servizio

[livioptions]

scusa pidi ma il valore della volatità del Bund per il calcolo dei livelli di Garcia dove lo trovi?
Grazie

La puoi ricavare guardando su fiuto la volatilità di una opzione call e una put sull\'indice e fai la media, non sarà millimetrica ma può fare al caso per il calcolo degli step.

@pidi Mi pare che il calcolo prendendo il settlment non sia perfettamente attinente, dovremo prendere anche la volatiltà alla stessa ora e poi dovremmo iniziare a far girare Garcia a partire dalle 17,20 nel caso ci fosse un segnale dopo la chiusura delle opzioni non potrebbe essere attuato.
AZ ha fatto l\'esempio sul Ftmib che chiude alla stessa ora delle opzioni!

[pidi10]

Anche se apre in Gap e usi il last trade, puoi perdere dei segnali.
Secondo me la volatilità significativa è quella della giornata in corso.
Quindi delle due una: o si prende il prezzo di apertura della giornata e la vola attuale, oppure si prende il prezzo del giorno prima e la vola attuale.
Se si decide per la seconda soluzione il prezzo da utilizzare deve essere significativo, secondo me e non ha importanza se è il last trade o il settlement.

D\'altra parte sulle opzioni di cross valutari, quale prezzo prendi?

[livioptions]

Sull\'ultima frase non saprei mai trattate, mi mancano anche quelle e il cervello m và overflow

[Cagalli Tiziano]

Anche se apre in Gap e usi il last trade, puoi perdere dei segnali.
Secondo me la volatilità significativa è quella della giornata in corso.
Quindi delle due una: o si prende il prezzo di apertura della giornata e la vola attuale, oppure si prende il prezzo del giorno prima e la vola attuale.
Se si decide per la seconda soluzione il prezzo da utilizzare deve essere significativo, secondo me e non ha importanza se è il last trade o il settlement.

D\'altra parte sulle opzioni di cross valutari, quale prezzo prendi?

I calcoli dei miei indicatori li faccio alle 23 quando vengono calcolati i rollover.
(E potrebbe andar bene anche per il Garcia.)

Infatti l\'orario corrisponde alle 17 di NewYork. Una posizione aperta alle 16.59 avrà il rollover mentre quella aperta alle 17,01 non avrà rollover (sino alle 17 del giorno dopo)

Il rollover è l\'interesse pagato o ricevuto per detenere una posizione in valuta overnight.
Dato che sono coppie di valute e che ogni valuta ha il suo tasso ecco che avviene "l\'aggiustamento".

[livioptions]

Min 125,075

media 126,387

Max 127,700

[pidi10]

Bund valore Massimo 127.700
Bund media 126.388
Bund valore Minimo 125.075

Schatz valore Massimo 107.613
Schatz media 108.700
Schatz valore Minimo 109.788


Garcia
126.980
126.859
126.737

129.616
126.494
126.373

126.251

126.130

125.995

125.861
125.726
125.592

125.457
125.322
125.188

[marzac]

Ma guarda sto bund ... anche oggi praticamente rimbalza al 3° livello.

[livioptions]

@marzac: più che rimbalzare, direi viene respinto, il 3\' livello lo intendi come 126,373 immagino, mi puoi ricordare come usare il 126,130, il 126,251 e 125,995? grazie

Un\'altra domanda: Garcia lo usate come monodierezionale, intendo dire che una volta toccati gli obbiettivi da un lato lasci perdere l\'altro lato oppure (vedi caso odierno) se dovesse sprofondare entridi nuovo?

[marzac]

Viene respinto è un termine pià corretto, è vero.

Il 3° livello è 126,49, che è quasi stato raggiunto.
Mi sembra chiaro, ormai, e credo sia d\'accordo anche Pietro, che il 3° level rappresenta un\'area particolarmente sensibile ed importante, per il bund.

Per l\'altra domanda (Guzzanti docet) ... la seconda che hai detto !

[livioptions]

Sono d\'accordo perchè il 3\' livello corrisponde ad una deviazione standard importante per il bund che raramente ha degli scostamenti a 2 cifre, e devo dire che mi intriga sempre di più ma non potendo essere davanti al monitor tutto il giorno non riesco a lasciare ordini in macchina senza che aumenti l\'ansia.

...Guzzanti?