Testa e spalle rialzista in formazione sul bund su Williams%, mentre CCI più dibattuto.
Vediamo se riesce a resistere alla pressione ribassista ...
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Non solo anche altri indicatori come Fiuto entrate sono in reverse, io gli ho già dato retta chiudendo lo short sul future (e mi sono già mangiato le mani in verità
)
I valori per oggi min 122.82 max 125.60 media 124.21
Osservavo che le opzioni call di marzo costano meno della call di febbraio sono tentato di fare un calendar spread, non credio di rischiare nulla, se hanno lo stesso delta si apprezzeranno nello stesso modo e a scadenza di febbraio qualcosa in mano mi rimarrà!
Cosa ne dite?
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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Aggiungiamo un particolare: il delta della 123,5 febbraio è circa 0,6 (fiuto) mentre la 123,5 marzo ha delta 1, ciò cosa significa? Dovrebbe signioficare che in caso di guadagno dell\'indice di 1 punto, la 123,5 febbraio guadagnerà 0.6 punti e quindi passerà dal valore attuale di 0.85 a 1.45 mentre la 123.5 di marzo passerà da 0.7 a 1.7 e quindi avrò guadagnato!
Se invece l\'indice perde 1 punto, la febbraio passa da 0.85 a 0.37 (evaluator) mentre la marzo andrebbe a 0.33 (evaluator corretta di volatilità altrimenti mi darebbe un prezzo fuori scala) e quindi avrei guadagnato e comunque aspettando la scadenza febbraio spira e marzo rimane
Qui ci vorrebbe Tiziano
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Io sto tentando di resistere alla tentazione di longare il bund ... vediamo quanto riesco a resistere, però.
In merito alla tua ipotesi di calendar, ti invito a tenere in debita considerazione il fatto che ai primi di Marzo scade il Bund.
Il Bund Giugno vale 1 figura e mezza in meno ... e le opzioni scadenti a fine Marzo si riferiscono a quello !
Pertanto, i valori sia assoluti che delle greche delle options scadenti fine Marzo vanno rivisti e corretti.Comment
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Certamente! Li ho considerati, ma quello che mi frulla per la testa è che se faccio un calendar alla fine di febbraio la 123,5 febbraio potrà scadere o ITM o OTM, se scade ITM mi assegnano un future quindi -1 a 123,5 scadente circa 8 giorni dopo coperto dalla 123,5 di marzo, se scade OTM, incasso il premio e avrò ancora in mano la marzo che varrà almeno qualche euro o anche se non vale nulla ho comunque messo in piedi una strategia sopra lo zero!... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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Figure in formazione ... sformate !
Non ci sono novità, il trend persiste.
Spreads tra bund e titoli di stato italiani e spagnoli in calo.
Certo che con le tensioni che ci sono in nord africa, col canale di Suez di mezzo, mi aspetterei più stress sulle borse.Comment
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Tiziano lo aveva detto e mi pare eravamo su 123,5/124 ora però potrebbe anche fermarsi un pochino no?!... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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Livio, io devo scappare in tuttaltre faccende addaccendato (periodaccio !)
Se ne hai voglia, ti va di fare qualche simulazione con loption simulator su diversi scenari di data/prezzo ?
Stasera ci potrei guardare ... ripeto, solo se ne hai voglia !Comment
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Lo farei volentieri ma l\'evaluator sballa i valori delle opzioni perchè forse non sà che tra i due future c\'è una differenza di 1,4
Anche per fare la simulazione di cui sopra ho dovuto forzare la volatilità per avere il prezzo di mercato!... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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Ora devo uscire anch\'io ma più tardi penso come posso fare e vediamo!... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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Se mi dite come si fà metto in post una tabella excel, comunque a volatilità costante, il risultato è che la strategia guadagna se il mercato è fermo o scende mentre perde se il emrcato sale. Ancora devo analizzare bene cosa può significare vedersi assegnato -1 future a 123 con in mano una opzione +1 123 marzo. E\' chiaro che mi copre il future solo per 8 giorni perchè poi il future scade e dovrei vendere il giugno al prezzo più basso
marzac vedi anche tu di ragionare su questa parte della strategia, la prima cosa che mi viene in mente è quella di vendere 2 call 123,5 e recuperare un pò di punti, ma sarebbe sufficiente?
Ora vado via di nuovo. A stasera.... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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.....................Indice febbraio -> 124,00 123,00 122,00 121,00
.................... Indice marzo -> 122,60 121,60 120,60 119,60
Data ...... Valore Opzione febbraio 1,62 0,89 0,40 0,13
01/02/2011 Valore Opzione marzo 1,24 0,72 0,37 0,17
Data ..... Valore Opzione febbraio 1,42 0,69 0,24 0,06
10/02/2011 Valore Opzione marzo 1,08 0,59 0,28 0,11
Data ..... Valore Opzione febbraio 1,18 0,42 0,08 0,01
20/02/2011 Valore Opzione marzo 0,90 0,44 0,18 0,06
Data ..... Valore Opzione febbraio 1,00 0,00 0,00 0,00
28/02/2011 Valore Opzione marzo 0,74 0,33 0,11 0,03
Mi spiace ma non riesco ad incolonnare, nè ad allegare un immagine da file excel, spero si capisca!Last edited by livioptions; 01-02-11, 21:17.... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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min 122,27 max 124,80 media 123,53... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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