Controvalore del bund

[marzac]

Mi complimento con livio per l\'analisi fatta sul bund.
Essa presenta risultati del tutto simili alle analisi già condotte dal sottoscritto.

La "simil goccia continua" offre un premiuccio "quasi certo", risicato ma naked, altrimenti scompare del tutto e restano ... le commissioni.

Morale: meglio la "goccia continua", meglio se in versione "plus".
Magari necessita di una ritoccatina durante il percorso, ma il didietro resta sempre ben coperto ed al calduccio !

[marzac]

Abbiamo scritto contemporaneamente, Livio

[chrisbasetta]

Esatto e con l\'indicatore "Cagalli strike" che trovi nella cartella Playoptions del software Traderlink puoi fare le statistiche su tutti gli altri sottostanti.

Il problema nel caso del Bund è che a 6,5 *2= 13 strike non hai praticamente nessun premio...circa 0,07 ovvero 70 euro in questo periodo in cui la volatilità è circa il doppio del "normale". Un paio di anni fa 13 strike non erano nemmeno prezzati.

Ciao Tiziano...

non c\'è modo di implementare lo Strike Hit anche sul Fiutino Prooo??

Oppure è un\'esclusiva Traderlink?

[livioptions]

Mi complimento con livio per l\'analisi fatta sul bund.
Essa presenta risultati del tutto simili alle analisi già condotte dal sottoscritto.

La "simil goccia continua" offre un premiuccio "quasi certo", risicato ma naked, altrimenti scompare del tutto e restano ... le commissioni.

Morale: meglio la "goccia continua", meglio se in versione "plus".
Magari necessita di una ritoccatina durante il percorso, ma il didietro resta sempre ben coperto ed al calduccio !

Grazie marzac, in effetti il premio a 13 strike è risicato, per cui osservando il grafico si potrebbe anche stare straddle a 8 strike sacrificando la metà dei premi per la copertura, direi che potrebbe funzionare.

[pidi10]

Livio

Vedo solo ora questa discussione.
Complimenti per l\'ottima osservazione.
Ma da dove li prendi gli storici?

[livioptions]

Dalla QT ottima piattaforma (purtroppo è di IW)

[pidi10]

Da QT lo faccio anch\'io, ma usando la PEI.
Tu lo fai direttamente dalla piattaforma?

[livioptions]

Entro nel grafico, lo imposto al time frame che mi interessa, lo imposto sulla durata "max" poi con il data view catturo tutto su file e faccio le elaborazioni che mi interessano, c\'è un altro modo?

[livioptions]

Altro spunto alla riflessione sullo stoxx weekly da applicare alle opzioni settimanali

[MATTE607]

Vero, io però oggi guardavo gennaio 2012 che è un mese e mezzo e a 6 punti potresti prendere 0,45 / 0,50 sia in call che in put poi ti copri a 4 punti con 2 a 10
Probabilmente se osserviamo la chain a inizio mese qualcosa di più rende, ora mancano solo 2 settimane.

scusa livio, cosa intendi " a 4 punti con 2 a 10"

[livioptions]

Intendo che vendi a 6 punti di distanza dall\'indice -2 e compri a 10 punti dall\'indice +10

[MATTE607]

Intendo che vendi a 6 punti di distanza dall\'indice -2 e compri a 10 punti dall\'indice +10

sono un po\' di coccio, potresti farmi un esempio con dati reali sul bund ad esempio ?
grazie e scusa, ma un esempio dice più di mille parole

[livioptions]

Prendiamo la chain Bund 1/12 a 6 punti abbiamo call 141,5 e put 129,5 ad ulteriori 4 punti avremo call 145,5 put 125,5
vendo 2 call 141,5 poniamo a 0,4 vendo 2 put 129,5 poniamo a 0,4 e poi compro protezioni spendendo circa la metà del premio incassato. in questo caso non riesco a comprare 10 protezioni ciascuna ma solo 3 per gamba (125,5 put 0,06/0,13; 145,5 call 0,06/0,12) che però, partendo dal fatto che la statistica è dalla mia parte dovrebbero essere sufficienti

[livioptions]

Per finire gli spunti di osservazione

Scusate "cartel1" stà per STOXX MESE

PER ENTRAMBI SONO MESI SOLARI NON DI BORSA

[MATTE607]

Prendiamo la chain Bund 1/12 a 6 punti abbiamo call 141,5 e put 129,5 ad ulteriori 4 punti avremo call 145,5 put 125,5
vendo 2 call 141,5 poniamo a 0,4 vendo 2 put 129,5 poniamo a 0,4 e poi compro protezioni spendendo circa la metà del premio incassato. in questo caso non riesco a comprare 10 protezioni ciascuna ma solo 3 per gamba (125,5 put 0,06/0,13; 145,5 call 0,06/0,12) che però, partendo dal fatto che la statistica è dalla mia parte dovrebbero essere sufficienti

Ok Grazie !