Controvalore del bund

[Cagalli Tiziano]

Si recupera e si porta il PayOff in positivo vendendo uno spread di segno opposto.

Quindi si passa alle Call

si compera la linea rossa spendendo
si vende la verde chiara incassando la spesa effettuata e quanto basta per alzare tutto il payoff.

[Mark1963]

@ Gotoptions: funziona ma mi pare un pò complicato
@ udl: perfetto!

In linea generale quello che ha scritto udl lo si vede solo dal rapporto prezzi perchè i fattori che intervengono sono il tempo e la volatilità che possono spostare di molto il momento dell\'arrocco.

Se avviene in tempo funziona e basta, se è in ritardo si può intervenire con un aiutino che vi illustro.

L\'arrocco si fa così:
siamo partiti con la linea bianca che è una Put Venduta.
per girare la posizione dobbiamo mettere una put davanti alla bianca ovvero la verde scura.

Se è in ritardo ed il PayOff di colore viola va sotto lo zero.

Ottimo metodo...
Me lo devo studiare per bene, sembra una bomba....

Ma parte sempre con un\' Opzione Venduta, oppure si puo\' applicare anche per correggere una posizione di Future o un\' Opzione Comprata, ovviamente con i dovuti accorgimenti del caso..?

[RUDEL]

io ho deciso di comprare pari base su prox mese ma vendo pari base prox mese

ovvero compra 145 call luglio ma vendo pari quantita longata a giu su luglio ovvero 148

in questo modo se scende bene se sale spero nn vada oltre 148 e che caccio anche se tutto e possib

se scende una volta che scade opz su giugno potro trasformare in butterfly la posiz luglio comprando call 151 che spero nn costino tanto

[Cagalli Tiziano]

Ottimo metodo...
Me lo devo studiare per bene, sembra una bomba....

Ma parte sempre con un\' Opzione Venduta, oppure si puo\' applicare anche per correggere una posizione di Future o un\' Opzione Comprata, ovviamente con i dovuti accorgimenti del caso..?

Era solo un esempio, infatti non si parte sempre con una vendita, anzi, si parte con un acquisto.
Vale anche conpoisizioni in future perchè puoi trasformare in sintetico qualsiasi payoff.

[Cagalli Tiziano]

io ho deciso di comprare pari base su prox mese ma vendo pari base prox mese

ovvero compra 145 call luglio ma vendo pari quantita longata a giu su luglio ovvero 148

in questo modo se scende bene se sale spero nn vada oltre 148 e che caccio anche se tutto e possib

se scende una volta che scade opz su giugno potro trasformare in butterfly la posiz luglio comprando call 151 che spero nn costino tanto

La base comperata dovrebbe essere su scadenza più vicina di quella venduta!

Esattamente il contrario di quello che trovi scritto su libri e che viene ripetuto in giro.

[Claudio61]

Correggetemi e aiutatemi a capire. Il bund non è il mio pane.

Ma ha un senso a quasi 147 ?

Sbaglio o il rendimento è circa 1.3% ?

[tucciotrader]

Si recupera e si porta il PayOff in positivo vendendo uno spread di segno opposto.

Quindi si passa alle Call

si compera la linea rossa spendendo
si vende la verde chiara incassando la spesa effettuata e quanto basta per alzare tutto il payoff.

e naturalmente poi il sottostante riprende a salire...

[RUDEL]

La base comperata dovrebbe essere su scadenza più vicina di quella venduta!

Esattamente il contrario di quello che trovi scritto su libri e che viene ripetuto in giro.

quindi dovrei comprare 145 su questo mese di fatto chiudendo lo short attuale e vendere la 148 sul prox mese

in questo modo avrei 148 longate su questo mese e 148 vendute sul prox ma a fine scad giu poi non rimango nudo su mese prox ? quindi dovrei chiudere tutto ovviamente

scusa se ti faccio domande ma era solo per vedere se avevo capito bene

anzi da quel che vedo ora ad es le 145 che itm vale 1.50 la 148 mese prox vale 97 quindi se ne ho 14 spendo 21k per comprarle e ne vendo circa 21 per far pari oppure qualcuna in piu?

le tue indicaz sono davvero preziose mai trovato un sito tanto formativo come questo complimenti

[RUDEL]

Correggetemi e aiutatemi a capire. Il bund non è il mio pane.

Ma ha un senso a quasi 147 ?

Sbaglio o il rendimento è circa 1.3% ?

veramente siamo a 1.15% ora come rendimento e schatz negativo per la prima volta nella sua storia

prox attacco 1%?

[Claudio61]

veramente siamo a 1.15% ora come rendimento e schatz negativo per la prima volta nella sua storia

prox attacco 1%?

ah ecco ...ancora meno .... grazie .... capisco ancora meno. Viene proprio da pensare, come mi sembra aver letto da Tiziano, che siano proprio i tedeschi a tirarlo su ... non riesco ad immaginare investitori che vadano su rendimenti così bassi. Alla fine anche quelli sono in euro e nel caso di un collasso europeo non credo ne resterebbero immuni.

[bergamin]

e naturalmente poi il sottostante riprende a salire...

Commento molto costruttivo!

[livioptions]

veramente siamo a 1.15% ora come rendimento e schatz negativo per la prima volta nella sua storia

prox attacco 1%?

Secondo me siamo già a zero, se prendo 6 € investendo 147 € prendo il 4% per cui prendo il 40% in 10 anni peccato (per loro) che ce ne rimetto 47 perchè mi rimborseranno 100, cioè rendimento -7
Sono contento non sono solo io a perdere

[chrisbasetta]

Due minuti prima delle notizie delle 14,30 IwBank a SPENTO i book delle opzioni del Bund...tutti... li sta riaccendendo ora...

[livioptions]

Ho stoppato le mie posizioni a 146 però mi domando che senso ha questo continuo incremento di valore? E\'panic buying ? se poi stasera ci dicono che l\'Irlanda non ha accettato il fiscal compact dove andiamo direttamente a 160?

[pidi10]

Ho stoppato le mie posizioni a 146 però mi domando che senso ha questo continuo incremento di valore? E\'panic buying ? se poi stasera ci dicono che l\'Irlanda non ha accettato il fiscal compact dove andiamo direttamente a 160?

La seconda che hai detto!
E\' proprio li che sono convinto si arriverà +o-.