Tour 19 Marzo - Sistema BoBaO di Cagalli

[maupetta]

@Maupetta
come hai detto tu all\'inizio è la prima volta che si parla del piano B
Ho notato che hai deciso di rimandare l\'acquisto del Bund che invece dovrebbe essere il passaggio necessario di sintentizzazione dell\'opzione
Non è possibile postare qui le immagini, ma con Fiuto Pro ho visto che se avessi comprato il Bund il 2 maggio quando chiudeva a 122,9 insieme alla vendita della PUT di giugno che compensava la perdita della Call venduta ad apertura strategia, il Payoff sarebbe rimasto in trend.
Visto che sei a mercato potresti dire qual\'è il valore di marginazione che hai avuto nei singoli passaggi ?
Hai per caso preso nota del Delta delle Call e della PUT venduta ?

innanzitutto sono da sempre un venditore di opz e le poche volte che ho utilizzato i futures mi sono fatto male quindi ho apprezzato molto la spiegazione di questa strategia mista , ma come ogni cosa bisogna allenarsi (psicologicamente intendo) essendo per me nuova come operatività;
Hai Ragione Antonio, soprattutto se il bund il 3 maggio avesse confermato il trend (infatti mi ero dato come stop per entrare con il fut il superamento di 123 in chiusura); ma il 3 , a parte l\'open che è stato il max del giorno il bund è sceso fino a 122,55;il 4 maggio addirittura a toccato un minimo di 122,15 ; il 5 maggio è arrivato quasi a 122 poi sappiamo cosa è successo dopo il discorso del pres BCE.
La Regressione lineare il 3 e 4 maggio si era riabbasata ed il 5 maggio nel "durante" stava quasi toccando la BB azzurra , rimbalzata invece per l\'alto close.
Se io avessi acq il Bund a 122 ,90 il 4 maggio e sopratutto il 5 maggio sul minimo di giornata mi sarei trovato ad accusare una doppia perdita e neanche leggera : almeno 900 € sul fut e 250/300 € sulla put e compensato di poco con il guadagno della call (100/150 €) = circa 1050 € di perdita per la copertura
A questo punto non so se avessi aspettato di discorso di trichet(prendendomi un elevato rischio) perchè alle 12,00 non si sapeva il suo pensiero e probabilmente se avesse detto cose che al mercato non piacevano i 2 punti ora erano al ribasso.
Il mio errore è stato sicuramente non avere avuto il coraggio di acq il future quando il mercato è schizzato su il 5 maggio dopo il discorso della BCE , oltrepassando 123 ma era abbastanza volatile e temevo da un momento all\'altro
un forte rintracciamento.
Purtroppo quando si opera il reale una parte del cervello quantifica la perdita che stai subendo o che potresti subire e questo spesso offusca le scelte corrette da effettuare (il trading migliora sensibilmente quando si raggiunge la facoltà di non pensare al conto in rosso )... su questo sto cercando fortemente di lavorare.....
Antonino ti ho voluto rendere partecipe di come ragionavo giorno per giorno a seconda del movimento del mercato in modo che tu possa capire appieno le motivazioni del perchè ho fatto oppure non ho fatto certe mosse... perchè andare a vedere adesso come sarei a livello di posizione se avessi fatto un\'operazione 4 gg fa (oggi rivelatasi giusta ma fino a giovedi alle 14 era giusta la mia scelta) fa solo non dormire la notte e ti posso assicurare che ho passato nella mia vita svariate notti insonne a pensare le mosse che non ho fatto....
Ho accettato la tua amicizia sul forum ,verifica per favore se ho fatto le giuste operazioni perchè è la prima volta che lo faccio

La marginazione (con iwbank) è stata cosi ;
APERTURA POSIZIONE 28/4 936 € margine
29/4 978 € "
CALL VEN COPERT. 2/5 520 €
3/5 501 €
4/5 1230 €
5/5 1430 €
CALL C 123+CALL V 124 6/5 1158 €


L\'apertura della posizione l\'ho fatta con la call ATM , la 1°PUT in copertura non c\'ho guardato perchè controllavo altri parametri , la 2° Call acq (123) era ITM e la call venduta 124 era ATM .

[Cagalli Tiziano]

NB So che sto facendo qualcosa di diverso rispetto alla strategia del tour di Mi e spero che Tiziano non mi cazzii troppo , ma non me la sono sentita di comperare il future in questi 2 gg di volatilità altalenante (solo ieri a mezzogiorno il bund ballava intorno a 122/122,20 ) quindi sto cercando di continuare la strategia con le sole opzioni ...ce la farò??

ed ora sono pronto a ricevere tutte le Vs critiche (non massacratemi troppo !!! )

Buon WE

Io dico sempre che ognuno deve adattare i sistemi di trading al suo stile personale. La cosa importante è non stravolgere il concetto con cui è stato costruito...altrimenti potrebbe non funzionare.

Se tu ritieni di stare meglio, magari solo mentalmente, operando solo con le opzioni, il sistema non subisce alterazioni e quindi funziona perfettamente.
Quello che devi però tener presente è che il delta deve essere dello stesso valore del future altrimenti si rischia. Aggiungi al rischio la differenza di delta. A Milano ho parlato con diverse persone che stanno usando il sistema e tra loro diversi hanno agito con modalità diverse, ma tutti erano contenti ed in guadagno.
Quindi quello che conta è rispettare i segnali e intervenire con il delta adeguato. Il derivato che usi lo puoi decidere tu.

[Antonino C]

Purtroppo quando si opera il reale una parte del cervello quantifica la perdita che stai subendo o che potresti subire non ho fatto....
Ho accettato la tua amicizia sul forum ,verifica per favore se ho fatto le giuste operazioni perchè è la prima volta che lo faccio

Grazie per avere accettato
Lungi da me volerti fare un benchè minima critica. Stavo cercando di capire i passaggi seguendo contestualmente gli insegnamenti di Tiziano a Milano e succesivamente sul forum.
So bene la difficoltà di confrontarsi con la "parte del cervello che quantifica la perdita".
Proprio per questo penso sia utile scambiarsi anche le sensazioni di chi ha già operato una determinata scelta.
Studiando si accresce la teoria, ma la gestione della strategia rimane, almeno per me, la parte più difficile.

Tornando alla tua, purtroppo mi sembra di poter affermare che ti sei imbattuto in un falso segnale dovuto al trascinamento della LR, è quindi difficile uscirne senza danni.
Io ho avuto lo stesso problema utilizzando le BB come da videocorso.
Se il sistema va aggiornato giornalmente, dovremmo imparare forse ad essere indifferenti a ciò che influenza il mercato. Questo significa che dobbiamo essere pronti ad accettare il massimo rischio che la strategia prevede.
Se controllo a fine seduta, l\'inversione brutale può essere avvenuta.
Mi piacerebbe conoscere la tua opinione al riguardo.

Durante il tour Tiziano aveva suggerito di utilizzare il sistema su stock di valore rilevante, come mai ti sei indirizzato sul Bund ?

[Antonino C]

Io dico sempre che ognuno deve adattare i sistemi di trading al suo stile personale. La cosa importante è non stravolgere il concetto con cui è stato costruito...altrimenti potrebbe non funzionare.
.

Sul forum hai suggerito di utilizzare doppie call e put di protezione a parziale modifica della dispensa distribuita a Milano.
Puoi darci maggiori dettagli sulle ragioni di tale scelta ?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Sul forum hai suggerito di utilizzare doppie call e put di protezione a parziale modifica della dispensa distribuita a Milano.
Puoi darci maggiori dettagli sulle ragioni di tale scelta ?
Grazie

Volentieri:

in tante strategie che sono state condivise o che ho ricevuto, ho visto che spesso si sbagliava la moneyness dell\'opzione, privilegiando il premio da incassare rispetto al delta.

Allora ho pensato che avere una doppia possibilità di vendere avrebbe dato migliori risultati medi e avrebbe aggiunto anche un secondo vantaggio dato dal gamma.
Infatti, così si abbassa ancora e permette un pò più di "inerzia" da parte del Trader.

[maupetta]

[QUOTE=Antonino C;31723]Grazie per avere accettato
Lungi da me volerti fare un benchè minima critica. Stavo cercando di capire i passaggi seguendo contestualmente gli insegnamenti di Tiziano a Milano e succesivamente sul forum.
So bene la difficoltà di confrontarsi con la "parte del cervello che quantifica la perdita".
Proprio per questo penso sia utile scambiarsi anche le sensazioni di chi ha già operato una determinata scelta.
Studiando si accresce la teoria, ma la gestione della strategia rimane, almeno per me, la parte più difficile.

Scusami se posso aver dato un\'impressione diversa ma avevo bene inteso che la tua non era una critica , infatti mi sono dilungato nel spiegare nel dettaglio il mio pensiero,( il dubbio dell\'acq del bund in contemporanea alla vendita della call, l\'errore di non averlo fatto il 5/5 quando ha superato 123 ecc.) proprio per farti partecipe di come mi sto muovendo a tutto tondo (ragionamento + esecuzione) e non solo meri eseguiti a fine giornata.
Per me è molto + facile parlare che scrivere ,come vedi non ho il dono della sintesi, per questo non scrivo quasi mai sul forum anche se sono membro da circa un anno e lo leggo quasi tutti giorni ; questa volta ho voluto condividere questa strategia che è la 1°volta che faccio perchè mi sono accorto quasi subito che molto probabilmente bisognava utilizzare il piano B e VOLEVO TESTARE LA MIA CAPACITA DI RIUSCIRE AD ESEGUIRLO in condivisione con quanti erano presenti a Milano ,non certo di mettere in discussione la bontà del piano che è OTTIMA .
Come tu stesso hai detto la PERTE + DIFFICILE E\' LA GESTIONE DELLA STRATEGIA perchè a tavolino a mercati chiusi si sa bene cosa bisogna fare... poi vai in diretta e ti vengono i dubbi ecc..
Questa è una strategia daily quindi dovrebbe essere guardata ( come lo stesso Tiziano consiglia) a fine giornata poco prima della chiusura per eventualmente intervenire oppure in apertura l\'indomani , l\'importante è che il momento di osservazione e di intervento sia sempre lo stesso per non invalidare il dato statistico;poi come ogni cosa.. se il trader ha la freddezza d\'intervenire all\'interno della giornata per limitare bruschi movimenti che danneggierebbero la strategia (leggi giovedi riunione BCE) è tutto guadagnato e dormirà sonni tranquilli... purtroppo al momento non ci sono ancora riuscito (ma penso positivo)....
Concordo con te che dovremmo essere indifferenti alle fluttuazioni del mercato accettando il massimo rischio della strategia (durissimo mentalmente ) e sopratutto riuscire a cancellare il danno mentale che una strategia chiusa in rosso ti può dare, per essere sereni nella/nelle strategie future;perchè l\'altro problema del trader è aver timore che la prossima strategia sia la fotocopia della precedente con elevati contracolpi alla propria autostima;

Ho scelto il bund perchè fra i vari indici che seguivo è stato il 1° a generare il segnale sulle BB ;
vorrei provare ad utilizzare stocks dell\' eurex come proponeva Tiziano ,cosa che non ho mai fatto, ma ho letto il tuo post dove confermavi che con iwbank gli stock meno liqudi bisognava sbloccarli tutti i giorni chiedendo a IW e mi sono fermato ( per pigrizia mentale non ho verificato i + liquidi) , ma mi sono riproposto di provare anche con questi titoli ...magari la 1° volta che lo faccio la condivido sul forum

[maupetta]

Bobao bund maggio

oggi,potendo stare davanti al monitor, sono intervenuto sulla strategia già dalla mattinata , in parte perchè il sentiment era positivo(sul Bund) ed in parte per riequilibrare la mia posizione un pò troppo esposta verso il rialzo;ho cercato di ricreare il future sintetico del video "se trado il fut voglio un vantaggio" vendendo una put 122,5 giugno a parziale copertura di costo della call 123 maggio acq venerdi in chiusura e coprendola con acq di una put 122 maggio solo per tenere bassa la marginazione.
Non è proprio l\'operazione spiegata esattamente da Tiziano (la cal e la put le ho eseguite non contemporaneamente ma sopratutto sono 2 scadenze diverse) ma mi sono dovuto adattare se volevo incassare qualcosa; nel pomeriggio,
confermata la continuazione del trend al rialzo ho deciso di vendere un\'altra put 123 questa volta maggio ( coprendola con la solita put 122 maggio per marginazione) per avere già incamerato parte del costo del roll che potrei essere costretto a fare sulla call 124 maggio verso la 124,5 oppure direttamente la 125 raddoppiando il numero .
La vendita di queste 2 put solo qualche mese fa sarebbe stata per me neanche ipotizzabile pensare , ma grazie ai consigli di Tiziano dispensati ad ognuno di noi sul forum ,ai suoi video ed ai suoi corsi ho capito che oggi erano queste le operazioni giuste da fare e non vendere un\'altra call come avevo ipotizzato venerdi sera mettendomi contro il mercato .
L\'eventuale rollatura e raddoppio di call vorrei cercare di farla quando ricevo un segnale short (magari utilizzando il TS Bande di Bollinger del videocorso fatto con videolive a time frame orario ,+lento dei 5/15 min ma sicuramente + veloce del daily)

Chiaramente tutte le operazioni sono già inserite in condivisione "il mondo di fiuto" denomiata bobao bund maggio

[giorgiog]

Buonasera a tutti,
aggiorno e condivido le mie due strategie in test BOBABOBUND1 e BOBABOBUND2 ed alcune considerazioni:

BOBABOBUND1 at now +8800 consolidato -340

BOBAOBUND2 at now +520 consolidato +40

la considerazione è che in entrambi i casi, cercando di seguire per quel che ne so come principiante la metodologia di Tiziano riesco ancora a cavarmela in entrambi i casi, pur essendo ricorso in entrambi i casi al "piano B". E questo per me è già un ottimo successo.

Altra considerazione : il mio sguardo su giornaliero ed orario mi fa pensare ad un possibile raggiungimento di un obiettivo e di possibile correzione.

Quindi chiedo a tutti Voi due cose:

1) è il caso di chiudere le posizioni o lasciarle correre (temendo una correzione) ? su una posizione di questo tipo, in che termini si può ragionare riguardo al detto letto più volte di Tiziano del "50 % del guadagno nel 50 % del tempo" ?
2) come posso cercare di proteggere i lguadagno potenziale conseguito fino a qui cercando di continuare a far correre quello potenziale ? forse qualche modesta idea inizio a costruirla ma mi farebbe piacere il Vostro parere e naturalmente quello del maestro

grazie a tutti per la pazienza

P.S. mi piacerebbe capire se il mio "diario operativo" interessa qualcuno oppure no. E soprattutto in questo caso per quali motivi perchè il mio intento è naturalmente quello di iniziare a dare un contributo costruttivo ed utile se possibile. Non certamente scrivere cose inutili e che tutti già sanno

arrigrazie a tutti

[Cagalli Tiziano]

Buonasera a tutti,
aggiorno e condivido le mie due strategie in test BOBABOBUND1 e BOBABOBUND2 ed alcune considerazioni:

BOBABOBUND1 at now +8800 consolidato -340

BOBAOBUND2 at now +520 consolidato +40

la considerazione è che in entrambi i casi, cercando di seguire per quel che ne so come principiante la metodologia di Tiziano riesco ancora a cavarmela in entrambi i casi, pur essendo ricorso in entrambi i casi al "piano B". E questo per me è già un ottimo successo.

Altra considerazione : il mio sguardo su giornaliero ed orario mi fa pensare ad un possibile raggiungimento di un obiettivo e di possibile correzione.

Quindi chiedo a tutti Voi due cose:

1) è il caso di chiudere le posizioni o lasciarle correre (temendo una correzione) ? su una posizione di questo tipo, in che termini si può ragionare riguardo al detto letto più volte di Tiziano del "50 % del guadagno nel 50 % del tempo" ?
2) come posso cercare di proteggere i lguadagno potenziale conseguito fino a qui cercando di continuare a far correre quello potenziale ? forse qualche modesta idea inizio a costruirla ma mi farebbe piacere il Vostro parere e naturalmente quello del maestro

grazie a tutti per la pazienza

P.S. mi piacerebbe capire se il mio "diario operativo" interessa qualcuno oppure no. E soprattutto in questo caso per quali motivi perchè il mio intento è naturalmente quello di iniziare a dare un contributo costruttivo ed utile se possibile. Non certamente scrivere cose inutili e che tutti già sanno

arrigrazie a tutti

A me interessa ...e molto anche!
Il motivo per me è capire se la mia tecnica viene replicata nel modo giusto, se è fattibile anche da utenti non professionisti..ed eventualmente apportare delle modifiche o aggiustamenti. E ti ringrazio per averla condivisa!

Se non vedi utenti che scrivono non credere che non interessi, è che molte persone pensano di fare brutte figure e allora non scrivono.
Io continuo a ripetere che le brutte figure sono solo quando si lasciano giù i soldi al mercato...

[glracer15]

Ciao a tutti,

l\'altro giorno a Milano, dopo una chiaccherata con Felix, mi sono convinto a prendere il videocorso sul sistema BOBAO.
Oggi sto iniziando a testarlo sull\' Euro FX con time frame a 5min.
La prima operazione purtroppo mi ha dato un falso segnale: alle 9:10 ingresso short a 14315, ribasso fino a sfiorare la banda interna e poi rialzo fino a ritoccare la banda arancione a 14338. Sono curioso di testare il sistema per tutta la giornata...

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,

l\'altro giorno a Milano, dopo una chiaccherata con Felix, mi sono convinto a prendere il videocorso sul sistema BOBAO.
Oggi sto iniziando a testarlo sull\' Euro FX con time frame a 5min.
La prima operazione purtroppo mi ha dato un falso segnale: alle 9:10 ingresso short a 14315, ribasso fino a sfiorare la banda interna e poi rialzo fino a ritoccare la banda arancione a 14338. Sono curioso di testare il sistema per tutta la giornata...

prova in paper prima che così lo impari senza preoccuparti dei soldi.

[giorgiog]

buonasera,

anche se di fretta aggiorno le posizioni sulle strategie BOBAOBUND 1 e 2
Come detto ieri la mia considerazione dalla situazione delle bande su giornaliero e orario mi fa pensare almeno ad una pausa del trend (ed in effetti in ciò mi conforta anche Tiziano in un intervento di ieri). Sono comunque dubbioso e quindi decido di restare aperto al rialzo con BOBAOBUND1anche se alzo un po\' il piede dall\'acceleratore e ricompro 1 delle 2 put vendute, mentre mi metto flat su BOBAOBUND2 ricomprando la put venduta ed incassando il guadagno in attesa di un segnale per me più preciso.
Devo confessare che nella realtà avrei probabilmente deciso di chiudere le posizioni ed incassare l\'utile

confesso anche anche un\'altra cosa. conoscendomi come trader, farò molta fatica a riaprirmi eventualmente al rialzo di bund, mentre probabilmente sarò pronto a girarmi al ribasso al primo segnale, vista la permanenza dei prezzi sopra la BB superiore

Cosa ne pensate ?
Tecnicamente, a prescindere dalla aspettativa sulla direzione del mercato, c\'è qualche azione che sarebbe utile intraprendere in una sana logica di gestione strategica della posizione ?

attendo graditissimi suggerimenti e naturalmente buona serata ai partecipanti del forum


P.S. per Tiziano e Denis: sia oggi che ieri ho avuto difficoltà ad inviare in condivisione le strategie. forse sbaglio qualcosa ma se invio una strategia a volte la aggiorna in condivisione ed a volte no e devo sempre controllare e ricontrollare.

[glracer15]

prova in paper prima che così lo impari senza preoccuparti dei soldi.

Oggi ho iniziato in reale con il minimo mentre studiavo le mie strategie per il mese. D\'altra parte, come dici tu nel video, siamo traders o no?

Oggi comunque ho chiuso in guadagno di 337,50$, ovvero 27 punti. Ne approfitto per chiedere una precisazione. Il segnale va preso come buono nel periodo dei 5min in cui si sta dinamicamente formando (quando taglia la banda ma il periodo non è ancora passato, per esempio) oppure dopo che il periodo in cui ha tagliato è effettivamente passato? Spero di essere stato comprensibile...

Grazie e continuerò a testare...

P.S.
Potrei essere autorizzato a visionare per intero questa discussione?

[glracer15]

Ciao, sto continuando a provare la strategia sull\' l\'Euro FX.

Oggi non è andata bene come ieri, dato che ho perso 37,50$. Mi hanno fatto perdere i guadagni delle giornata 2 segnali long: uno alle 15:40 e uno alle 18:40. Entrambi hanno superato la banda di bollinger interna per poi ritracciare però, visto il ritardo fisiologico nel dover aspettare il segnale prima di andare a mercato (sia in apertura che in chiusura di posizione), queste 2 operazioni sono bastate a riportarmi quasi in pari.

Se qualcuno ha suggerimenti per ottimizzare questa operatività, specialmente per quanto riguarda le entrate e le uscite, sarei molto lieto di poter scambiare le esperienze...

[glracer15]

Non so se possa interessare l\'aggiornamento quotidiano del mio test con un future sull\' Euro FX... Comunque oggi ho avuto un solo falso segnale ed il gain di giornata si è chiuso a +550$, portando il totale di questi primi 3 giorni a +850$.

Ciao!