2000 € al mese

[BMM]

Ed ecco qua l\'indicatore che io uso, settabile a piacimento e che replica fedelmente il grafico dello storico della vola implicita che abbiamo su Fiuto e su " diamo i numeri "
l\'indicatore si chiama Historical volatility e si trova sulla T3

ma scusa... forse sono io che ho perso qualche concetto... ma questo "indicatore" della T3 è troppo simile a quello di Tiziano, inoltre la volatilità implicita non si "ricava" dal prezzo come gli indicatori ma la si deriva dai prezzi delle opzioni e bla bla bla

questo NON è un indicatore ma una info che deriva direttamente dalla T3, in altre parole è impossibile scriverne la formula per replicarlo con Amibroker o Tradestation

interessante però che tramite la T3 si possa avere questa info anche su timeframe intraday, cosa che non si può ottenere nemmeno tramite Fiuto Pro... o sto prendendo un abbaglio io?

[Cagalli Tiziano]

ma scusa... forse sono io che ho perso qualche concetto... ma questo "indicatore" della T3 è troppo simile a quello di Tiziano, inoltre la volatilità implicita non si "ricava" dal prezzo come gli indicatori ma la si deriva dai prezzi delle opzioni e bla bla bla

questo NON è un indicatore ma una info che deriva direttamente dalla T3, in altre parole è impossibile scriverne la formula per replicarlo con Amibroker o Tradestation

interessante però che tramite la T3 si possa avere questa info anche su timeframe intraday, cosa che non si può ottenere nemmeno tramite Fiuto Pro... o sto prendendo un abbaglio io?

Per posizionare la vola implicita si usa il sigma (che è ricavato dalla vola storica), i grafici delle due vola possono anche avere la stessa forma.

[Apocalips]

una cosa è certa, l\'idicatore esiste e replica fedelmente il grafico della vola implicita ed è pure codificabile, eccone la definizione:




ps: scusa Tiziano ma a questo punto perchè non lo inseriamo anche su Fiuto pro a beneficio anche di coloro che non utilizzano la T3 ?

Apo

[Apocalips]

interessante però che tramite la T3 si possa avere questa info anche su timeframe intraday, cosa che non si può ottenere nemmeno tramite Fiuto Pro... o sto prendendo un abbaglio io?

In realta queste informazioni intraday in tempo reale le puoi vedere anche su Fiuto pro
basta cambiare il time frame direttamente dalla watchlist, in questo modo però hai solo i valori numerici senza grafico ma molto utile per settare degli alert!!

il connubio tra le 2 modalità sarebbe l\'ideale.

Apo

[BMM]

Per posizionare la vola implicita si usa il sigma (che è ricavato dalla vola storica), i grafici delle due vola possono anche avere la stessa forma.

non ho capito, come fa lo storico della volatilità implicita (che include gli aggiustamenti di vola fatte dai MM) ad essere così simile allo storico della volatilità storica che è ricavabile dai prezzi?

una cosa è certa, l\'idicatore esiste e replica fedelmente il grafico della vola implicita ed è pure codificabile, eccone la definizione:

[ATTACH=CONFIG]6950[/ATTACH]


ps: scusa Tiziano ma a questo punto perchè non lo inseriamo anche su Fiuto pro a beneficio anche di coloro che non utilizzano la T3 ?

Apo

effettivamente c\'è anche su Quicktrade di IW, l\'avevo sempre "snobbata" perchè evidentemente sono confuso

mi correggo, c\'è ma...

[manuelP]

Se interessa vedere come si muove la volatilità anche intraday, e quale sia il suo comportamento su più giorni, si potrebbe usare la deviazione standard come indicatore alternativo presente su fiuto pro oppure il BBW?

Ooopsss!! Ho visto che il buon Apo lo aveva già postato.

Mi autotrasferisco nella sezione Banalità e strafalcioni.

[Cagalli Tiziano]

non ho capito, come fa lo storico della volatilità implicita (che include gli aggiustamenti di vola fatte dai MM) ad essere così simile allo storico della volatilità storica che è ricavabile dai prezzi?



effettivamente c\'è anche su Quicktrade di IW, l\'avevo sempre "snobbata" perchè evidentemente sono confuso

mi correggo, c\'è ma...

[ATTACH=CONFIG]6952[/ATTACH]

In effetti abbiamo verificato con Denis e sul data base c\'è un errore piccolo ma che porta ad uno sbaglio ciclopico: il file che scarichiamo per la vola implicita è quello della vola storica del titolo.


Domani MAX sistemerà il tutto.

[Apocalips]

In effetti abbiamo verificato con Denis e sul data base c\'è un errore piccolo ma che porta ad uno sbaglio ciclopico: il file che scarichiamo per la vola implicita è quello della vola storica del titolo.


Domani MAX sistemerà il tutto.

azz !! ma quindi anche su Fiuto il grafico dello storico della vola implicita è menzoniero, ma da quando ci portiamo dietro l\'errore ?

Apo

[BMM]

In effetti abbiamo verificato con Denis e sul data base c\'è un errore piccolo ma che porta ad uno sbaglio ciclopico: il file che scarichiamo per la vola implicita è quello della vola storica del titolo.


Domani MAX sistemerà il tutto.

per fortuna! mi stava crollando tutto!!

[livioptions]

Un altro test per la butt:
Il 3/2 alle 17.15 la 138.5 Call quotava 0.89/0.93 la 138 Put 0.78/0.80
oggi alle 10.15 con l\'indice a 139.10: 139 C 0.99/1.03, 139.5 C 0.76/0.79, 137.5 P 0.38/0.41, 137 P 0.28/0.31
Se chiudo la butt senza neanche provare a contrattare il prezzo ho una spesa di 0.09 più le commissioni per una doppia farfalla sia call che put

[okjon]

2000£ al mese

azz !! ma quindi anche su Fiuto il grafico dello storico della vola implicita è menzoniero, ma da quando ci portiamo dietro l\'errore ?

Apo

apo , sulla t3 sto verificando che nell\'intraday impostando la volatilità storica a 3 periodi
vedo che c\'è una zona di minimi abbastanza stabile , rotta di rado in giù ma con ritorni veloci
ai valori minimi suddetti . c\'è anche una zona di massimi medi di garanzia che rompe
ogni tanto in salita per alcuni minuti . secondo me nell\'intraday si può rimediare comprando
e rivendendo più volte al giorno atm senza rischi e con cifre piccole .
le indicazioni dell\'indicatore t3 corrispondono bene .
ora devo fuoriuscire . dare un\'occhiata non costa niente . ciao . okjon marcello .

[MATTE607]

Secondo me se usi lo straddle devi puntare a chiudere la butterfly solo dopo un significativo movimento di delta che è ragionevole avvenga non in un giorno solo.
Il problema quindi diventa il theta che te ne riduce il valore giorno dopo giorno.
Se lo fai all\'inizio del mese sei meno penalizzato.
Altrimenti lo straddle potresti acquistarlo a scadenza successiva e chiuderlo al momento in cui inizi a costruire la butterfly a scadenza prossima.
C\'è anche una variante dello straddle, lo Strip, in questo caso alla stessa scadenza, in cui è possibile trasformare lo stesso Strip in Butterfly indipendentemente dalla direzione che prende il sottostante. Qui il rischio che si corre è che il prezzo non si muova. Ma se si muove la Buttefly la puoi chiudere sopra lo zero di molto, se hai pazienza di attendere qualche giorno.

Scusa Pietro, vorrei capire meglio come creare la butt sopra lo zero partendo dallo strip, che se non mi sbaglio equivale a comprare una call atm e due puts atm, quindi mi posiziono inizialmente più verso il basso !
Come riesco poi ad ottenere la butt sopra lo zero ?
grazie !

[fonzie]

3) La butterfly va costruita in 4 fasi, una fase per gamba. Le fasi possono essere ridotte a 2 se si sceglie di mettere a mercato una coppia di gambe per volta.
.

Ciao Pidi , la costruzione della butterfly che dici tu e\' quella composta dal fulcro con -1 CALL e
- 1 PUT ?

Ciao e grazie.

[MATTE607]

Un altro test per la butt:
Il 3/2 alle 17.15 la 138.5 Call quotava 0.89/0.93 la 138 Put 0.78/0.80
oggi alle 10.15 con l\'indice a 139.10: 139 C 0.99/1.03, 139.5 C 0.76/0.79, 137.5 P 0.38/0.41, 137 P 0.28/0.31
Se chiudo la butt senza neanche provare a contrattare il prezzo ho una spesa di 0.09 più le commissioni per una doppia farfalla sia call che put

Ciao Livio una precisazione tu dici la call 138,5 e la put 138, ma non si parte dal solito strike ?
Cmq questo tuo metodo è ottimo secondo me xchè almeno da un punto di vista psicologico non ti stressa più di tanto, o va giù o va su, senza il timore di aver sbagliato direzione !
Grazie Livio !

[pidi10]

Ciao Pidi , la costruzione della butterfly che dici tu e\' quella composta dal fulcro con -1 CALL e
- 1 PUT ?

Ciao e grazie.

Non necessariamente.