Incontro del 17 marzo 2012 a Milano - Filo d'Arianna - Post operativo

[TraderLoki]

Per chi ha voglia provi a dare un occhio a questi due stock USA (presenti su Fiuto ovviamente) e poi magari posti qualche impressione:

COLGATE
BEST BUY.

Ciao,
a me di Colgate non piacciono molto i DPD, che hanno una difesa decente a 98 ma poi non c\'è più nulla, mentre i supporti ci sono a 94.43, 91.85 e 89.27. Mi è appena capitata una cosa simile con VW e usando un ratio mi è andata bene, per cui proverò a fare la cosa seguente: al primo segnale Long intraday compro protezioni con delta circa 0.1 (ad es C100 Aprile, costo circa 9$ l\'una) in buon numero. Poi al segnale negativo vendo:
* C97,5 (con delta di circa 0.4) se non sono molto convinto
* C95 (con delta di 0,7 e oltre) se sono più convinto - ma credo di propendere per la prima.

In ogni caso vendo su scadenza Maggio, e il premio che mi posso aspettare per le 97.5 è di circa 85$. Penso quindi di comprare 3/4 protezioni per ogni Call venduta.

Se poi dovesse superare 97,5 entro in hedging. Se la difesa dei DPD a 98 dovesse cedere/spostarsi, potrebbero esserci buone occasioni anche long ed avendo fatto un ratio dovrei riuscire a beneficiarne. Come andrà veramente lo sa il Cielo

Loki (se poi interessa posto come si evolve la strategia)

[BMM]

Mi cimento io a scrivere un po\' dei casini che ho fatto, così potete commentarli e magari imparo qualcosa

Il 27/03 vedo che posso rollare la Call venduta allo strike successivo (18.5) ad un costo di 87€ circa e rivendere le ENI con un profitto di 140€ (rollo senza costo). Permanendo il segnale ribassista decido di consolidare il profitto virtuale dell\'hedging e di spostare lo strike (punto 3 sul grafico). Vendo inoltre una seconda Call (perchè? non mi pare che ci fossero in quel momento segnali ribassisti importanti.. probabilmente ho venduto a caso.. Male!! :devil

bene! se rompiamo il ghiaccio iniziale possiamo imparare molto dai reciproci errori! Dai ragazzi! Se scrivo io quello che faccio vuol dire che lo possono fare proprio tutti!

ho trovato molto interessante l\'idea di rollare con piccola spesa da 18 a 18.5 sfruttando il guadagno teorico del sottostante in copertura :shocked:

a 18.5 ti ritrovi più lontano dalla "zona di azione" e meno minacciato da dover hedgiare, per contro diminuisci il delta e quindi le possibilità di chiudere anticipatamente la partita andando a profit target su un movimento di prezzo favorevole

in questo caso "ti è andata bene" perchè hai alzato il delta con il raddoppio delle call vendute fatto però "di pancia" senza seguire le regole e che quindi non possiamo considerare come caso di studio generale, se ENI avesse continuato a salire e ti fossi trovato a dover iniziare ad hedgiare ti saresti trovato con meno premio e quindi meno munizioni da sparare

Chiederei ai big un parere sulla tua mossa, non considerando il raddoppio di call vendute: ha senso sacrificare un po\' di delta per allontanarsi dalla zona a rischio di essere toccati?

Mi sembra un quesito simile al solito se vendere ITM ATM od OTM però con una sfumatura in più che mi lascia dubbioso

[beppe78]

yes..cioè io seguirei i segnali del sistema..appena la LR riattraversa la banda interessata..ad ora è quella piccola inferiore...ovviamente se toccasse quella grande inferiore..sarà poi quella ke ti deve guidare...vuol dire che il trend sta continuando e che tu stai massimizzando il tuo profitto...peraltro i giorni passano...e sono a tuo vantaggio...di euri si intende..è quello ciò che conta!!...cassa cassa cassa! :w00t::w00t::w00t:

Ma per quanto riguarda le scadenze...tu come avresti operato?

Visto che ho individuato due titoli USA(segnali Short), magari posso provare a testare una variante sulle scadenze.

[cmerru]

Quindi in una situazione del genere in cui sono (per ora) ampiamente in area "verde" appena ho una inversione, mi porto a casa il mio gain e mi faccio un timido sorrido sotto il baffo

yes..cioè io seguirei i segnali del sistema..appena la LR riattraversa la banda interessata..ad ora è quella piccola inferiore...ovviamente se toccasse quella grande inferiore..sarà poi quella ke ti deve guidare...vuol dire che il trend sta continuando e che tu stai massimizzando il tuo profitto...peraltro i giorni passano...e sono a tuo vantaggio...di euri si intende..è quello ciò che conta!!...cassa cassa cassa! :w00t::w00t::w00t:

[beppe78]

peralttro il sistema ti direbbe..esci..se la reg line ritaglia la banda bollinger piccola inferiore dal basso verso l\'alto...è quella ke ti governa ora...

Quindi in una situazione del genere in cui sono (per ora) ampiamente in area "verde" appena ho una inversione, mi porto a casa il mio gain e mi faccio un timido sorrido sotto il baffo

[cmerru]

Grazie del tuo contributo

Sei quello "del grande salto" vero? :-) Ci siamo trovati fuori dalla sala poco prima dell\'inizio del Tour con The Learner e BMM (parlo di quelli che avevano il "cartellino" )

diciamo meglio..del "pazzo salto"

si sono io!

dai se riusciamo a mantenere attivo il thread..diventa molto interessante il confronto..è tutta esperienza in più...!

[beppe78]

io terrei conto dei dpd per quel che sono..una fotografia importantissima ma statica..il 2460 come colonna put alle 11 circa c\'era..alle 12 è sparita...cioè..coperta..credo se non ho capito male dipenda dai volumi..

farei attenzione che anche se il mood e la strategia è ribassista ora..in realtà gli istituzionali mi sembrano piazzati in modo tale che se anche si risalisse fino a 2575...non si scomporrebbero più di tanto rimanendo nell\'area max guadagno...

ogni giorno che passa ti dà un piccolo vantaggio..se si rimane nell\'area sotto i tuoi strike..

per il resto siccome stai applicando un trading system specifico..mi limiterei a seguire le regole dettate dal trading system...magari segui l\'esempio che ha fatto il Maestro su BMW..è stato molto illuminante anche come gestione posizione..

peralttro il sistema ti direbbe..esci..se la reg line ritaglia la banda bollinger piccola inferiore dal basso verso l\'alto...è quella ke ti governa ora...

Grazie del tuo contributo

Sei quello "del grande salto" vero? :-) Ci siamo trovati fuori dalla sala poco prima dell\'inizio del Tour con The Learner e BMM (parlo di quelli che avevano il "cartellino" )

[TraderLoki]

Prove BoBaO: strategia in paper su ENI.

PS non c\'è proprio nessuno che si metta a scrivere le sue gesta per imparare tutti insieme? :wassat:

Mi cimento io a scrivere un po\' dei casini che ho fatto, così potete commentarli e magari imparo qualcosa

Strategia ribassista su ENI, a seguito del segnale BoBaO del 21/03. Non sono entrato con le
coperture alla sera del 21 (primo errore, così probabilmente le ho comprate quando la vola era più alta).

ENI_Grafico.pngENI_Eseguiti.png

Comprato prima tre coperture alla mattina del 21/03 (punto 1 sul grafico) e poi venduto 1 Call 18 (May) al segnale short intraday (sempre punto 1). Secondo errore: probabilmente ho comprato le coperture ad un delta troppo alto (non mi sono segnato quanto fosse) e *molto* probabilmente sarebbe stato più intelligente comprarle con scadenza Aprile.

Il 26/03 ENI passa la soglia 18.05 che ho impostato per l\'hedging, prima di avere segnali confirmatori per vendere una seconda Call. Entro in hedging che poi chiudo quando in giornata scende nuovamente sotto a 17.95 (punto 2 sul grafico) Nuovo ingresso in hedging ore 14.30 circa a 18.05 che per mia fortuna non mi ributta fuori ma continua al rialzo fino alla mattina della giornata successiva.

Il 27/03 vedo che posso rollare la Call venduta allo strike successivo (18.5) ad un costo di 87€ circa e rivendere le ENI con un profitto di 140€ (rollo senza costo). Permanendo il segnale ribassista decido di consolidare il profitto virtuale dell\'hedging e di spostare lo strike (punto 3 sul grafico). Vendo inoltre una seconda Call (perchè? non mi pare che ci fossero in quel momento segnali ribassisti importanti.. probabilmente ho venduto a caso.. Male!! :devil Sono fortunato perchè poi la giornata si configura in forte ribasso. :whistling:

Il 29/03 decido di chiudere la posizione perchè il profitto è circa il 45% del mio premio iniziale (due call vendute meno il costo del rolling meno le call comprate). Tengo le call come biglietto della lotteria (non mi ci ripagavo le commissioni!) o nel caso volessi impostare una nuova strategia su ENI.

Mi rimetto alla vostra mercè :silly:

Loki

[cmerru]

Al momento la strategia in essere sullo STOXX è la seguente;
in considerazione del fatto che Strategie del mercato evidenza ora un pulito Spread Ribassista e avendo notato che la colonna del DPD 2460 ha lasciato posto alla 2435 (ma magari va preso con le pinze) e avendo avuto la perforazione della seconda banda interna ho deciso di incrementare (in realtà non so se in considerazione di tutto avrei potuto mettere in campo anche un altro contratto 2475, non sono riuscito a valutare nel complesso se tutto ciò era abbastanza "robusto" o meno).


A questo punto ho un po di "nebbia" per come gestire lo stop profit.
Ammettiamo il DPD rimanga inchiodato a 2435 e si siamo in procinto di "Sbatterci".... che si fà in considerazione del fatto che per il momento sono ampiamente in "area verde" anche se non del 50% sul max profit?

io terrei conto dei dpd per quel che sono..una fotografia importantissima ma statica..il 2460 come colonna put alle 11 circa c\'era..alle 12 è sparita...cioè..coperta..credo se non ho capito male dipenda dai volumi..

farei attenzione che anche se il mood e la strategia è ribassista ora..in realtà gli istituzionali mi sembrano piazzati in modo tale che se anche si risalisse fino a 2575...non si scomporrebbero più di tanto rimanendo nell\'area max guadagno...

ogni giorno che passa ti dà un piccolo vantaggio..se si rimane nell\'area sotto i tuoi strike..

per il resto siccome stai applicando un trading system specifico..mi limiterei a seguire le regole dettate dal trading system...magari segui l\'esempio che ha fatto il Maestro su BMW..è stato molto illuminante anche come gestione posizione..

peralttro il sistema ti direbbe..esci..se la reg line ritaglia la banda bollinger piccola inferiore dal basso verso l\'alto...è quella ke ti governa ora...

[beppe78]

Al momento la strategia in essere sullo STOXX è la seguente;
in considerazione del fatto che Strategie del mercato evidenza ora un pulito Spread Ribassista e avendo notato che la colonna del DPD 2460 ha lasciato posto alla 2435 (ma magari va preso con le pinze) e avendo avuto la perforazione della seconda banda interna ho deciso di incrementare (in realtà non so se in considerazione di tutto avrei potuto mettere in campo anche un altro contratto 2475, non sono riuscito a valutare nel complesso se tutto ciò era abbastanza "robusto" o meno).


A questo punto ho un po di "nebbia" per come gestire lo stop profit.
Ammettiamo il DPD rimanga inchiodato a 2435 e si siamo in procinto di "Sbatterci".... che si fà in considerazione del fatto che per il momento sono ampiamente in "area verde" anche se non del 50% sul max profit?

[manuelP]

Avrei un long intermedio (come da dispensa) o sbaglio? (Put sintetica)

Sì è vero, però con probabilità di riuscita minori (50% invece che 89%). In ogni caso proseguire seguendo il trend oppure uscire dipende solo dalla perdita eventualmente accumulata. Se è abbastanza corposa conviene seguire il trend, se è poca cosa conviene uscire.

[beppe78]

Perchè la LR taglia la BB interna in senso contrario al trend iniziale, e in questo caso non c\'è un nuovo segnale long (che deriva solo dal taglio verso l\'interno della BB esterna) ma ci si mette flat in attesa di un nuovo segnale.
Come dire avevo uno short che però non si è sviluppato, adesso ho il 50% delle probabilità che vada long e 50% che vada short. Quindi chiudo e resto fuori.

Avrei un long intermedio (come da dispensa) o sbaglio? (Put sintetica)

[manuelP]

Perchè la LR taglia la BB interna in senso contrario al trend iniziale, e in questo caso non c\'è un nuovo segnale long (che deriva solo dal taglio verso l\'interno della BB esterna) ma ci si mette flat in attesa di un nuovo segnale.
Come dire avevo uno short che però non si è sviluppato, adesso ho il 50% delle probabilità che vada long e 50% che vada short. Quindi chiudo e resto fuori.

[beppe78]

Adesso tu hai che la LR ha confermato lo short: quindi se continua così sei ok, mentre se torna su potresti chiudere l\'operazione eventualmente con poca perdita.

Perchè parli di chiudere l\'operazione, seppur con poca perdita, invece che magari entrare in copertura?

[beppe78]

Per chi ha voglia provi a dare un occhio a questi due stock USA (presenti su Fiuto ovviamente) e poi magari posti qualche impressione:

COLGATE
BEST BUY.


Io comunque oltre a quella su Citigroup ho in piedi in paper anche una su STOXX50 dal 23/03.