Incontro del 17 marzo 2012 a Milano - Filo d'Arianna - Post operativo

[BMM]

Fiuto canale si sposta verso l\'alto indicando che si possono aumentare i contratti, meglio ancora su strike diverso da ieri per "spalmare" rischio e costi di hedging

[ATTACH=CONFIG]7443[/ATTACH]

voi lo fareste considerando che siamo partiti da un falso segnale(*) e fiuto momentum continua a essere negativo e decrescente?

spero questo mio "diario" non annoi, nel caso ditelo, no problem!

(*) interessante la considerazione di cmerru sul fatto che la linea di regressione abbia tagliato la banda con pendenza quasi nulla... che possa diventare un filtro aggiuntivo, o maestro?

ecco la puntata di oggi:

- comprate put a protezione
- aumentati contratti su conferma Fiuto Canale

2760 012.jpg

chiudesse così avremmo nuovo input di Fiuto Canale per apertura nuovi contratti ma preferisco potermi posizionare su nuovi strike per spalmare il rischio

al primo cedimento si potrebbe anche pensare di passare alla cassa

PS ricordo al team quel dubbio su Fiuto momentum.........

PS2 theta è negativo per quel problema nell\'errore nelle formule B&S?

[sifuandrea]

Grazie,

il dubbio rimane su quello che mi e\' capitato oggi.

la strategia era iniziata 2 giorni fa\'.

Questa mattina Basf e\' salita ha toccato il mio stike,
quindi io sono entrato con il future,
poi ha fatto un doppio max e poi e\' ritornata dove era partita,
andava chiusa , altrimenti il premio venduto era tutto demolito dal future long.

situazione quotidiana su tutti i sottostanti, come sappiamo tutti, ed e\' per questo che vorremmo sposare le opzioni.

Ora e\' ovvio queste sono le difficolta\' di hedging di delta, vedi smart hedg...ecc.


Ti chiedo, e credo di rappresentare le necessita\' di molti, se per gestire questa strategia esiste un modo meno reattivo di gestirla, una regola valida, per esempio la controllo a chiusura e decido se sintetizzare l\'opzione?

Mi Associo, ho avuto lo stesso problema oggi, come molti, dato che è stato un sali scendi.
Ottime per cavalcare il Bobao a 5 minuti, ma in daily non sai mai cosa fare

[kmerlo]

Grazie,

il dubbio rimane su quello che mi e\' capitato oggi.

la strategia era iniziata 2 giorni fa\'.

Questa mattina Basf e\' salita ha toccato il mio stike,
quindi io sono entrato con il future,
poi ha fatto un doppio max e poi e\' ritornata dove era partita,
andava chiusa , altrimenti il premio venduto era tutto demolito dal future long.

situazione quotidiana su tutti i sottostanti, come sappiamo tutti, ed e\' per questo che vorremmo sposare le opzioni.

Ora e\' ovvio queste sono le difficolta\' di hedging di delta, vedi smart hedg...ecc.


Ti chiedo, e credo di rappresentare le necessita\' di molti, se per gestire questa strategia esiste un modo meno reattivo di gestirla, una regola valida, per esempio la controllo a chiusura e decido se sintetizzare l\'opzione?

Ciao
mi associo anch\'io sul dire che avevo notato la differenza di approccio a riguardo il tema "copertura" per quanto riguarda l\'esempio sul manuale e la parte di messa a punto finale

Mi sono appuntato la risposta di Tiziano, ma mi sembra che il decidere come agire resta un po\' alla "bravura" del trader e siccome io sono un novizioe e non sono bravo, per me è un problema....
Ovviamente continuerò a studiare nella speranaza di diventare più bravo :-)

L\'unica idea che mi viene per gestire la strategia in modo "meno reattivo" forse è iniziare il trade con opzioni OTM .....

Ciao

Roberto

[jeremy75]

La volatilità ed il tempo giocano un ruolo in questa decisione. Se la strategia ha già maturato guadagno ed è quasi a scadenza è migliorativo il segnale sulla linea di Regressione. Se sei appena partito è meglio entrare in sintetico appena avviene la toccata a strike.

Grazie,

il dubbio rimane su quello che mi e\' capitato oggi.

la strategia era iniziata 2 giorni fa\'.

Questa mattina Basf e\' salita ha toccato il mio stike,
quindi io sono entrato con il future,
poi ha fatto un doppio max e poi e\' ritornata dove era partita,
andava chiusa , altrimenti il premio venduto era tutto demolito dal future long.

situazione quotidiana su tutti i sottostanti, come sappiamo tutti, ed e\' per questo che vorremmo sposare le opzioni.

Ora e\' ovvio queste sono le difficolta\' di hedging di delta, vedi smart hedg...ecc.


Ti chiedo, e credo di rappresentare le necessita\' di molti, se per gestire questa strategia esiste un modo meno reattivo di gestirla, una regola valida, per esempio la controllo a chiusura e decido se sintetizzare l\'opzione?

[the learner]

penso proprio di si, al 99% si perchè il check avviene sui loro server

è un ottimo servizio che mettono a disposizione

Uhm, speriamo. Non uso WeBank ma ho il conto. Magari stasera provo.
Per me sarebbe un altro piccolo passo in avanti.
Da come ne parli, poi, mi sembra di capire che sia affidabile ed in realtime.
Mi aggiungo, cmq, alle richieste di un servizio di alert integrato in Fiuto Pro.

[Cagalli Tiziano]

Salve,

come e\' ovvio il punto cruciale di questa operativita\' e\' la copertura con il Future.

Rileggendo la dispensa non mi e\' chiaro un \'aspetto.

Nell\' operazione sul Dj si aspetta il 12 giorno, cioe\' solo quando c\'e\' un invalidamento del segnale della linea di regressione, per fare l\'operazione sintetica con il future.

Mentre nelle regole di rifinitura viene scritto in grassetto che quando si viene toccati si Deve entrare con il future, questo non e\' avvenuto nella stategia del Dj dove invece per molti giorni sia nell\'intaday che per il last lo stike venduto era stato toccato.


Tutto cio\' e\' fondamentale, perche il delta 1 del future si puo\' "mangiare" tutto il premio anche solo in una giornata in cui fa\' su e giu\', cioe\' sempre.

La volatilità ed il tempo giocano un ruolo in questa decisione. Se la strategia ha già maturato guadagno ed è quasi a scadenza è migliorativo il segnale sulla linea di Regressione. Se sei appena partito è meglio entrare in sintetico appena avviene la toccata a strike.

[BMM]

WeBank invia SMS a prescindere dalla piattaforma e dall\'informativa EUREX acquistata?

penso proprio di si, al 99% si perchè il check avviene sui loro server

è un ottimo servizio che mettono a disposizione

[the learner]

ho due suggerimenti:

- notifiche sms di webank, funzionano benissimo. Quelli di IWBank NON funzionano

- "insegni" ad amibroker a mandarti una mail al verificarsi di una condizione

potremmo mettere nella wish list di Fiuto la possibilità di inviare mail al verificarsi di una condizione :whistling:

la mia esperienza dice che usare un account gmail è un\'ottimo sistema per ricevere mail in tempo reale su uno smartphone android

Grazie,

WeBank invia SMS a prescindere dalla piattaforma e dall\'informativa EUREX acquistata?

[BMM]

Ciao BMM, ciao a tutti,

come hai fatto ad avere l\'alert sul cellulare? Ho provato con gli alert di IW, ma meglio lasciar perdere visto i ritardi.
Per me sarebbe estremamente utile avere qualche notifica (email o sms, poco importa) che sia attendibile ed in tempo reale sul raggiungimento di valori preimpostati.

Se hai suggerimenti...

Grazie!!!

ho due suggerimenti:

- notifiche sms di webank, funzionano benissimo. Quelli di IWBank NON funzionano

- "insegni" ad amibroker a mandarti una mail al verificarsi di una condizione

potremmo mettere nella wish list di Fiuto la possibilità di inviare mail al verificarsi di una condizione :whistling:

la mia esperienza dice che usare un account gmail è un\'ottimo sistema per ricevere mail in tempo reale su uno smartphone android

[the learner]

quando il mio strike era sotto minaccia ho messo un alert che mi avvisasse sul telefonino della necessità di coprirmi

Ciao BMM, ciao a tutti,

come hai fatto ad avere l\'alert sul cellulare? Ho provato con gli alert di IW, ma meglio lasciar perdere visto i ritardi.
Per me sarebbe estremamente utile avere qualche notifica (email o sms, poco importa) che sia attendibile ed in tempo reale sul raggiungimento di valori preimpostati.

Se hai suggerimenti...

Grazie!!!

[jeremy75]

Quando la copertura?

Salve,

come e\' ovvio il punto cruciale di questa operativita\' e\' la copertura con il Future.

Rileggendo la dispensa non mi e\' chiaro un \'aspetto.

Nell\' operazione sul Dj si aspetta il 12 giorno, cioe\' solo quando c\'e\' un invalidamento del segnale della linea di regressione, per fare l\'operazione sintetica con il future.

Mentre nelle regole di rifinitura viene scritto in grassetto che quando si viene toccati si Deve entrare con il future, questo non e\' avvenuto nella stategia del Dj dove invece per molti giorni sia nell\'intaday che per il last lo stike venduto era stato toccato.


Tutto cio\' e\' fondamentale, perche il delta 1 del future si puo\' "mangiare" tutto il premio anche solo in una giornata in cui fa\' su e giu\', cioe\' sempre.

[Cagalli Tiziano]

Potrebbe essere un\'idea partire sempre già con una tazza?
Di modo da avere già le protezioni sul campo in entrambe le direzioni...inoltre se va dalla parte giusta il delta sarebbe leggermente avvantaggiato...

Certo, e può essere usata per più strategie che nel frattempo hai chiuso e riaperto.
In pratica la "Vasca" la mantieni e non dovresti chiuderla ma continuare a vendere nel suo interno anche se ti trovi asimetrico rispetto alla partenza: magari il sottostante è salito e quindi la tua esposizione verso la copertura in discesa è maggiore.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
dal momento che a quanto mi sembra di capire i segnali BoBaO spesso danno buoni ritorni
in tempi brevi, può avere senso (per diminuire i costi delle coperture) vendere ad es. su Maggio e ricoprirsi su Aprile?

Se il segnale è effettivamente a nostro favore, avendo speso poco per le coperture e incassato parecchio dalle vendute, dovrebbe essere possibile chiudere in tempi ragionevoli con la quantità di premio residua che ci eravamo prefissi.

Se il segnale ci andasse contro decisamente, tra hedging e aumento del valore delle coperture (per ora io sto usando un ratio 1:3 tra vendute e comprate fintanto che il segnale
iniziale non mi viene ulteriormente confermato) dovremmo essere in grado di recuperare la
perdita delle vendute.. E\' vero? Ripensandoci, perdono meno di theta, ma essendo lontane
nel tempo probabilmente perderanno più di delta..

Se invece il prezzo resta lì a non far niente e a farci scattare continuamente ON-OFF sull\'hedging, è possibile che avere le coperture su un mese prima delle vendute sia un problema?

Ho detto boiate? (Termine altamente tecnico :whistling Se si buttatemi nella sezione strafalcioni

Loki

Buongiorno a te!

Certo che è sensato, la posizione deve essere coerente con il segnale. Fatto questo, avere una copertura "gestibile" è talmente sensato che è esattamente quello che si fà anche in portafogli istituzionali.

[BMM]

Grazie.

Guardando le greche ha un delta per 1% che mi fa paura (1.021 euro) :dizzy:
che se guadagna è fantastico, ma se perde è meglio non fare una passeggiata al mare
e stare attaccato al computer per interventi immediati :training:

al mare ma con lo zainetto, eh
e visto che il mininasdaq quota anche di notte sul globex si lascia il pc acceso con il volume delle casse a palla per svegliarsi in caso di necessità

[sifuandrea]

messa sul mondo di fiuto

Grazie.

Guardando le greche ha un delta per 1% che mi fa paura (1.021 euro) :dizzy:
che se guadagna è fantastico, ma se perde è meglio non fare una passeggiata al mare
e stare attaccato al computer per interventi immediati :training: