Ciao a tutti .
Cortesemente qualcuno potrebbe dirmi quanto occorre per una strategia del genere ?
Grazie per l\'aiuto.
Fab
Cortesemente qualcuno potrebbe dirmi quanto occorre per una strategia del genere ?
Grazie per l\'aiuto.
Fab
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posta il payoff.
E\' più immediato!
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Grazie mille a tutti ..... sempre gentilissimi.
Ecco il payoff
La strategia mi pareva bella ma ho difficolta\' ad individuare il piano B nel caso di salita perenne..... stavo facendo delle prove col what if ma non trovo una soluzione adeguata. Vabbè almeno adesso so\' quanto mi serve per metterla in pista..... è gia\' un passo avanti
Saluti FabLast edited by fab62; 22-05-13, 23:54.Comment
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scusa se ti disturbo ma volevo un chiarimento in merito al tuo piano B , ovvero quando parli di spread di call intendi dire raddoppiare lo spread di quelle già vendute oppure se le put vendute sono a 14250 vendi call a 14250 e le compri a 14500 o strike superiori , così facendo la stategia si allunga ed il bep si allontana. Posso aver detto una cavolata ma così il delta scende molto.
Grazie milleComment
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Rifai esattamente la stessa figura per il mese/mesi prossimi.
Il rapporto gain/loss te lo permette.
Altra cosa ... non possiamo pensare che il prezzo sia sempre li per iprossimi 1000 anni perchè allora stiamo dicendo che la borsa non scambia e che la vita è diventata una piatta vita.
Il vix ha il suo calcolo che si basa proprio sul fatto che l\'indice non farà mai lo stesso prezzo per più di 8 volte consecutive.
Il mondo usa il vix per coprirsi dal vega, per cui Marphy arriverà ma non sempre.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Per ora mancano ancora 13 giorni a scadenza quindi credo che aspetterò che si tolga dalla V, in effetti è davvero improbabile che un prezzo si pianti così a lungo sullo stesso strike, ho postato l\'immagine giusto per mostrare che può succedere per un bel po\'... ma non è pensabile che continui per altre due settimane! Sperando che Murphy non sia in ascolto
Un\'alternativa era smontare la butterfly rovesciata il cui at now (preso singolarmente) è praticamente nullo ma non lo farò perchè mi sa che appena lo faccio il prezzo si muove
Continuasse davvero per altre 2 settimane sarebbe da fare come dici ma ... no, dai, sarebbe troppoComment
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Considera che Amazon è leader nel suo settore, ed il 24.10.2013 rilascerà gli earning.Per ora mancano ancora 13 giorni a scadenza quindi credo che aspetterò che si tolga dalla V, in effetti è davvero improbabile che un prezzo si pianti così a lungo sullo stesso strike, ho postato l\'immagine giusto per mostrare che può succedere per un bel po\'... ma non è pensabile che continui per altre due settimane! Sperando che Murphy non sia in ascolto
Un\'alternativa era smontare la butterfly rovesciata il cui at now (preso singolarmente) è praticamente nullo ma non lo farò perchè mi sa che appena lo faccio il prezzo si muove
Continuasse davvero per altre 2 settimane sarebbe da fare come dici ma ... no, dai, sarebbe troppo
Guarda cosa è accaduto il 25.07.2013 ed il 26.04.2013
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infatti casualmente la mia scadenza è il 19.10.2013
Colgo però la palla al balzo per scrivere di una idea che è un po\' che gira nella testa mia e di un altro caro "socio" di qui: perchè non montare un calendar spread, come fece Tiziano sul nostro indice quando si rischiava la caduta del governo, su un sottostante di cui stanno per essere rilasciati gli earnings?
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Controllando magari le greche delle opzioni che metto a mercatoinfatti casualmente la mia scadenza è il 19.10.2013
Colgo però la palla al balzo per scrivere di una idea che è un po\' che gira nella testa mia e di un altro caro "socio" di qui: perchè non montare un calendar spread, come fece Tiziano sul nostro indice quando si rischiava la caduta del governo, su un sottostante di cui stanno per essere rilasciati gli earnings?
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