100% al mese con FTSE MIB

[fab62]

Ciao a tutti .
Cortesemente qualcuno potrebbe dirmi quanto occorre per una strategia del genere ?

margini.jpg

Grazie per l\'aiuto.

Fab

[TomEFord]

posta il payoff.
E\' più immediato!

[sifuandrea]

Ciao a tutti .
Cortesemente qualcuno potrebbe dirmi quanto occorre per una strategia del genere ?

[ATTACH=CONFIG]11067[/ATTACH]

Grazie per l\'aiuto.

Fab

1030 EURO PER L\'ACQUISTO delle comprate
5755 euro per il margine richiesto

[fab62]

Grazie mille a tutti ..... sempre gentilissimi.
Ecco il payoff

payoff.jpg

La strategia mi pareva bella ma ho difficolta\' ad individuare il piano B nel caso di salita perenne..... stavo facendo delle prove col what if ma non trovo una soluzione adeguata. Vabbè almeno adesso so\' quanto mi serve per metterla in pista..... è gia\' un passo avanti :laughing:

Saluti Fab

[gian]

Grazie caro.

Il mio piano "B" prevedeva la chiusura di 1 opzione Put ad ogni aumento del delta Put del 10% e la contemporanea apertura di uno spread di Call.

Ma diversi piani postati sarebbero andati bene comunque. La partita si vince in diversi modi e con diverse tecniche.

scusa se ti disturbo ma volevo un chiarimento in merito al tuo piano B , ovvero quando parli di spread di call intendi dire raddoppiare lo spread di quelle già vendute oppure se le put vendute sono a 14250 vendi call a 14250 e le compri a 14500 o strike superiori , così facendo la stategia si allunga ed il bep si allontana. Posso aver detto una cavolata ma così il delta scende molto.
Grazie mille

[Cagalli Tiziano]

scusa se ti disturbo ma volevo un chiarimento in merito al tuo piano B , ovvero quando parli di spread di call intendi dire raddoppiare lo spread di quelle già vendute oppure
Grazie mille

Sì.

[BMM]

Si questo lo so....
Ma non risolve un altro problema...ovvero se il sottostante lateralizza sul fondo della V...
lo so che le probabilità che lo faccia non sono alte ma.....

up

la legge di Murphy garantisce che questo capiti al di là di quanto basse siano le probabilità, secondo voi quale è la cosa migliore da fare?

dfsg.jpg

[Cagalli Tiziano]

up

la legge di Murphy garantisce che questo capiti al di là di quanto basse siano le probabilità, secondo voi quale è la cosa migliore da fare?

Rifai esattamente la stessa figura per il mese/mesi prossimi.
Il rapporto gain/loss te lo permette.

Altra cosa ... non possiamo pensare che il prezzo sia sempre li per iprossimi 1000 anni perchè allora stiamo dicendo che la borsa non scambia e che la vita è diventata una piatta vita.

Il vix ha il suo calcolo che si basa proprio sul fatto che l\'indice non farà mai lo stesso prezzo per più di 8 volte consecutive.
Il mondo usa il vix per coprirsi dal vega, per cui Marphy arriverà ma non sempre.:laughing:

[BMM]

Rifai esattamente la stessa figura per il mese/mesi prossimi.
Il rapporto gain/loss te lo permette.

Altra cosa ... non possiamo pensare che il prezzo sia sempre li per iprossimi 1000 anni perchè allora stiamo dicendo che la borsa non scambia e che la vita è diventata una piatta vita.

Per ora mancano ancora 13 giorni a scadenza quindi credo che aspetterò che si tolga dalla V, in effetti è davvero improbabile che un prezzo si pianti così a lungo sullo stesso strike, ho postato l\'immagine giusto per mostrare che può succedere per un bel po\'... ma non è pensabile che continui per altre due settimane! Sperando che Murphy non sia in ascolto :cheerful:


Un\'alternativa era smontare la butterfly rovesciata il cui at now (preso singolarmente) è praticamente nullo ma non lo farò perchè mi sa che appena lo faccio il prezzo si muove :devil:


Continuasse davvero per altre 2 settimane sarebbe da fare come dici ma ... no, dai, sarebbe troppo

[familytaz]

Per ora mancano ancora 13 giorni a scadenza quindi credo che aspetterò che si tolga dalla V, in effetti è davvero improbabile che un prezzo si pianti così a lungo sullo stesso strike, ho postato l\'immagine giusto per mostrare che può succedere per un bel po\'... ma non è pensabile che continui per altre due settimane! Sperando che Murphy non sia in ascolto :cheerful:


Un\'alternativa era smontare la butterfly rovesciata il cui at now (preso singolarmente) è praticamente nullo ma non lo farò perchè mi sa che appena lo faccio il prezzo si muove :devil:


Continuasse davvero per altre 2 settimane sarebbe da fare come dici ma ... no, dai, sarebbe troppo

Considera che Amazon è leader nel suo settore, ed il 24.10.2013 rilascerà gli earning.
Guarda cosa è accaduto il 25.07.2013 ed il 26.04.2013

[BMM]

Considera che Amazon è leader nel suo settore, ed il 24.10.2013 rilascerà gli earning.
Guarda cosa è accaduto il 25.07.2013 ed il 26.04.2013

infatti casualmente la mia scadenza è il 19.10.2013 :devil:

Colgo però la palla al balzo per scrivere di una idea che è un po\' che gira nella testa mia e di un altro caro "socio" di qui: perchè non montare un calendar spread, come fece Tiziano sul nostro indice quando si rischiava la caduta del governo, su un sottostante di cui stanno per essere rilasciati gli earnings?

:wassat:

[familytaz]

infatti casualmente la mia scadenza è il 19.10.2013 :devil:

Colgo però la palla al balzo per scrivere di una idea che è un po\' che gira nella testa mia e di un altro caro "socio" di qui: perchè non montare un calendar spread, come fece Tiziano sul nostro indice quando si rischiava la caduta del governo, su un sottostante di cui stanno per essere rilasciati gli earnings?

:wassat:

Controllando magari le greche delle opzioni che metto a mercato :whistling: