Covered call(d'autore) contro iron condor....

[livioptions]

Ciao Tancredi, certo tutto dipende dal capitale a disposizione, la cosa che mi spaventa dei titoli, è la maggiore volatilità rispetto agli indici, quindi rollare su un titolo che continua a scendere mi spaventa, gli indici chiaramente sono più pesanti ma un po più "sicuri".

La diversificazione è un discorso giusto, anche se in teoria due titoli azionari italiani, anche se di settori diversi, offrono una decorrelazione relativa...

Tieni conto che ogni mese che rolli puoi spostarti del 3/4% per cui per esempio se avessi voluto rollare FIAT dalla put 6 dicembre avrei potuto passare alla call 5,8 gennaio e così via, per cui dopo qualche rollover un pianerottolo lo dovrà pur trovare. Negli indici non sempre hai lo stesso rapporto.

[livioptions]

Però il condor ti ha dato un piccolo profitto e sei flat...su Fiat stai correggendo, stai aumentando i contratti ecc..

Riguardo la tua operatività, tu fai una mediata al ribasso con un "collar"...poi arrivato al limite dei contratti vai in mediata verticale sul prezzo medio di carico giusto?quindi la put venduta per l\'assegnazione la vendi solo all\'inizio?

Volevo poi chiederti, visto che questa operatività sarebbe opportuna su titoli in trend rialzista, se la usi anche a ribasso, cioè girandola...con i ribassi si guadagna bene..

Proprio così, l\'operazione parte con la put e prosegue con la CCW.

Al ribasso l\'ho provata un paio di volte quando i grafici mi davano un chiaro segnale ma la preferisco al rialzo (forse è solo una forma mentale)

[gordon81]

Proprio così, l\'operazione parte con la put e prosegue con la CCW.

Al ribasso l\'ho provata un paio di volte quando i grafici mi davano un chiaro segnale ma la preferisco al rialzo (forse è solo una forma mentale)

Allora riepiloghiamo qualche passaggio...

1-Vendo put..in spread..
Assegnazione(se va male)

2-Ccw...con put a protezione(Collar)
continua a scendere...

3-devo mediare fino a che i contratti me lo consentono...e qui non ho capito...Entri direttamente con un altro Collar(+put+sottostante-call)? o entri solo con uno spread di put come all\'inizio?

4-dopo le mediate, entri con la mediata verticale sul prezzo di carico totale..

Grazie ancora..

[livioptions]

ok aumento i contratti collar fino al limite che mi pongo (portafoglio e disponibilità)

[tancredi]

oggi le mie BANCO POPOLARE STRIKE 3 dicembre si stanno comportando egregiamente

[livioptions]

Cosa ne dite di vendere un iron condor atm su BaPo giu14 con le ali di optioni front month?

[tancredi]

Cosa ne dite di vendere un iron condor atm su BaPo giu14 con le ali di optioni front month?

intendi +1.4 call giu +1.4 put giu -1.35 put gen -1.45 call gen?

[pernotron]

Se hai voglia prova anche a fare il condor ITM, vedrai che il rapporto tra il guadagno e la perdita migliora moltissimo, da 1 a 3 passerà a circa 1 a 1,5

Buonasera Livioptions,
puoi farmi un esempio di titoli od indici in cui facendo un Condor Itm hai un rapporto 1 a 1,5 please? Io ho fatto delle prove ma rimane sempre 1 a circa .
In cosa sbaglio? Eppure rispetto i parametri :
1) Vendere Itm (delta 0.6 - 0.65) e con lo stesso valore di premio
2) Acquistare coperture a 10 strike di distanza
3) Scegliere titoli con bassa volatilità

Non riesco proprio a capire cosa sbaglio

[livioptions]

Io ho solo modificato il condor di gordon81 cambiando le vendute da otm a itm, come puoi vedere sulla strategia condivisa in fiuto beta il rapporto diventa 1 (possibile utile) contro 1,5 (possibile perdita)

[gordon81]

Io ho solo modificato il condor di gordon81 cambiando le vendute da otm a itm, come puoi vedere sulla strategia condivisa in fiuto beta il rapporto diventa 1 (possibile utile) contro 1,5 (possibile perdita)

io intanto sono dentro con questo...

[gordon81]

Chiaramente c\'è una put acquistata a 4.8...

[gordon81]

Chiaramente c\'è una put acquistata a 4.8...

Mi avvio verso l\'assegnazione di 500 fiat, al prezzo di 5.61....vediamo venerdì cosa fare per il mese di Gennaio..

[livioptions]

La mia Covered call su Fiat è rollata su marzo, ora ho un pdc a circa 4,2 direi che ho buone probabilità di riuscita, per Telecom alla quale stavo applicando una montante americana, non ho avuto fiducia e ho rollato 3 contratto su 4 a gennaio, mentre poi il titolo ha fatto 7,01 e sarei stato flat. DBK stà dando i suoi frutti e anche E.ON intanto anche gli spread in opzioni hanno fatto il loro lavoro, ma questo è un altro 3D


Scusate ho visto ora che ho scritto 4,2 anzichè 5,2

[gordon81]

Ciao Livio, la mia put è stata assegnata e ho un prezzo di carico a 5.6, ho rivenduto call 5.6 gennaio venerdì purtroppo, avessi aspettato un giorno avrei incassato il doppio del premio, ma non credevo in un rimbalzo cosi forte, comunque fino al 20 gennaio c\'è tempo, ora il problema è cercare di star fermi senza farsi prendere dalla voglia di modificare la strategia.

[livioptions]

Tuttalpiù se allunga ancora un pochino e vuoi fare a metà, compra una put 5,6 e fai un collar.