Una domanda per Tiziano e ...

[Claudio61]

Fin ora ero convinto che le coperture andassero comprate su scadenze lunghe...per poi vendere ogni mese...

Non voglio fare il professorino .... anzi, se c\'è da imparare faccio a sgomitate per essere in prima fila .... ma questa l\'hai letta sui libri ... non l\'hai sentita da Tiziano?

[Claudio61]

ma che bravi MM che abbiamo!

Osservando i 2 book (15dic 13giu) mettono e tolgono VI con il badile. Il movimento del sottostante conta relativamente poco.

[gordon81]

Tiziano quando spieghi le tue operazioni mi sento un pò cretino...vabbè...provo a capire...

L\'operazione è stata aperta in questo modo perché la vola dicembre è molto più alta della vola delle coperture?

inoltre il theta è sfavorevole....

il ritorno sul capitale non si abbassa molto ipotizzando di prendere quel premio a dicembre?

Fin ora ero convinto che le coperture andassero comprate su scadenze lunghe...per poi vendere ogni mese...

[livioptions]

Allora aspettiamo ...

Pensi che sia una cavolata rischiare sul lato call?
Scusa mi era sfuggita la tua risposta

mmmmhh non se ne esce! vendendo strike 15 prendo circa 1 e comprando 17,5 ne compro 3 però se aumenta di 2 euro o più il backspread non dà il risultato sperato

[manuelP]

semplicemente applicando lo smile che si era formato a mezzogiorno quanto quotavanoo appunto 0,75 a parità di sotostante (15,07 mi pare)

Perfetto. Grazie.

[Claudio61]

:laughing:

Raddoppio le vendute e compero altre coperture.

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Il messaggio era da trading room vero? ho replicato la tua strategia -put 15 dic 2,165 + 13 giu 0,57 ora vedo come impostare il backspread di call

Allora aspettiamo ...

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano, potresti spiegarmi perchè il prezzo doveva essere oltre 0.75?
Grazie.

semplicemente applicando lo smile che si era formato a mezzogiorno quanto quotavanoo appunto 0,75 a parità di sotostante (15,07 mi pare)

[Cagalli Tiziano]

Mi fai impazzire? stai facendo la telecronaca ..... alla faccia della didattica ....


:whistling::whistling: dato che mi fai impazzire :whistling::whistling::whistling: ti chiedo allora .... a giugno che fai? Altre coperture se non sei riuscito a portare a casa buona parte del premio?

:laughing:

Raddoppio le vendute e compero altre coperture.

[manuelP]

per la cronaca il prezzo dello strike 13 avrebbe dovuto essere oltre 0,75

Scusa Tiziano, potresti spiegarmi perchè il prezzo doveva essere oltre 0.75?
Grazie.

[livioptions]

Scusa se ti faccio impazzire ma la curva è cambiata e allora ho appena chiuso a 0,5 (pari!) le coperture ad Aprile e aperto a 0,58 strike 13 su giugno!

In pratica non ho speso nulla di più e mi sono coperto per due mesi in più... ma che bravi MM che abbiamo!

Ora il rischio è 15 strike venduto - 13 comperato =
(2 euro - premio incassato (2-0,58 = 1,42)) =
0,58 euro ad azione *100 = 58 euro a contratto.

Ricapitolando:
premio incassato netto a contratto ..............142 euro
rischio a contratto ..................................... 58 euro

Il messaggio era da trading room vero? ho replicato la tua strategia -put 15 dic 2,165 + 13 giu 0,57
ora vedo come impostare il backspread di call

[Cagalli Tiziano]

Io ho in mente di vendere anche delle call 16. credo prorpio che intorno al 10/3 ci sarà una vendita massiccia del titolo in arbitraggio con lo warrant e dopo la fine dell\'adc molte delle azione assegnate verranno vendute. Ovviamente è una posizione da backspread

Esatto da back spread o calendar con due delta diversi...che è quello che ho fatto io perchè le call proprio non le digerisco, ma è solo antipatia...credo che verrebbe fuori bene anche con le call.

[Claudio61]

Scusa se ti faccio impazzire ma la curva è cambiata e allora ho appena chiuso a 0,5 (pari!) le coperture ad Aprile e aperto a 0,58 strike 13 su giugno!

In pratica non ho speso nulla di più e mi sono coperto per due mesi in più... ma che bravi MM che abbiamo!

Ora il rischio è 15 strike venduto - 13 comperato =
(2 euro - premio incassato (2-0,58 = 1,42)) =
0,58 euro ad azione *100 = 58 euro a contratto.

Ricapitolando:
premio incassato netto a contratto ..............142 euro
rischio a contratto ..................................... 58 euro

Mi fai impazzire? stai facendo la telecronaca ..... alla faccia della didattica ....


:whistling::whistling: dato che mi fai impazzire :whistling::whistling::whistling: ti chiedo allora .... a giugno che fai? Altre coperture se non sei riuscito a portare a casa buona parte del premio?

[Cagalli Tiziano]

per la cronaca il prezzo dello strike 13 avrebbe dovuto essere oltre 0,75

[livioptions]

Io ho in mente di vendere anche delle call 16. credo prorpio che intorno al 10/3 ci sarà una vendita massiccia del titolo in arbitraggio con lo warrant e dopo la fine dell\'adc molte delle azione assegnate verranno vendute. Ovviamente è una posizione da backspread