Una domanda per Tiziano e ...

[Claudio61]

Oggi voglio farvi vedere anche un risultato del "Distance Trading" che spiegherò all\'ITF e che sarà su beeTrader per quella occasione. E\' quel modo nuovo di fare trading di cui parlavo ad inizio anno....

Con gli indicatori che abbiamo approntato:
entrati alle ore 11 ed usciti alle ore 15 con un guadagno del 100% sul margine.

Stiamo facendo delle prove e quindi ci abbiamo messo solo 2 contratti.

ecco come mi sento io

pappa_golosa_cani.jpg

[Cagalli Tiziano]

Oggi voglio farvi vedere anche un risultato del "Distance Trading" che spiegherò all\'ITF e che sarà su beeTrader per quella occasione. E\' quel modo nuovo di fare trading di cui parlavo ad inizio anno....

Con gli indicatori che abbiamo approntato:
entrati alle ore 11 ed usciti alle ore 15 con un guadagno del 100% sul margine.

Stiamo facendo delle prove e quindi ci abbiamo messo solo 2 contratti.

[Claudio61]

Di treni ne partono ogni giorno!
Quando decidi di entrare scegli lo strike più idoneo, lo 0,7 è più da chiudere che da aprire.

Sono entrato appena in tempo sulla 0.72 ...poca roba. Ma le mettiamo nel calderone.
Grazie Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

io non sono così lungimirante.
Alle 14.30 stavo facendo sue calcoli sulla 0.7 dic 14 e mi è partita davanti alla faccia ... per fortuna sono in un posto isolato e non ho vicini di muro.
Se rifiata un minimo ti seguo ..... ma sulla 0.72 ...credo che la 0.70 sia già andata

Di treni ne partono ogni giorno!
Quando decidi di entrare scegli lo strike più idoneo, lo 0,7 è più da chiudere che da aprire.

[Claudio61]

Entrato alle ore 9,45 su PMI e già ora è in guadagno del 46%.
Ancora ben impostata per ulteriore entrata.

Vedi immagini allegate:

io non sono così lungimirante.
Alle 14.30 stavo facendo sue calcoli sulla 0.7 dic 14 e mi è partita davanti alla faccia ... per fortuna sono in un posto isolato e non ho vicini di muro.
Se rifiata un minimo ti seguo ..... ma sulla 0.72 ...credo che la 0.70 sia già andata

[Cagalli Tiziano]

Sulla falsariga della operazione BAPO vi segnalo Telecom Italia, con un margine del 12% paga un premio dic 2014 put 0,85, del 13%, con un size del titolo di facile gestione

Grazie Livio...aggiungo che:
su questo titolo è ottima anche la scadenza Dicembre 2015 perchè ha uno spread di 10 euro su un controvalore ATM di 130. Il theta non si farà sentire ma il delta è alto..per cui si potrebbe pensare di mettere in piedi una strategia attendista in cui si incassa 120 per ogni contratto da 800 euro.

[Cagalli Tiziano]

Entrato alle ore 9,45 su PMI e già ora è in guadagno del 46%.
Ancora ben impostata per ulteriore entrata.

Vedi immagini allegate:

[Claudio61]

Sulla falsariga della operazione BAPO vi segnalo Telecom Italia, con un margine del 12% paga un premio dic 2014 put 0,85, del 13%, con un size del titolo di facile gestione

Grazie per la segnalazione

[livioptions]

Sulla falsariga della operazione BAPO vi segnalo Telecom Italia, con un margine del 12% paga un premio dic 2014 put 0,85, del 13%, con un size del titolo di facile gestione

[gordon81]

Ahahahah...hai ragione...hanno proprio sbagliato settore!!

Grazie delle precisazioni..per ritorno sul capitale intendevo che incassare 100 euro a 30 giorni e` un rendimento maggiore di incassarne 300 tra 9 mesi...

Ma credo che il mio errore di fondo sia valutare la strategia a scadenza...

Grazie delle risposte anche a Livio e Claudio...

[Cagalli Tiziano]

Tiziano quando spieghi le tue operazioni mi sento un pò cretino...vabbè...provo a capire...

L\'operazione è stata aperta in questo modo perché la vola dicembre è molto più alta della vola delle coperture?

inoltre il theta è sfavorevole....

il ritorno sul capitale non si abbassa molto ipotizzando di prendere quel premio a dicembre?

Fin ora ero convinto che le coperture andassero comprate su scadenze lunghe...per poi vendere ogni mese...

Macchè cretino, ci mancherebbe proprio!!

L\'operazione è theta positiva e con le coperture il rischio è conveniente rispetto al premio.

Il ritorno sul capitale supponendo per semplicità 100.000:

se intendi che ci metti 100 000 per avere i soldi per ritirare i titoli allora il ritorno è di 15.790 che poco non è (9 mesi, 15%)

se intendi sul margine impegnato allora è ancora più vantaggioso perchè ti impegna 12.000 con un premio di 15.000

Le coperture si prendono a seconda che ti servono per fare la tua strategia...se è una strategia che andrà a scadenza allora ti conviene comperarle per tutta la durate, viceversa è meglio rischiare e prenderle più corte.

Chi dice compra lungo e vendi corto probabilmente non si riferisce nè al trading e nemmeno alle scadenze!:laughing::laughing:

[livioptions]

Boh! devo dire che di teoria ne ho sempre capito poco (e qualcuno potrà dire che si vede:cheerful ma l\'operazione di Tiziano è molto pratica: mi impegno ad acquistare il titolo a 15€ a dicembre 2014, intanto incasso subito 2€ e mi proteggo dal fatto che nel breve il titolo sprofondi. Praticamente ho tenuto lo stesso comportamento di quello che ha il titolo in mani a 15€, fà una covered call vendendo il premio dicembre, ma senza l\'esborso del capitale, e con un margine irrisorio. Se scende posso mettere in essere una specie di "montante" continuando a vendere a strike sempre più bassi quindi mediando quello che sarà il mio prezzo di carico, prima o dopo un rimbalzino lo farà pure no!

Ps per le equivalenze +Sottostante -call = -put

[Cagalli Tiziano]

Pensi che sia una cavolata rischiare sul lato call?
Scusa mi era sfuggita la tua risposta

mmmmhh non se ne esce! vendendo strike 15 prendo circa 1 e comprando 17,5 ne compro 3 però se aumenta di 2 euro o più il backspread non dà il risultato sperato

Il backspread riesce a scadenza breve: c\'è una curva di volatilità strana su BAPO, ed è da oggi pomeriggio...

Per la parte Call credo che non sia una cavolata ma semplicemente diventa difficile la gestione: pochi strike e pochi soldi.
Quindi se fai subito lo spread va bene ma fatta a calendar non mi è mai piaciuta.

[Claudio61]

Se imparo qualcosa ben vengano i professori...hai ragione sui libri...e ormai ho capito che insegnano tecniche teoriche...certo qui la tecnica è proprio ribaltata...!!!

Come dice il Boss i libri sono scritti al 99% da teorici e non da trader. Ed ecco il risultato.

Questa è farina di Tiziano: se monti una strategia a 6 mesi perchè spendere tanto per protezioni che probabilmente non ti servono. Se dopo 3 mesi il trend ti ha dato ragione e le vendute ti hanno dato tutto, le chiudi e rimani con le protezioni che valgono niente e hai regalato 3 mesi di Theta al Mercato alias MM (oppure detto .... ali babà e i 40 lxxxxx)

[gordon81]

Non voglio fare il professorino .... anzi, se c\'è da imparare faccio a sgomitate per essere in prima fila .... ma questa l\'hai letta sui libri ... non l\'hai sentita da Tiziano?

Se imparo qualcosa ben vengano i professori...hai ragione sui libri...e ormai ho capito che insegnano tecniche teoriche...certo qui la tecnica è proprio ribaltata...!!!