-
-
L\'ho già scritto ma si vede che NON l\'ho scritto bene in grande:Ciao Tiziano, desideravo porti un quesito:
Premessa
- Effettuiamo la mattina \'Overspread scanner.
- Troviamo la miglior combinazione di titoli per l\'overspread.
- Il titolo A è quotato in Italia/Europa, il titolo B in Usa.
Domanda:
- La mattina compriamo/vendiamo titolo A, ed il pomeriggio vendiamo/compriamo titolo B ?
- Il diverso orario di negoziazione ha incidenza nell\'overspread (messa a mercato, peso titoli, gestione money) ?
Grazie anticipatamente
.
i titoli debbono avere lo stesso orario di negoziazione.
IL motivo è che nella formula della cointegrazione è già presente un calcolo per spostare le serie storiche (di minuti o ora o giorni tra di loro) e supponi che la formula le abbia spostate per fare il calcolo. Ricorda che la formula non sa gli orari.
Quindi la formula ha trovato la cointegrazione e poi, introducendo gli orari di negoziazione diversi, magari andiamo a toglierla.
Quindi, scusa se lo scrivo in grande ma così lo leggono anche gli altri perchè è determinante:
le coppie debbono avere gli stessi orari di negoziazione..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
Ciao,
Nella versione che ho io non riesco a visualizzare l\' Overspread..
Devo per caso scaricare una Versione particolare di BeeTrader...?
Grazie--- Trend my Friend ---Comment
-
Ciao,cosa ne pensate di questa cointegrazione?? ftsemib vs miniftsemib..............................File AllegatiSaluti,Cristian.Comment
-
-
Dico la mia ma potrebbe essere uno strafalcione: non può esserci differenza tra i due e se c\'è è dovuta solo dal fatto che il mini per mancanza di mercato ha dei prezzi di chusura della barra a 1 min falsata, osservala in reale con i 2 book aperti
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
-
ciao,proverò ,grazie del parere,posto un immagine lista mix futures ad 1 minuto,ciao grazie,saluti ,crisFile AllegatiSaluti,Cristian.Comment
-
-
ciao,ancora non ho capito bene il rapporto fra A e B per esempio fra CL e miniDJ ,non credo 81 di CL e 1 di minidj.........File AllegatiSaluti,Cristian.Comment
-
-
Premetto che di valute e forex non ne conosco un\'acca, ho provato a cercare la cointegrazione tra due cross euro dollaro (codice UROM4) e euro sterlina (codice RPM4) però poi mi perdo nella valutazione della opportunità del trade, ho visto che i due future sono valutati 1,36 e 8,12 circa però valgono entrambi 125.000 € uno ha i ticks in dollari e l\'altro in sterline..... sono già nel pallone ..... qualcuno sa accendermi una lampadinaOverspread ottimo anche sulle valute!
Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
-
Ciao...attenzione, nell\'esempio che io ho fatto non ho usato i cross EUR/USD e EUR/GBP (i cross sono già degli Spread di per sé) ... ho usato semplicemente i Futures dell\'Euro e della Sterlina... valgono 1,36 e 1,67 circa...Premetto che di valute e forex non ne conosco un\'acca, ho provato a cercare la cointegrazione tra due cross euro dollaro (codice UROM4) e euro sterlina (codice RPM4) però poi mi perdo nella valutazione della opportunità del trade, ho visto che i due future sono valutati 1,36 e 8,12 circa però valgono entrambi 125.000 € uno ha i ticks in dollari e l\'altro in sterline..... sono già nel pallone ..... qualcuno sa accendermi una lampadina
In pratica sarebbe come fare trading solo su EUR/GBP se usassi il Forex vero e proprio...Last edited by chrisbasetta; 02-06-14, 16:44.Comment
Comment