OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[massi2375]

Ciao, scusate l\'intromissione,mi sembra di ricordare che x le scadenze da usare abbia detto minimo 60 giorni,per il resto non so ,aspetterò il 5 luglio.saluti .cris.

Ben venga qualsiasi tipo di intromissione,siamo quà per imparare

ciao
Massimiliano

[alex69]

Se non ricordo male a Rimini Tiziano aveva detto di usare le opzioni a scadenza 1 anno

Grazie massi2375, attendiamo qualche suggerimento di Tiziano. Credo anch\'io che il quadro completo lo avremo al tour di Milano.

[Cagalli Tiziano]

L\'utilizzo delle opzioni nell\'overspread è come il cacio sui maccheroni!

Infatti, se ci pensate, con loro si può sopperire, ad esempio, alla domanda di qualche post più sopra circa la coppia Bund/Shatz in cui la differenza di pesatura era di 1 bund e 1,3 shatz; con il solo future si è sbilanciati del 30% e personalmente uno sbilanciamento così non mi lascerebbe tranquillo, se invece usassi opzioni potrei fare un sintetico dello Shatz a delta 1 ed un Reversal del Bund a delta 0,7.

Per la duration delle opzioni dipende dall\'aspettativa per la durata del trade: c\'è una voce che indica le barre necessarie stimate per il ritorno allo zero, (in statistica si chiama half life). Usando quel parametro abbiamo un\'indicazione.

C\'è sia nello scanner che nella lista dei dettagli ed è un parametro da valutare perchè minore è il tempo, meno sto a mercato con il capitale e lo posso reinvestire.

Posto l\'immagine ...

[massi2375]

L\'utilizzo delle opzioni nell\'overspread è come il cacio sui maccheroni!

Infatti, se ci pensate, con loro si può sopperire, ad esempio, alla domanda di qualche post più sopra circa la coppia Bund/Shatz in cui la differenza di pesatura era di 1 bund e 1,3 shatz; con il solo future si è sbilanciati del 30% e personalmente uno sbilanciamento così non mi lascerebbe tranquillo, se invece usassi opzioni potrei fare un sintetico dello Shatz a delta 1 ed un Reversal del Bund a delta 0,7.

Per la duration delle opzioni dipende dall\'aspettativa per la durata del trade: c\'è una voce che indica le barre necessarie stimate per il ritorno allo zero, (in statistica si chiama half life). Usando quel parametro abbiamo un\'indicazione.

C\'è sia nello scanner che nella lista dei dettagli ed è un parametro da valutare perchè minore è il tempo, meno sto a mercato con il capitale e lo posso reinvestire.

Posto l\'immagine ...

Grazie Tiziano,chiaro come sempre
nell\'esempio che hai fatto le barre stiamate per il ritorno allo zero sono 78,in pratica 78 barre orarie circa 10 giorni,
si potrebbe pensare di utilizzare le opzioni a 2 mesi?o meglio con scadenza più lunga?

saluti,Massimiliano

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,chiaro come sempre
nell\'esempio che hai fatto le barre stiamate per il ritorno allo zero sono 78,in pratica 78 barre orarie circa 10 giorni,
si potrebbe pensare di utilizzare le opzioni a 2 mesi?o meglio con scadenza più lunga?

saluti,Massimiliano

Grazie a te,
2 mesi sono sufficienti.

[pernotron]

Guarda mi sono trovato con un soggetti che a parole parlava della necessità di condividere e poi a fatti si è fatto solo i suoi.
Si trattava di una strategia in opzioni semplice ma di basso rischio e soprattutto con elevate possibilità di gain nel senso che se ad esempio il rischio max era di 1500, potevi facilmente portarne a casa 200 (oltre il 10%). Il vantaggio era che non c\'era necessità di stare tutto il giorno davanti al PC ma bastava solo fare delle correzioni minime quando il sottostante (in questo caso il nostro indice) si spostava verso certi valori.
Avevo necessità di collaborazione dato che ero in grado di impostarla (infatti l\'idea era mia) e di curarne i dettagli inziali ma avevo necessità di collaborazione per operare con sicurezza nel caso in cui il sottostante si fosse spostato verso il punto di rischio massimo. E invece quel tipo si è fatto i suoi.
(Per la cronaca quando l\'indice ha avuto, qualche settimana fa, un forte ritracciamento il fatto di operare in solitario gli ha quasi azzerato il gain dato che proprio in quei due giorni il suo pc è andato in tilt e non ha avuto nessuno a cui chiedere aiuto per operare..... ma quanto mi dispiace che abbia ridotto il suo gain da 700 a meno di 200 € in due giorni senza poter far nulla). Questo per dimostrarti che chi ruba le idee ed ha la presunzione di lavora sempre da solo prima o poi ne paga le conseguenze.

Per l\'overspread direi che il rischio di gente solo approfitattrice direi che è ridotto siccome scansionare 500 titoli con un TF di 1h ad esempio, richiede condivisione del lavoro per forza: tanto ci pensa il PC: ognuno ha una parte della lista da scansionare, la carica, vi fa le scansioni e poi le mette sul sito o su un link ad accesso riservato a chi scansiona: così in poco tempo si possono fare le scansioni approfondite che ad uno solo risulterebbero impossibili per il troppo tempo necessario. L\'importante è avere più soggetti che collaborano.

Io sono a vostra disposizione avendo abbastanza tempo durante il giorno da utilizzare ma ho bisogno di capire nel dettaglio come si intende operare affinchè possa dare il mio cotributo , in poche parole:
1) io ho ib, come posson fare ad integrarlo con barchart o yahoo per esempio ? vorrei capire il procedimento in dettaglio perchè non ho esperienza di importazione di dati ;
2) fatto salvo che c\'è una soluzione per l\'integrazione dei dati, se non sbaglio barchart e yahoo foniscono solo i dati con tf daily , c\'è una soluzione per avere i tf da 1h ad 1 minuto?
3) se fosse risolto anche il secondo punto allora si potrebbe partire con l\'operatività , quindi creare delle liste e dividersi l\'osservazione delle stesse sui tf scelti con conseguente condivisione dei risultati .

Son sicuro che dopo questo lavoro preliminare si possa giungere a selezionare delle coppie che sono più profittevoli di altre.

Se vogliamo fare gruppo basta che mi fate un fischio .

Buonaserata

[TFiutoT384]

..

[TFiutoT384]

..

[pernotron]

Ho pronto da caricare il file del backup dei simboli di barchart:

è composto dai titoli del:
1) Dow Jones (l\'elenco l\'ho preso da Yahoo anche se poi i titoli sono collegati a barchart);
2) SP100 (completo);
3) SP500 fino alla lettera L compresa. Nei prossimi giorni completerò l\'elenco dell\'SP500 ma intanto mi pare utile mettere già a disposizione questo elenco che comprende circa 350 titoli a elevata capitalizzazione sulle borsa USA.

Per alcuni titoli il symbol manager fa comparire la scadenza all\'1/1/1753 (che essendo un titolo azionario non dovrebbe esserci), anche se poi questo dettaglio non mi crea problemi per l\'elaborazione.

Il problema è che non riesco a caricare tale file dato che ha estensione ".backup": questa estensione non viene caricata dal forum. Come faccio a caricare questo file? Oppure devo caricare un altro file che contiene i dati salvati? Fatemi sapere.
Domattina prima delle 10 do un\'occhiata al forum e se trovo la risposta, posso caricare il file.

Son contento del fischio iniziale , per quanto riguarda il file hai provato prima a zipparlo e poi postarlo con estensione .zip o .rar?
Il resto se vuoi del\'Sp posso caricarlo io sulla lista beetrader , basta che ho un doc da cui prendere i rimanenti titoli!
Sono a disposizione

[pernotron]

Barchart è il migliore per i TF inferiori al giorno come estensione dati: prova a usare la piattaforma demo e vedrai quanto notevolmente indietro nel tempo riesci ad andare.

Per fare gruppo per l\'elaborazione, il fischio te lo do da subito. Spero che altri si uniscano.

Quello che non ho capito se tu hai la versione demo oppure hai l\'abbonamento per importare i dati .

[TFiutoT384]

Quello che non ho capito se tu hai la versione demo oppure hai l\'abbonamento per importare i dati .

Non ho abbonamento: ho installato la barchart trader e poi l\'ho collegata a beetrader.

[TFiutoT384]

..

[Apocalips]

Ok ora funziona.
Questo è il file del backup dei simboli di barchart:

è composto dai titoli del:
1) Dow Jones (l\'elenco l\'ho preso da Yahoo anche se poi i titoli sono collegati a barchart);
2) SP100 (completo);
3) SP500 fino alla lettera L compresa. Nei prossimi giorni completerò l\'elenco dell\'SP500 ma intanto mi pare utile mettere già a disposizione questo elenco che comprende circa 350 titoli a elevata capitalizzazione sulle borsa USA.

Per alcuni titoli il symbol manager fa comparire la scadenza all\'1/1/1753 (che essendo un titolo azionario non dovrebbe esserci e io non l\'ho inserito), anche se poi questo dettaglio non mi crea problemi per l\'elaborazione.

si vede che il file ha estensione .bar; ho sostituito l\'estensione .backup con .bar perché altrimenti non venica caricato. Quindi, una volta scaricato il file, sostituire l\'estensione.bar con .backup.
Si otterra il file: Barchart symbol USA.backup

Grazie, molto gentile, la procedura funziona alla perfezione.

Apo

[cristian_100]

Salve a tutti,non avendo mai tradato stock futures italia vedendo gli scambi ,in molti sottostanti ci sono stati volumi zero,
se voglio vendere o comprare uno stock futures anche se non ci sono scambi me lo devono dare lo stesso??Parlo anche per una cointegrazione di sottostanti.grazie,saluti,Cris.

http://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/idem-stock-futures/sottostanti.html

[massi2375]

Salve a tutti,non avendo mai tradato stock futures italia vedendo gli scambi ,in molti sottostanti ci sono stati volumi zero,
se voglio vendere o comprare uno stock futures anche se non ci sono scambi me lo devono dare lo stesso??Parlo anche per una cointegrazione di sottostanti.grazie,saluti,Cris.
http://www.borsaitaliana.it/borsa/de...ttostanti.html

questa pagina può esserti utile

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4448-OverSpread-chiarimenti-sulla-funzione-Z-Score/page2