OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[TFiutoT384]

..

[cristian_100]

questa pagina può esserti utile

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-Z-Score/page2

Ti ringrazio,ciao ,Cris.

[pernotron]

Ok ora funziona.
Questo è il file del backup dei simboli di barchart:

è composto dai titoli del:
1) Dow Jones (l\'elenco l\'ho preso da Yahoo anche se poi i titoli sono collegati a barchart);
2) SP100 (completo);
3) SP500 fino alla lettera L compresa. Nei prossimi giorni completerò l\'elenco dell\'SP500 ma intanto mi pare utile mettere già a disposizione questo elenco che comprende circa 350 titoli a elevata capitalizzazione sulle borsa USA.

Per alcuni titoli il symbol manager fa comparire la scadenza all\'1/1/1753 (che essendo un titolo azionario non dovrebbe esserci e io non l\'ho inserito), anche se poi questo dettaglio non mi crea problemi per l\'elaborazione.

si vede che il file ha estensione .bar; ho sostituito l\'estensione .backup con .bar perché altrimenti non venica caricato. Quindi, una volta scaricato il file, sostituire l\'estensione.bar con .backup.
Si otterra il file: Barchart symbol USA.backup
Chiedo un chiarimento su un dubbio che mi è venuto in mente proprio ora allo staff playoptions: i file .backup di beetrader possono essere importati da un pc all\'altro, se sono con lo stesso fornitore di dati (in questo caso barchart) senza dare problemi?

vuoi che la completi io la lista dell\'SP 500 ?
dammi il via e da domani parto con l\'inserimento-

[pernotron]

Non ho abbonamento: ho installato la barchart trader e poi l\'ho collegata a beetrader.

Ho scaricato barchart trader delay , tu hai questa versione giusto? Il fatto che ci sia un delay di 15 minuti può influire molto sugli overspread a 5 minuti? Magari sei il maestro Tiziano può consigliarci in tal senso sarebe ottimo .
Si potrebbe usare IB e Barchart contemporaneamente per sopporire a questo delay di 15 minuti? Se si quale dovrebbe essere il procedimento?

[Apocalips]

..... Il fatto che ci sia un delay di 15 minuti può influire molto sugli overspread a 5 minuti?

un delay di 15 minuti influisce parecchio su OS a 5 minuti, meno sull\' ora e nulla sul Daily.

Apo

[marcoS]

Credo di aver sbagliato sezione...

...ma non so come spostarlo

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4458-beeTrader-Release-0-8-10-31-06-06-2014&p=74704&viewfull=1#post74704

[orlando]

Fino a che livelli si cointegrazione si possono trovare spread con elevate probalilità di guadagno? 0,9?
Se ho cointegrazione 0,8 o 0,7 o addirittura 0,6 ma lo Z-score è a +/- 3 (sul daily) è uno spread da prendere in considerazione?
Se ho ottimi valori di cointegrazione, di confidenz e di Z-score ma estimated bars to zero è 500 (sul daily) è da scartare perchè dovrei essere a mercarto per 2 anni?
Il valore minimo di optimized e standard profit e loss% quanto dovrebbe essere? Per me il 50% è piu che sufficente (sul daily) ma la casella non è di colore verde.

Grazie e scusate per le troppe domande.

[pernotron]

un delay di 15 minuti influisce parecchio su OS a 5 minuti, meno sull\' ora e nulla sul Daily.

Apo

allora barchart può servire solo su tf daily , però i daily potenzialmente si possono chiudere in mesi o anni, a me piace l\'operatività veloce, non si possono impegnare capitali per periodi così lunghi, almeno io non me lo posso permettere come credo molti di noi.
L\'unica alternativa è acquistare i dati, non ne vedo altre, peccato perchè IB ti consente di avere quasi tutto a poco prezzo ma non basta come lunghezza dei dati storici.

[Cagalli Tiziano]

Fino a che livelli si cointegrazione si possono trovare spread con elevate probalilità di guadagno? 0,9?

0,5 è il valore che viene scartato se attivi il filtro, quello è il minimo accettabile.

Se ho cointegrazione 0,8 o 0,7 o addirittura 0,6 ma lo Z-score è a +/- 3 (sul daily) è uno spread da prendere in considerazione?

Certo

Se ho ottimi valori di cointegrazione, di confidenz e di Z-score ma estimated bars to zero è 500 (sul daily) è da scartare perchè dovrei essere a mercarto per 2 anni?

Direi di sì dato che se ne possono trovare di meglio.

Il valore minimo di optimized e standard profit e loss% quanto dovrebbe essere? Per me il 50% è piu che sufficente (sul daily) ma la casella non è di colore verde.

50% è un valore buono.
I colori identificano, in tutte le caselle, i valori presenti nelle caselle stesse ma in valore relativo. Pertanto è un \'indicazione per trovare il migliore/peggiore all\'interno di quella colonna, non in senso strategico.

Grazie e scusate per le troppe domande.

Grazie a te!

[Cagalli Tiziano]

allora barchart può servire solo su tf daily , però i daily potenzialmente si possono chiudere in mesi o anni, a me piace l\'operatività veloce, non si possono impegnare capitali per periodi così lunghi, almeno io non me lo posso permettere come credo molti di noi.
L\'unica alternativa è acquistare i dati, non ne vedo altre, peccato perchè IB ti consente di avere quasi tutto a poco prezzo ma non basta come lunghezza dei dati storici.

Barchart fornisce i dati a time frame inferiori ed ha un\'ottima qualità.
IB si fa pagare tutto un pò tantino, quello che ti da a prezzo basso in pratica seve a poco...l\'unica cosa a prezzi imbattibili è il costo per eseguito.

Per la serie: nessuno è perfetto!

[pernotron]

Barchart fornisce i dati a time frame inferiori ed ha un\'ottima qualità.
IB si fa pagare tutto un pò tantino, quello che ti da a prezzo basso in pratica seve a poco...l\'unica cosa a prezzi imbattibili è il costo per eseguito.

Per la serie: nessuno è perfetto!

Sante parole maestro, la famosa coperta corta c\'è sempre !

[TFiutoT384]

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[pernotron]

Non vorrei passare per quello che vuole fare tutto lui ma sono già arrivato alla fine della lettera P e per questa sera conto di arrivare a fine lettera S di tutto l\'SP500, per cui sono quasi alla fine: entro domattina metto sul sito il file fino alla lettera S. Invece sarà molto più importante condividere e concordare le scansioni per raddoppiare i titoli scansionati e quindi le possibilità di trovare ottime combinazioni: questo secondio me è davvero importante. Se poi si unirà qualcun altro molto meglio ancora.

io ci sono , su che tf vorresti operare? il problema sono i tf inferiori al daily perchè presuppongono l\'acquisto di dati storici

[cristian_100]

Ciao a tutti,può essere che lo Z-Score non si aggiorni sempre ,provandolo ad 1 minuto mi era rimasto alle 14.30 ma ricaricandolo è andato avanti oppure dipende dalla connessione?grazie,saluti,Cris.

[cristian_100]

Ciao a tutti,può essere che lo Z-Score non si aggiorni sempre ,provandolo ad 1 minuto mi era rimasto alle 14.30 ma ricaricandolo è andato avanti oppure dipende dalla connessione?grazie,saluti,Cris.

Adesso mi ha dato un problema come l\'antro giorno(vedi figura)
avevo una cointegrazione fra mini-nq e mini dj 0.9 di cointegrazione a 1 minuto ed ora che l\'ho riavviato non trova più la cointegrazione,possibile che prima c\'era cointegrazione e adesso no,da cosa può dipendere??saluti ,grazie.cris