OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Claudio61]

Questa mattina ho aperto in simulazione questo over spred dati gli interessanti parametri di cointegrazione e di confidence level,quindi ho venduto Banca Popolare di Milano e acquistato Unicredit come indicato dai livelli Z score.

L\'ho fatto direttamente sul sottostante perchè in quel momento non avevo tempo di simulare operazioni di acquisto e vendita in opzioni, che avrebbero ridotto di molto il capitale a mercato.

Ebbene, a parte il fatto che Unicredit è gia in guadagno, la cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è la rappresentazione dei DPD della Popolare di Milano che sembra spingeranno in giù il suo prezzo. Quindi, la rappresentazione statistica dello Z score è concorde con l\'attuale e reale situazione di mercato.

Ciao Eligio

perchè non hai messo entrambi i sottostanti nello stesso Strategy Builder?
Avresti l\' Atnow/Saldo Netto della strategia nel suo insieme.
Lo chiedo perchè non vorrei ci fosse un valido motivo che non vedo

Grazie

[Eligio Turi]

Ciao Eligio

perchè non hai messo entrambi i sottostanti nello stesso Strategy Builder?
Avresti l\' Atnow/Saldo Netto della strategia nel suo insieme.
Lo chiedo perchè non vorrei ci fosse un valido motivo che non vedo

Grazie

Motivi particolari non ce ne sono Claudio, se non quello di poter fare singolarmente le analisi e le simulazioni della strategia.

[familytaz]

Intanto grazie ragazzi per questa beeApps gratuita ragazzi

Per poter meglio comprendere, mi sono fatto questo quadretto in riferimento al manuale dell\'overspread.

Se ho cannato correggete pure, sia Playoptions che forum.

Tra un po\' tocca alle colonne.

[the learner]

[QUOTE=familytaz;74101]Intanto grazie ragazzi per questa beeApps gratuita ragazzi

Per poter meglio comprendere, mi sono fatto questo quadretto in riferimento al manuale dell\'overspread.

Se ho cannato correggete pure, sia Playoptions che forum.

Tra un po\' tocca alle colonne.

/QUOTE]

[alex69]

Intanto grazie ragazzi per questa beeApps gratuita ragazzi

Per poter meglio comprendere, mi sono fatto questo quadretto in riferimento al manuale dell\'overspread.

Se ho cannato correggete pure, sia Playoptions che forum.

Tra un po\' tocca alle colonne.

Ciao familytaz,
se non erro nel riquadro dello Z-Score dovresti indicare "Si vende titolo 1 e si compra titolo 2".

Alex

[fnet]

Salve,

si, esiste.
Basterebbe nel Symbol Manager fare in modo che i nomi delle diverse security siano uguali a quelli che si trovano sul sito di Yahoo!. Per esempio, al posto di avere il nome "APPLE", se si mette il nome "Apple Inc.", i dati vengono automaticamente importati da beeTrader senza alcun passaggio manuale.

Max Francario

1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB

corretto come sopra ?
grazie
fabio

[Claudio61]

1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB

corretto come sopra ?
grazie
fabio

Se yahoo ha caricato bene i dati sì

[andcol]

Buongiorno a tutti.
Complimenti per questa bella discussione e al grande tiziano che non ci fa mai.............dormire......... con queste affascinanti trovate.
Ma per una mia forma mentale prima d mettermi a simulare devo avere un tracciato da seguire e ho bisogno di conferme per evitare di perdermi nei meandri dei rovesci della medaglia.
Cointegrazione e confidenza sono la partenza ..... ma poi mi trovo tutte quelle colonne dal significato chiarissimo ma che mi mettono in difficolta\' a dargli un peso.
Ovviamente il peso da dare a ogni colonna e\' strettamente personale, ma mi sento di chiedere a tiziano una dritta.
Ad esempio, scelta la coppia cointegrata e "confidata", scelti i livelli di Z-score tenendo conto degli ottimizzati, scelta una divergenza abbastanza ampia e un numero di trading il piu\' alto possibile ................ aspetto i segnali della analisi tecnica in AND con i Z-score per entrare a mercato?
So che mi aspetta la sezione degli strafalcioni ma la baratto volentieri con un aiuto................
Grazie per l\'attenzione a questo problema "strettamente personale"!!
Andrea

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti.
Complimenti per questa bella discussione e al grande tiziano che non ci fa mai.............dormire......... con queste affascinanti trovate.
Ma per una mia forma mentale prima d mettermi a simulare devo avere un tracciato da seguire e ho bisogno di conferme per evitare di perdermi nei meandri dei rovesci della medaglia.
Cointegrazione e confidenza sono la partenza ..... ma poi mi trovo tutte quelle colonne dal significato chiarissimo ma che mi mettono in difficolta\' a dargli un peso.
Ovviamente il peso da dare a ogni colonna e\' strettamente personale, ma mi sento di chiedere a tiziano una dritta.
Ad esempio, scelta la coppia cointegrata e "confidata", scelti i livelli di Z-score tenendo conto degli ottimizzati, scelta una divergenza abbastanza ampia e un numero di trading il piu\' alto possibile ................ aspetto i segnali della analisi tecnica in AND con i Z-score per entrare a mercato?
So che mi aspetta la sezione degli strafalcioni ma la baratto volentieri con un aiuto................
Grazie per l\'attenzione a questo problema "strettamente personale"!!
Andrea

Grazie a te.
Sì, aspettare il segnale Z-score è la regola.

Comunque terremo un webinary il 5 giugno alle 20,30 dove illustrerò il sistema nel suo insieme.

[andcol]

Grazie a te.
Sì, aspettare il segnale Z-score è la regola.

Comunque terremo un webinary il 5 giugno alle 20,30 dove illustrerò il sistema nel suo insieme.

Grazie per la risposta
Intanto provo ................ aspettando la luce il 5!!!!
Buona giornata .
Andrea

[pierpy]

Ciao a tutti
Son rimasto affascinatissimo da qst novità dell\'overspread e mio malgrado giovedi 5 non posso essere presente al webinar. Spero cmq di poterne imparare di più in altre occasioni.
Qualche domanda:
Supponiamo per assurdo che entri con lo z-score a -2 e invece di convergere verso lo zero, continui a scendere.
Io non prendo provvedimenti di alcun genere per qualsivoglia motivazione, ed arrivato al livello di z-score di -4 decida di stoppare (ipotesi assurda perchè mi sembra di aver visto raramente valori maggiori di 3.5, ma lo faccio per rendere meglio il concetto)
La cifra che andrò a perdere, è la medesima che guadagnavo in caso di convergenza e approdo allo 0?
Chiedo perdono in anticipo se la domanda è assurda o mal posta, ma sono novello

[pierpy]

Questa mattina ho aperto in simulazione questo over spred dati gli interessanti parametri di cointegrazione e di confidence level,quindi ho venduto Banca Popolare di Milano e acquistato Unicredit come indicato dai livelli Z score.

L\'ho fatto direttamente sul sottostante perchè in quel momento non avevo tempo di simulare operazioni di acquisto e vendita in opzioni, che avrebbero ridotto di molto il capitale a mercato.

Ebbene, a parte il fatto che Unicredit è gia in guadagno, la cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è la rappresentazione dei DPD della Popolare di Milano che sembra spingeranno in giù il suo prezzo. Quindi, la rappresentazione statistica dello Z score è concorde con l\'attuale e reale situazione di mercato.

Ciao Eligio
Ero curioso di sapere, se puoi, a quale valore si entrava sh su B Pop Mil quando lo Z-Score era +2.
Ucg l avevi già scritta ed era 6.30.
Vedo che anche attualm UCG sarebbe in leggero gain e Pop Mi anche scendicchia..
Quanto segna ora lo Z-score?

Grz mille

[civvic]

max e min valori z-score

Maestro, scusa ma non mi trovo con i valori in tabella di max e min z-score nelle ultime 250 barre

se vado sui grafici delle coppie (che mostrano credo circa 250 barre) , z-score non arriva a quei valori

vedi qui sopra mps-unicredit che rimane confinato a -2 1 mentre in tabella va da 5,73 a -6.
Forse non ho capito i valori in tabella ?
Anche perchè se veramente andasse da -6 a 5,73 non sarebbe una buona idea entrare a -2 +2 !
Dimenticavo , è tutto riferito a valori orari !!

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti
Son rimasto affascinatissimo da qst novità dell\'overspread e mio malgrado giovedi 5 non posso essere presente al webinar. Spero cmq di poterne imparare di più in altre occasioni.
Qualche domanda:
Supponiamo per assurdo che entri con lo z-score a -2 e invece di convergere verso lo zero, continui a scendere.
Io non prendo provvedimenti di alcun genere per qualsivoglia motivazione, ed arrivato al livello di z-score di -4 decida di stoppare (ipotesi assurda perchè mi sembra di aver visto raramente valori maggiori di 3.5, ma lo faccio per rendere meglio il concetto)
La cifra che andrò a perdere, è la medesima che guadagnavo in caso di convergenza e approdo allo 0?
Chiedo perdono in anticipo se la domanda è assurda o mal posta, ma sono novello

No, non è la stessa.
Comunque la serata del 5 sarà registrata ed il filmato disponibile per tutti coloro che lo desiderino.

[Cagalli Tiziano]

Maestro, scusa ma non mi trovo con i valori in tabella di max e min z-score nelle ultime 250 barre

se vado sui grafici delle coppie (che mostrano credo circa 250 barre) , z-score non arriva a quei valori

vedi qui sopra mps-unicredit che rimane confinato a -2 1 mentre in tabella va da 5,73 a -6.
Forse non ho capito i valori in tabella ?
Anche perchè se veramente andasse da -6 a 5,73 non sarebbe una buona idea entrare a -2 +2 !
Dimenticavo , è tutto riferito a valori orari !!

di default lo zoom è settato a 250 periodi ma si può portare sino a 1500.
Il valore degli z-score che ha calcolato sono certamente all\'interno di questo periodo.

Ricordo a tutti che poi, dopo aver impostato tante barre, puoi utilizzare lo zoom cliccando sul grafico nella parte che vuoi zoommare. Posizioni il mouse, clicchi e ti sposti verso il basso.