OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[cristian_100]

Per risolvere il problema della limitazione a 300 coppie che non consente in un sol colpo di passare al setaccio con L\'OverSpread tutte le coppie del nostro indice, basta crearsi 4 gruppi da 10 (A,B,C,D) che permutati tra di loro generano le seguenti 6 liste da richiamare poi una alla volta su BT.

Lista 1 ----> sottostanti dei gruppi A,B
Lista 2 ----> sottostanti dei gruppi A,C
Lista 3 ----> sottostanti dei gruppi A,D
Lista 4 ----> sottostanti dei gruppi B,C
Lista 5 ----> sottostanti dei gruppi B,D
Lista 6 ----> sottostanti dei gruppi C,D

Potete scaricare al seguente link le liste già pronte con i simboli della T3 di Webank

https://www.dropbox.com/sh/leo39e0nx5ftamo/AABrZdp0iU_oAvdttJal1kPza

una volta scaricate vanno copiate nel folder Symbol List al seguente percorso

Documenti/PlayOptions.it/beeTrader/Symbol List

Apo

Grazie,saluti ,cris

[cristian_100]

Ciao, ho usato il moltiplicatore 10 per pesare alla perfezione le quantità ma è ovvio che è impensabile entrare con queste cifre e quindi va anche bene 1 dax e 3 nasdaq con un errore del 10%

Apo

ciao,ti ringrazio ,saluti ,cristian

[familytaz]

Ciao Tiziano, desideravo porti un quesito:

Premessa
- Effettuiamo la mattina \'Overspread scanner.
- Troviamo la miglior combinazione di titoli per l\'overspread.
- Il titolo A è quotato in Italia/Europa, il titolo B in Usa.

Domanda:
- La mattina compriamo/vendiamo titolo A, ed il pomeriggio vendiamo/compriamo titolo B ?
- Il diverso orario di negoziazione ha incidenza nell\'overspread (messa a mercato, peso titoli, gestione money) ?

Grazie anticipatamente .

[Claudio61]

Fai una prova e metti due titoli che hai già in portafoglio e che abbiano la possibilità di avere un risultato.
Cioè che beeTrader te li restituisca cointegrati (ci vogliono le barre storiche necessarie).
Al di la del valore della cointegrazione che adesso non ci interessa, si crea una coppia con dei titoli che hai nel portafoglio (NON devono essere opzioni perchè non hanno il grafico storico!).

IO l\'ho fatto proprio in questo momento con una obbligazione e una posizione su Fiat e ho i risultati in euro di questa coppia creata in modo artificiale.

BeeTrader è andato in portafoglio e ha preso i due ISIN e ha aggregato il prezzo di carico ed il prezzo di settlement giornaliero.

Ciao Tiziano,

ti rispondo qui perchè vedendo lo spostamento suppongo che tu voglia continuarla qui.

Ho provato con IB Simulata .... ho messo a mercato i 2 titoli ma il "Details" non li vede.

[Claudio61]

Per risolvere il problema della limitazione a 300 coppie che non consente in un sol colpo di passare al setaccio con L\'OverSpread tutte le coppie del nostro indice, basta crearsi 4 gruppi da 10 (A,B,C,D) che permutati tra di loro generano le seguenti 6 liste da richiamare poi una alla volta su BT.

Lista 1 ----> sottostanti dei gruppi A,B
Lista 2 ----> sottostanti dei gruppi A,C
Lista 3 ----> sottostanti dei gruppi A,D
Lista 4 ----> sottostanti dei gruppi B,C
Lista 5 ----> sottostanti dei gruppi B,D
Lista 6 ----> sottostanti dei gruppi C,D

Potete scaricare al seguente link le liste già pronte con i simboli della T3 di Webank

https://www.dropbox.com/sh/leo39e0nx5ftamo/AABrZdp0iU_oAvdttJal1kPza

una volta scaricate vanno copiate nel folder Symbol List al seguente percorso

Documenti/PlayOptions.it/beeTrader/Symbol List

Apo

Grazie Apo

[Apocalips]

Per risolvere il problema della limitazione a 300 coppie che non consente in un sol colpo di passare al setaccio con L\'OverSpread tutte le coppie del nostro indice, basta crearsi 4 gruppi da 10 (A,B,C,D) che permutati tra di loro generano le seguenti 6 liste da richiamare poi una alla volta su BT.

Lista 1 ----> sottostanti dei gruppi A,B
Lista 2 ----> sottostanti dei gruppi A,C
Lista 3 ----> sottostanti dei gruppi A,D
Lista 4 ----> sottostanti dei gruppi B,C
Lista 5 ----> sottostanti dei gruppi B,D
Lista 6 ----> sottostanti dei gruppi C,D

Potete scaricare al seguente link le liste già pronte con i simboli della T3 di Webank

https://www.dropbox.com/sh/leo39e0nx5ftamo/AABrZdp0iU_oAvdttJal1kPza

una volta scaricate vanno copiate nel folder Symbol List al seguente percorso

Documenti/PlayOptions.it/beeTrader/Symbol List

Apo

[Apocalips]

Ciao,come rapporto hai messo giustamente 10dax e 33 nasdaq ma si può mettere anche 1 dax e 3 nasdaq??o non è molto preciso questo rapporto(1dax/3nasdq),cosa ne pensi??grazie saluti,cristian

Ciao, ho usato il moltiplicatore 10 per pesare alla perfezione le quantità ma è ovvio che è impensabile entrare con queste cifre e quindi va anche bene 1 dax e 3 nasdaq con un errore del 10%

Apo

[cristian_100]

Giusto al livello didattico si puo osservare che funziona anche con time frame ad 1 minuto :shocked:

pair: Dax- Nasdaq100

[ATTACH=CONFIG]15106[/ATTACH]

Apo

Ciao,come rapporto hai messo giustamente 10dax e 33 nasdaq ma si può mettere anche 1 dax e 3 nasdaq??o non è molto preciso questo rapporto(1dax/3nasdq),cosa ne pensi??grazie saluti,cristian

[Cagalli Tiziano]

Sono un po\' testone

Gli ordini devo farli da Beetrader perchè il calcolo si attivi o se li faccio sulla piattaforma (IB) Beetrader prende gli eseguiti dal broker? In una prova con ordini fatti sulla piattaforma il calcolo non è partito.

Fai una prova e metti due titoli che hai già in portafoglio e che abbiano la possibilità di avere un risultato.
Cioè che beeTrader te li restituisca cointegrati (ci vogliono le barre storiche necessarie).
Al di la del valore della cointegrazione che adesso non ci interessa, si crea una coppia con dei titoli che hai nel portafoglio (NON devono essere opzioni perchè non hanno il grafico storico!).

IO l\'ho fatto proprio in questo momento con una obbligazione e una posizione su Fiat e ho i risultati in euro di questa coppia creata in modo artificiale.

BeeTrader è andato in portafoglio e ha preso i due ISIN e ha aggregato il prezzo di carico ed il prezzo di settlement giornaliero.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano e grazie del consiglio, in effetti con i due titoli funziona(vedi immagine) strano però non avere correlazione tra quelle commodities, anche perchè con barchart le ho trovate.


Ci ragiono meglio domani a mente fresca.:cap:
Grazie
Marco

In un mondo attuale dove quasi il 90% del tradato è automatizzato, è tutto correlato! Nel senso che appena sale un grafico guida, diciamo lS&P500, sale tutto.
Se sale o scende tutto, possiamo dire che è tutto correlato.

Tutto correlato = niente guadagno!


Titolo A e titolo B sono correlati:

compro A e vendo B
si muovono entrambi di 1 euro, per cui +1-1 = 0

compro B e vendo A
si muovono entrambi di 1 euro, per cui -1+1 = 0

Questa è la dimostrazione che correlati non va bene, e allora bisognerebbe che fossero correlati ma solo qualche volta e in proporzione temporale variabile:

si chiama cointegrazione.

Il padrone ed il cane al guinzaglio arriveranno nello stesso posto ma durante il percorso, saranno tra loro distanti più o meno...quanto più o meno?

dipende dalla lunghezza del guinzaglio

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano e grazie del consiglio, in effetti con i due titoli funziona(vedi immagine) strano però non avere correlazione tra quelle commodities, anche perchè con barchart le ho trovate.
Ci ragiono meglio domani a mente fresca.:cap:
Grazie
Marco

Se le trovavi con BarChart dove sarebbe stata l\'idea innovativa? Non avrei fatto l\'OverSpread!:laughing:

E\' proprio questo il punto e sono contento che hai fatto la "prova del nove" ...seppur involontariamente.
NON è più la correlazione che ci interessa ma la cointegrazione: i tempi cambiano e le tecniche di commercio si evolvono.

[marcoS]

Cambia gruppo di titoli perchè potrebbe essere, anche s emi pare strano, che non ci sia nessuna cointegrazione tra quelli messi nella lista ed i valori a zero, sono scartati e non li vedi proprio.
Metti Apple e AT&T che li ho appena fatti, hanno una cointegrazione bassa ma sono cointegrati.

Ciao Tiziano e grazie del consiglio, in effetti con i due titoli funziona(vedi immagine) strano però non avere correlazione tra quelle commodities, anche perchè con barchart le ho trovate.

Yahoo finance 3.jpg

Ci ragiono meglio domani a mente fresca.:cap:
Grazie
Marco

[Claudio61]

Perfetto!
Allora per avere i conteggi su quella finestra è sufficinete che tu abbia fatto l\'operazione ed il software in maniera automatica andrà a leggere nel portafoglio i prezzi di carico degli strumenti e farà i calcoli.

Grazie a te e a giorgiog!

Sono un po\' testone

Gli ordini devo farli da Beetrader perchè il calcolo si attivi o se li faccio sulla piattaforma (IB) Beetrader prende gli eseguiti dal broker? In una prova con ordini fatti sulla piattaforma il calcolo non è partito.

[Cagalli Tiziano]

grazie

... dato che lo zero è il punto chiave , si potrebbe nel grafico Z-score inserire una retta che lo evidenzi ....

Grazie!
Preso nota, la release definitiva la rilasceremo entro la settimana prossima e ci sarà anche questa miglioria.

[Cagalli Tiziano]

Già che ho lanciato la scansione posto anche i risultati:
guardate a time frame 5 minuti sui titoli italiani che belle percentuali di guadagno..