OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Apocalips]

questo invece, molto piu realistico e per tutte le tasche, con 2000 euro di margine intraday ha reso in questo trade il 3% in poco piu di 30 minuti e nella giornata ancora in corso di queste occasioni ce ne sono state una decina

ah però, mica male :calp:

pair: E-Mini Dow Jones/ E- Mini Nasdaq 100
Time frame: 1 minuto

SPREAD.jpg

Apo

[Apocalips]

Giusto al livello didattico si puo osservare che funziona anche con time frame ad 1 minuto :shocked:

pair: Dax- Nasdaq100

SPREAD.jpg

Apo

[chrisbasetta]

Te lo dico io...circa 200 dollari a contratto.
Le commodities più o meno viaggiano tutte su questa marginazione se sono una contro l\'altra.

Escuso gold/silver e brent/wti che sono 4/5 volte più marginate.

Grazie Tiziano!
Beh allora ha fatto circa il 200% sul margine in poche ore...mica male... :w00t:
Le Commodities non le ho mai esplorate fin\'ora... ma con l\'Overspread direi che è il momento di testare le acque...hehe

[Cagalli Tiziano]

Complimenti!
Io mi astengo fino almeno dopo il Webinar...
Posso chiederti quanto ti ha marginato più o meno l\'operazione?

Te lo dico io...circa 200 dollari a contratto.
Le commodities più o meno viaggiano tutte su questa marginazione se sono una contro l\'altra.

Escuso gold/silver e brent/wti che sono 4/5 volte più marginate.

[Andrea Cagalli]

Io invece non riesco a capire una cosa e sollevo un quesito che mi ha fatto venire dei dubbi sulla gestione dell\' operatività, probabilmente non ho compreso bene come opera l\'algoritmo.:unsure:

Sappiamo che Beetrader elabora i dati dello spread su una finestra fissa di 1500 barre che ha origine nel punto zero e termina nel punto n°1500 e supponiamo che oggi io sia entrato a mercato su una coppia il cui zscore è arrivato a 2 deviazioni standard.

Ora per chiudere l\'operazione come faccio a sapere quando lo zscore tornerà a zero considerato che ogni giorno che riapro il grafico la finestra di osservazione si sposta in avanti ? cioè trasla di una barra in avanti (1-1501) e non coincide piu con il mio spread che quando aperto faceva riferimento al punto zero.

ma allora l\'algoritmo come effettua il backtest se ad ogni apertura di trade io non so se effettivamente in quel momento lo zscore aveva quel valore che si vede oggi a grafico già formato ?


non so se sono riusciuto a spiegarmi :unsure:


grazie

Apo

Ciao caro,
beeTrader fa una stima ogni qualvolta apri l\'OverSpread, quindi nel tuo esempio, ogni giorno sul 1500 barre andando via via ad escludere la prima che viene sostituita con la nuova. Ogni giorno effettua quindi una stima sui valori di quelle 1500 barre.
Tieni sempre presente che l\'OverSpread tornerà a 0 quando tornerà a 0, solo in quel momento ne hai la certezza.


Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

che probabilità c\'è di arrivare alla sesta dev std? :dizzy!

In statistica la 6 dev std si chiama sfi.. tremenda!:laughing:

[pierpy]

Ringrazio Tiziano ed il suo Team!

E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi :calp:


time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari

Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score

Ciao

Grazie per aver riportato un esempio reale. La curiosità è tanta e vedere come qualcuno inizia ad applicarlo alimenta le già rosee prospettive.
Posso chiederti di quali futures si trattava.... bovini vivi e carne di maiale???!!! :shocked:

[civvic]

di default lo zoom è settato a 250 periodi ma si può portare sino a 1500.
Il valore degli z-score che ha calcolato sono certamente all\'interno di questo periodo.

Ricordo a tutti che poi, dopo aver impostato tante barre, puoi utilizzare lo zoom cliccando sul grafico nella parte che vuoi zoommare. Posizioni il mouse, clicchi e ti sposti verso il basso.

Ahhhh ecco, grazie!
Io avevo capito che era sulle 250 barre
ManOS.JPG
invece è su tutte le barre.
Vedendo il grafico (che non avevo capito che si potesse ingrandire oltre che rimpicciolire)
zscore3.JPG
si capisce anche che è solo un valore spurio (6 dev std) che è rientrato subito (che probabilità c\'è di arrivare alla sesta dev std? :dizzy!

[chrisbasetta]

Ringrazio Tiziano ed il suo Team!

E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi :calp:


time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari

Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score

Complimenti!
Io mi astengo fino almeno dopo il Webinar...
Posso chiederti quanto ti ha marginato più o meno l\'operazione?

[Apocalips]

Io invece non riesco a capire una cosa e sollevo un quesito che mi ha fatto venire dei dubbi sulla gestione dell\' operatività, probabilmente non ho compreso bene come opera l\'algoritmo.:unsure:

Sappiamo che Beetrader elabora i dati dello spread su una finestra fissa di 1500 barre che ha origine nel punto zero e termina nel punto n°1500 e supponiamo che oggi io sia entrato a mercato su una coppia il cui zscore è arrivato a 2 deviazioni standard.

Ora per chiudere l\'operazione come faccio a sapere quando lo zscore tornerà a zero considerato che ogni giorno che riapro il grafico la finestra di osservazione si sposta in avanti ? cioè trasla di una barra in avanti (1-1501) e non coincide piu con il mio spread che quando aperto faceva riferimento al punto zero.

ma allora l\'algoritmo come effettua il backtest se ad ogni apertura di trade io non so se effettivamente in quel momento lo zscore aveva quel valore che si vede oggi a grafico già formato ?


non so se sono riusciuto a spiegarmi :unsure:


grazie

Apo

[bergamin]

Ringrazio Tiziano ed il suo Team!

E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi :calp:


time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari

Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score

[pierpy]

No, non è la stessa.
Comunque la serata del 5 sarà registrata ed il filmato disponibile per tutti coloro che lo desiderino.

Grz mille

[Cagalli Tiziano]

Zoom

così:

[Cagalli Tiziano]

Maestro, scusa ma non mi trovo con i valori in tabella di max e min z-score nelle ultime 250 barre

se vado sui grafici delle coppie (che mostrano credo circa 250 barre) , z-score non arriva a quei valori

vedi qui sopra mps-unicredit che rimane confinato a -2 1 mentre in tabella va da 5,73 a -6.
Forse non ho capito i valori in tabella :ermm: ?
Anche perchè se veramente andasse da -6 a 5,73 non sarebbe una buona idea entrare a -2 +2 !
Dimenticavo , è tutto riferito a valori orari !!

di default lo zoom è settato a 250 periodi ma si può portare sino a 1500.
Il valore degli z-score che ha calcolato sono certamente all\'interno di questo periodo.

Ricordo a tutti che poi, dopo aver impostato tante barre, puoi utilizzare lo zoom cliccando sul grafico nella parte che vuoi zoommare. Posizioni il mouse, clicchi e ti sposti verso il basso.

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti
Son rimasto affascinatissimo da qst novità dell\'overspread e mio malgrado giovedi 5 non posso essere presente al webinar. Spero cmq di poterne imparare di più in altre occasioni.
Qualche domanda:
Supponiamo per assurdo che entri con lo z-score a -2 e invece di convergere verso lo zero, continui a scendere.
Io non prendo provvedimenti di alcun genere per qualsivoglia motivazione, ed arrivato al livello di z-score di -4 decida di stoppare (ipotesi assurda perchè mi sembra di aver visto raramente valori maggiori di 3.5, ma lo faccio per rendere meglio il concetto)
La cifra che andrò a perdere, è la medesima che guadagnavo in caso di convergenza e approdo allo 0?
Chiedo perdono in anticipo se la domanda è assurda o mal posta, ma sono novello

No, non è la stessa.
Comunque la serata del 5 sarà registrata ed il filmato disponibile per tutti coloro che lo desiderino.