OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Francario Massimiliano]

Salve,

Spero ci sia anche un metodo meno articolato. :dizzy::dizzy:

si, esiste.
Basterebbe nel Symbol Manager fare in modo che i nomi delle diverse security siano uguali a quelli che si trovano sul sito di Yahoo!. Per esempio, al posto di avere il nome "APPLE", se si mette il nome "Apple Inc.", i dati vengono automaticamente importati da beeTrader senza alcun passaggio manuale.

Max Francario

[Claudio61]

.... quindi
1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) esporto i dati storici in formato beeTrader
5) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB ( o altro broker )
6) apro le chart con i vari titoli
7) importo i dati storici precedentementi esportarti
punti 3 , 4 , 6 , 7 vanno ripetuti per ogni chart / titolo

ottimo direi
grazie
fabio

Spero ci sia anche un metodo meno articolato. :dizzy::dizzy:

[fnet]

Lunedì in mattinata la rendiamo disponibile, ho voluto bloccarla io per poter aggiungere il downolad dei dati da Yahoo dopo aver avuto la riposta da IB nella loro indisponibilità a fornire serie storiche superiori ad 1 anno.

A Rimini il simpatico utente giorgiog mi faceva presente che altri software che si collegano ad IB, tipo ninja trader, e scarica dati a minuto per circa 1 anno. A questo punto ho chiesto alla fonte e la riposta è nel merge (una parte è scaricata presso altri provider e poi incollata al dato IB).
E così ho provveduto.

.... quindi
1) apro beeTrader con datafeed Yahoo
2) apro le chart con i vari titoli scelti
3) imposto proprieta chart a x periodi time frame day
4) esporto i dati storici in formato beeTrader
5) chiudo beeTrader e la riapro con datafeed IB ( o altro broker )
6) apro le chart con i vari titoli
7) importo i dati storici precedentementi esportarti
punti 3 , 4 , 6 , 7 vanno ripetuti per ogni chart / titolo

ottimo direi
grazie
fabio

[Claudio61]

Ciao Tiziano,

Per i Future su Indici e su Comodities si devono usare i dati Continuos per avere le 1500 barre day ?

Istantanea_2014-05-26_221555.png
o
Istantanea_2014-05-26_221900.png
o
Istantanea_2014-05-26_222354.png

[chrisbasetta]

Ciao Tiziano,

volevo chiederti quanto conta il Confidence Level nella scelta della coppia?

Facendo degli scan veloci ho notato che spesso le percentuali di guadagno più alte corrispondono a coppie cointegrate, dove però il Confidence Level non è necessariamente alto, anzi, in alcuni casi è anche a valori bassi...
da questo deduco che quel parametro non deve necessariamente essere altissimo... sbaglio?

Quindi... se per la cointegrazione la soglia minima consigliata può essere ad esempio 0,6 o 0,7... cosa consigli per il Confidence Level?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo,

Secondo me il time frame può fare la differenza.
Ho personalmente applicato sistemi di statistical arbitrage in passato, pur senza mai metterli in reale.
La cointegrazione, purtroppo, non è esente dal classico problema econometrico della corretta definizione del time frame. E a serie cointegrate su time frame 1m usando ad esempio 4gg di dati può fare da contraltare una coppia non cointegrata su time frame 1d che lavorino su 6 anni di dati.
Qual\'è la relazione più affidabile? Come detto, teoria suggerisce di lavorare su serie lunghe per identificare presenza, o meno, di cointegrazione e sfruttare modelli di aggiustamento di breve termine simili (error correction model/mechanism che descrivono come le due serie cointegrate debbano assorbire eventuali divergenze che si sono venute a creare nel breve).

Tiziano ha chiarito che il sistema con cui lavora BeeTrader non è quello classico, studiato in letteratura ed applicato (in varia forma) da migliaia di hedge fund market neutral.

Ma resta da capire se l\'ottimizzazione fatta permetta di operare indistintamente su dati a 1m piuttosto che a 1h o 1d.

Immagino che quando avremo la nuava versione di BeeTrader riusciremo anche a fare backtesting delle varie possibilità che abbiamo.

Una domanda, infatti, mi interessa porre a BeeTrader: quante operazioni genera in media un sistema che lavora su dati a 1m e quante un sistema che lavora su dati daily?
Inoltre: quanto è forte statisticamente la cointegrazione sui vari time frame e quali sono i tempi stimati per la correzione dell\'errore (riassorbimento della divergenza tra le due serie)?

Il sistema su barre 1m può essere realisticamente sfruttato solo sui future e solo su quello liquidi. Ma è proprio lì che sono minori le inefficienze di mercato (e l\'arbitraggio statistico tende a sfruttare queste).
Quindi su barre a 1m, l\'errore può essere così grande da coprire gli spread+commissioni?

Aspettiamo BeeTrader o Tiziano per un\'anteprima sulle risposte.

Ho molta fiducia in questo tool perche il pair trading può essere molto utile in un\'ottica di diversificazione.
Speriamo di capire bene come sfruttare il tool che Tiziano ha creato.

Come minimo uso il 5 minuti e non il minuto...comunque la bella notizia è che non devi fare nessun backtest perchè è già presente nel risultato della scansione, compreso tutte le informazioni che ti servono per decretare se è la coppia giusta o no.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
desideravo porti dei quesiti:

- il "limite" dei 25 titoli sull\'inserimento, si puo\' ovviare creando più watchlist ?

- Se sì, ha senso crearle per prezzo e/o, settore, mercato, per segnale... e quanto altro (cani diversi ed ubriachi che reggono all\'alcool diversamente, che tirano in maniera diversa) ?

- Se no, allora converrebbe crearla in rif. al proprio money management di strategia e/o di soldi (soldi che ha ubriaco per comprare prima il cane, poi il guinzaglio, e poi le bottiglie per ubriacarsi) ?

Grazie anticipatamente

Per time frame daily il limite si supera usando il provider Yahoo.
Per time frame inferiori il limite è sempre e solo dovuto alle fonti dati.
Ma alla fine non è un limite perchè si creeranno liste dalle quali andranno tolti titoli che non hanno cointegrazione con nessun altro e agginti altri titoli.
Scegli tu il modo di crearle tanto il sistema ti dirà se c\'è o no cointegrazione...

Poi ti fai una lista di riassunto dove ci metterai tutti i titoli che stanno per raggiungere il livello di Z-score che darà il via al trade.

Come sempre ci vuole un pò di pazienza e si fa tutto, tu pensa come ero messo io nel 96 quando iniziavo a fare le mie ricerche eppure le coppie le trovavo :laughing:

Sembra preistoria eh!

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
la versione beta di beeTrader con la nuova beeApp OverSpread sarà disponibile a questo link alle ore 18.15

http://www.playoptions.it/beeTrader/...Setup-beta.exe

La discussione relativa alla nuova release è presente a questo link

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...4037#post74037

Ciao Ciao

[familytaz]

Ciao Tiziano
desideravo porti dei quesiti:

- il "limite" dei 25 titoli sull\'inserimento, si puo\' ovviare creando più watchlist ?

- Se sì, ha senso crearle per prezzo e/o, settore, mercato, per segnale... e quanto altro (cani diversi ed ubriachi che reggono all\'alcool diversamente, che tirano in maniera diversa) ?

- Se no, allora converrebbe crearla in rif. al proprio money management di strategia e/o di soldi (soldi che ha ubriaco per comprare prima il cane, poi il guinzaglio, e poi le bottiglie per ubriacarsi) ?

Grazie anticipatamente

[the learner]

Ciao Learner, perchè dici speravo e preferirei ? hai gia la possibilità di scegliere il timeframe che preferisci sia esso daily che intraday.

ciao

Apo

Ciao Apo,

Secondo me il time frame può fare la differenza.
Ho personalmente applicato sistemi di statistical arbitrage in passato, pur senza mai metterli in reale.
La cointegrazione, purtroppo, non è esente dal classico problema econometrico della corretta definizione del time frame. E a serie cointegrate su time frame 1m usando ad esempio 4gg di dati può fare da contraltare una coppia non cointegrata su time frame 1d che lavorino su 6 anni di dati.
Qual\'è la relazione più affidabile? Come detto, teoria suggerisce di lavorare su serie lunghe per identificare presenza, o meno, di cointegrazione e sfruttare modelli di aggiustamento di breve termine simili (error correction model/mechanism che descrivono come le due serie cointegrate debbano assorbire eventuali divergenze che si sono venute a creare nel breve).

Tiziano ha chiarito che il sistema con cui lavora BeeTrader non è quello classico, studiato in letteratura ed applicato (in varia forma) da migliaia di hedge fund market neutral.

Ma resta da capire se l\'ottimizzazione fatta permetta di operare indistintamente su dati a 1m piuttosto che a 1h o 1d.

Immagino che quando avremo la nuava versione di BeeTrader riusciremo anche a fare backtesting delle varie possibilità che abbiamo.

Una domanda, infatti, mi interessa porre a BeeTrader: quante operazioni genera in media un sistema che lavora su dati a 1m e quante un sistema che lavora su dati daily?
Inoltre: quanto è forte statisticamente la cointegrazione sui vari time frame e quali sono i tempi stimati per la correzione dell\'errore (riassorbimento della divergenza tra le due serie)?

Il sistema su barre 1m può essere realisticamente sfruttato solo sui future e solo su quello liquidi. Ma è proprio lì che sono minori le inefficienze di mercato (e l\'arbitraggio statistico tende a sfruttare queste).
Quindi su barre a 1m, l\'errore può essere così grande da coprire gli spread+commissioni?

Aspettiamo BeeTrader o Tiziano per un\'anteprima sulle risposte.

Ho molta fiducia in questo tool perche il pair trading può essere molto utile in un\'ottica di diversificazione.
Speriamo di capire bene come sfruttare il tool che Tiziano ha creato.

[Claudio61]

Con IB si può aprire la piattaforma su più PC e su uno stesso PC puoi connettere almeno 3 software esterni. Quindi Fiuto e Beetrader sullo stesso PC.
Contro ... dà i dati solo di un anno , si pianta un po\' nello scarico dati quando si abbonda con il numero di titoli nella watchlist.

[Cagalli Tiziano]

A me l\'hanno rifiutato! Pare che ora non lo facciano più!

Ganza sta cosa!

Allora si potrebbe avere un secondo provider dati sul quale si decide di fare operazioni minori, giusto per pagare le spese...

[civvic]

Fai richiesta a IW che ti dia la possibilità di aprire la tua piattaforma su due postazioni.

A me l\'hanno rifiutato! Pare che ora non lo facciano più!

[Cagalli Tiziano]

Come sempre un ottimo lavoro che non vedo l\'ora di scaricare. Ci segnalerete voi la possibilità di aggiornare la versione di beetrader? Grazie

Certo, staimo rifinendo alcune cosette per rendere più agevole la ricerca ma attorno all\'ora di pranzo rilasceremo la versione e ne daremo comunicazione.

[Cagalli Tiziano]

Perciò speravo in un\'operatività non esattamente intraday. Per carità, una posizione può venir chiusa nel giro di qualche ora ma preferirei avere la possibilità di gestire le posizioni con maggiore lentezza (su orizzonte daily più che intraday).

Comunque vedremo con la app.

P.S. come faccio ad usare Bee e Fiuto contemporaneamente (anche se su due PC diversi) usando lo stesso conto IW? Se provassi ad avviare la QuickTrade su due PC avrei il msg di errore che mi dice che non posso accedere alla QuickTrade su due postazioni. Come fate ad alimentare due PC diversi? :unsure:

Fai richiesta a IW che ti dia la possibilità di aprire la tua piattaforma su due postazioni.