CREAZIONE GRUPPO OVERSPREAD e BARCHART

[pernotron]

Buongiorno,
riprendendo la volontà riscontrata in altri post vorrei proporre di creare un gruppo studio sull\'Overspread che abbia le seguenti finalità:
1) creazione liste sottostanti su cui operare in diversi mercati;
2) monitoraggio degli overspread selezionati ;

L\'altra proposta sarebbe quella di dividerci le spese di un fornitore dati eccellente tipo BARCHART , chi vuole aderire?
Attendo eventuali adesioni sul post per metterci daccordo.
Grazie

[TFiutoT384]

Buongiorno,
riprendendo la volontà riscontrata in altri post vorrei proporre di creare un gruppo studio sull\'Overspread che abbia le seguenti finalità:
1) creazione liste sottostanti su cui operare in diversi mercati;
2) monitoraggio degli overspread selezionati ;

L\'altra proposta sarebbe quella di dividerci le spese di un fornitore dati eccellente tipo BARCHART , chi vuole aderire?
Attendo eventuali adesioni sul post per metterci daccordo.
Grazie

Sulla condivisione delle scansioni sicuramente ci sono.
Per i dati, è vero che nella evrsione free i dati possono essere leggermente ritardati, tuttavia con TF = 1h, comodo per chi non può o non vuole stare davanti al PC tutto il tempo, soprattutto durante la fase di scansione delle coppie, il flusso free va più che bene. Tutto dipende sempre dal TF scelto: 1h a mio parere da un buon compromesso. In ogni caso che ne dici intanto di iniziare la scansione per testare i risultati?

[TFiutoT384]

Questa mattina ho provato la scansione a mercati fermi. Riprovandola dopo circa 1 h (sempre a mercati USA chiusi) i dati di Z e di cointegrazione sono cambiati radicalmente: ho scelto i seguenti valori minimi affinchè le coppie di titoli fosseero selezionate: cointegrazione > 0,8 - confidenza > 0,5 e Z >=2 (naturalmente con gain positivo e un po più altro dek DD). Nella prima scansione fatta mettendo i titoli assieme ad altri (avevo costruite liste di titoli in ordine alfabetico) ho trovato che le coppie sottoindicate rispecchiavano i miei parametri.
Successivamente, estraendo appunto le coppie scelte e mettendo solo i titoli scelti selezionati in una nuova lista, i dati ottenuti cambiavano: quasi tutte le coppie non andavano più bene: uno o più i parametri erano scesi al di sotto di un valore che mi ero prefissato come filtro per le scelte.
Le coppie erano queste (poi mi sono fermato e non ho continuato su altre coppie perché non mi sembrava il caso dato appunto questo problema).

Hess -------- Host Marriot Fin Keycorp ---------- Kol\'s EOG --------- Edison International Waste manag ---- Xerox

In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.
Quindi per ora mi fermo nei test perché non capisco come rimediare a queste differenze.

[Apocalips]

In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.

...azz !!

Apo

[Thalos]

Strano, penso che P.O. debba approfondire il quesito...

[Andrea Cagalli]

Questa mattina ho provato la scansione a mercati fermi. Riprovandola dopo circa 1 h (sempre a mercati USA chiusi) i dati di Z e di cointegrazione sono cambiati radicalmente: ho scelto i seguenti valori minimi affinchè le coppie di titoli fosseero selezionate: cointegrazione > 0,8 - confidenza > 0,5 e Z >=2 (naturalmente con gain positivo e un po più altro dek DD). Nella prima scansione fatta mettendo i titoli assieme ad altri (avevo costruite liste di titoli in ordine alfabetico) ho trovato che le coppie sottoindicate rispecchiavano i miei parametri.
Successivamente, estraendo appunto le coppie scelte e mettendo solo i titoli scelti selezionati in una nuova lista, i dati ottenuti cambiavano: quasi tutte le coppie non andavano più bene: uno o più i parametri erano scesi al di sotto di un valore che mi ero prefissato come filtro per le scelte.
Le coppie erano queste (poi mi sono fermato e non ho continuato su altre coppie perché non mi sembrava il caso dato appunto questo problema).

Hess -------- Host Marriot Fin Keycorp ---------- Kol\'s EOG --------- Edison International Waste manag ---- Xerox

In sintesi ho notato che se le coppie di titoli sono in una lista, si hanno certi risultati, mentre se sono in liste assieme a titoli diversi da quelli dalla prima lista, i risultati cambiano.
Quindi per ora mi fermo nei test perché non capisco come rimediare a queste differenze.

Ciao caro,
è possibile avere un\'immagine di quanto dici? Così a parole senza numeri mi è impossibile analizzare quanto da te riportato.

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Buongiorno,
riprendendo la volontà riscontrata in altri post vorrei proporre di creare un gruppo studio sull\'Overspread che abbia le seguenti finalità:
1) creazione liste sottostanti su cui operare in diversi mercati;
2) monitoraggio degli overspread selezionati ;

L\'altra proposta sarebbe quella di dividerci le spese di un fornitore dati eccellente tipo BARCHART , chi vuole aderire?
Attendo eventuali adesioni sul post per metterci daccordo.
Grazie

Ciao caro,
ok le analisi e le varie proposte di pair tra gli utenti, c\'è già un post preposto:

http://www.playoptions.it/vbforum/forumdisplay.php?32-OverSpread-Condivisione-di-Idee-ed-Esperienze

Per quanto riguarda l\'acquisto di dati da BarChart e la successiva divulgazione.....mi sa che non è fattibile. Barchart non credo sarebbe molto contento

Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

Strano, penso che P.O. debba approfondire il quesito...

Caro Thalos PlayOptions approfondisce tutti i quesiti perchè il nostro MUST è fare bene.
Non capisco però perchè scrivi "strano", che cosa è che c\'è di strano? Quali sono i valori strani?

[TFiutoT384]

Ciao caro,
è possibile avere un\'immagine di quanto dici? Così a parole senza numeri mi è impossibile analizzare quanto da te riportato.
Ciao Ciao

Certo. Oggi però proprio non posso stare davanti al PC dove è collegato Beetrader: arriverò a casa dopo mezzanotte. Domani invece posso.

[Thalos]

Caro Thalos PlayOptions approfondisce tutti i quesiti perchè il nostro MUST è fare bene.
Non capisco però perchè scrivi "strano", che cosa è che c\'è di strano? Quali sono i valori strani?

Intendevo che mi sembra strano che aggiungendo il numero di coppie ci possa essere una variazione dei valori..
Potrebbe essere un Bug, comunque facilmente verificabile anche dai propri PC..
Potrebbe essere anche un problema dato dalla fonte dei dati..
In ogni caso e\' da verificare in quanto mi sembra notevolmente importante...

[CIVT]

Ciao caro,
ok le analisi e le varie proposte di pair tra gli utenti, c\'è già un post preposto:

http://www.playoptions.it/vbforum/forumdisplay.php?32-OverSpread-Condivisione-di-Idee-ed-Esperienze

Per quanto riguarda l\'acquisto di dati da BarChart e la successiva divulgazione.....mi sa che non è fattibile. Barchart non credo sarebbe molto contento

Ciao Ciao

Ciao Andrea se può essere d\'aiuto ho replicato il test di Tfiuto osservando Cisco/General Electric e nonostante abbia creato i due screen nello stesso momento ed a mercati chiusi vedo che aggiungendo diversi titoli valori cambiano ma solo leggermente, niente di rilevante, magari riprovo a mercato aperto per vedere se ci sono differenze importanti.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea se può essere d\'aiuto ho replicato il test di Tfiuto osservando Cisco/General Electric e nonostante abbia creato i due screen nello stesso momento ed a mercati chiusi vedo che aggiungendo diversi titoli valori cambiano ma solo leggermente, niente di rilevante, magari riprovo a mercato aperto per vedere se ci sono differenze importanti.

Grazie caro,
sono dati statistici e quindi è logico che abbiano delle variazioni ad ogni verifica di valore...poi se è a livello di millesimi non inficia certo la valutazione.
Comunque segnalate casi che vi sembrino fuori norma con delle immagine come queste.

Grazie eh!!

[CIVT]

Grazie caro,
sono dati statistici e quindi è logico che abbiano delle variazioni ad ogni verifica di valore...poi se è a livello di millesimi non inficia certo la valutazione.
Comunque segnalate casi che vi sembrino fuori norma con delle immagine come queste.

Grazie eh!!

Grazie a voi per questi strumenti che ci mettete a disposizione! Ho rilanciato uno scan a mercati aperti e almeno per lo spread che ho osservato non vedo sostanziali cambiamenti!

[TFiutoT384]

Ciao caro,
è possibile avere un\'immagine di quanto dici? Così a parole senza numeri mi è impossibile analizzare quanto da te riportato. Ciao Ciao

Ciao. Scusandomi x il ritardo nella risposta (la sostituzione delle cinghie delle tapparelle di casa è stata più complessa del previsto) posto alcune immagini che mostrano la differenza dei calcoli a seconda della lista dove i titoli sono messi.

le prime tre immagini ovvero scansione h. 10, scansione h. 10.30 a escansione h. 10.30 b mostrano i risultati delle scansioni di tre liste distinte.
Di queste liste ho scelto di combinare i titoli migliori ovvero che avessero
- cointegrazione >= 0.8
- confidence level >= 50
- z >= 2 e <= -2
- Profit/loss standard % discreto e drawdown % inferiore a Profit/loss standard%
- TH 1h.
Le analisi sono di questa mattina tra le h. 10 e le h. 11.

Delle tre liste scansionate ho scelto titoli solo da due liste dato che nella terza i titoli non mi soddisfacievano; le coppie di titoli scelti (che quindi provengono da due liste) sono:

Key Korp - Kohl_s
Illinois Tool Works - Intel
Hess - Host Marriot
Harley Davidson - Intel
H&R Block - Honeywell

Ho quindi costruito una lista solo con questi titoli i cui risultati sono visualizzati nell\'immagine: "scansione h. 11.05 unione dei migliori"

Nella scansione si nota che
Intel - Illinois Tool Works il parametro confidence è crollato da 94.41 a 27.03 (27.03 mi sembra basso e quindi questo risultato mi porta a scartare questa coppia;
Hess - Host Marriot rendimento scende da 25,25 a 16,67 (quasi la metà)
Intel - Harley Davidson resta uguale (nel senso che le variazioni sono minime)
H&R Block - Honeywell resta uguale
Key Korp - Kohl_s resta uguale.

La volta scorsa le coppie le avevo estratte da molte più liste e forse per questo le differenze riguardavano un maggior numero di coppie dato che i titoli provenivano da 8 liste. Comunque 2 coppie su 5 mi sembra una percentuale da valurare.


Aggiungo or ora che trattasi di titoli USA a mercato quindi fermo

[Cagalli Tiziano]

Ciao. Scusandomi x il ritardo nella risposta (la sostituzione delle cinghie delle tapparelle di casa è stata più complessa del previsto) posto alcune immagini che mostrano la differenza dei calcoli a seconda della lista dove i titoli sono messi.

Aggiungo or ora che trattasi di titoli USA a mercato quindi fermo

Grazie!

Allora: dato che stiamo facendo dei calcoli su dei dati, è molto probabile che siano i dati ad essere diversi.
Questo lo verifichiamo da domani o dopo, con la release che rilasceremo dove mettiamo il chek sum dei dati.
Il cheksum è un numero che ci dirà immediatamente se la serie che abbiamo passato nei calcoli è uguale alla precedente in quanto rappresenta la somma di tutti i valori all\'interno di una serie.

Per quanto concerne il confidence level è un valore statistico e quindi può essere diverso sugli stessi calcoli. Scostamenti minimali però perchè altrimenti significa che un solo buco nei dati, può aver alzato la volatilità del titolo e tutti i calcoli statistici si adegueranno.

Quindi paziena un giorno o due al massimo.