Discussione dedicata ai partecipanti del tour sull'OverSpread di sabato 5 luglio 2014

[familytaz]

Ciao,
lo Standard P/L % è la percentuale di guadagno che hai avuto, essendo una % è un valore adimensionale che puoi moltiplicare sul tuo investimento:
se hai investito 1000 euro e questi 1000 euro sono in leva, non in leva, margini, valore del premio, ecc, ecc, ecc...... sempre 1000 euro sono e quindi a quello si riferisce.

A volte è più semplice di quello che pensi

Ciao Ciao

Sarà banale, ma per non lasciare niente al caso:
facendo un esempio pratico con Fiuto Beta, quindi guardo la voce costo come capitale investito. Giusto ?

Grazie.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea

operando su titoli Usa con Tf. < al daily, consderando:
- Che Barchart ha i dati in ritardo di 15 min.
- Che spesso capita di avere con Iw le ultime barre non veritiere.
- Che i dati scaricati vengono sovrascritti.

Come consigli di operare con gli OS sia:
- a livello di alert su Z score
- affidabilità dati.

Grazie anticipatamente.

Ciao Andrea,
su questo punto, sul quale alcuni di voi si scontrano spesso, ci è venuto in mente un modo per rispondere in via definitiva. Tra oggi e domani preparo una serie di immagini con la spiegazione che poi metterò sul manuale.

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Sarà banale, ma per non lasciare niente al caso:
facendo un esempio pratico con Fiuto Beta, quindi guardo la voce costo come capitale investito. Giusto ?

Grazie.

Si esatto!

[familytaz]

Ciao Andrea,
su questo punto, sul quale alcuni di voi si scontrano spesso, ci è venuto in mente un modo per rispondere in via definitiva. Tra oggi e domani preparo una serie di immagini con la spiegazione che poi metterò sul manuale.

Ciao Ciao

Intanto grazie.

Mi permetto di fare un piccolo memorandum:
- Barchart ritardo 15\'.
- Iw ha tutti gli strumenti o quasi.
- IB tutti ma scarsezza di dati.
- Webank Italia con indici se non sbaglio.
- Che magari l\'utente ha solo Iw+ Barchart, o Iw+Barchart + IB, Iw+Webank+IB.
- Valutazione su Tf.
- Che la differenza di dati puo\' dare valori differenti di zscore e/o pesatura.
- Eventuale caratteristiche del computer per lo scarico simultaneo con due broker sul medesimo, e per il calcolo OS.

[SpreadMan]

mi intrometto solo dire una cosa.
Da diversi mesi lavoro con overspread su diversi sottostanti sia con opzioni che direttamente sul sottostante.
Ma non ho mai trovato tutti questi problemi, di provider...time frame...ritardi...differenze.

Io mi connetto ad iwbank (che mi ha fornito Denis visto che io sono cliente IB) eseguo gli scanner sui vari titoli, trovo le copie, le metto a mercato e aspetto.

Non vedo il perché debba collegarmi ad altri broker o provider per vedere se hanno gli stessi dati o per confrontarli...secondo me state perdendo tantissimo tempo, e complicando una cosa che già di suo è veramente semplice.

Ad oggi ho eseguito 35 overspread. 25 Chiusi in guadagno, 2 in perdita e 3 li sto gestendo, e gli altri 5 li ho attualmente aperti in portafoglio.

[Claudio61]

mi intrometto solo dire una cosa.
Da diversi mesi lavoro con overspread su diversi sottostanti sia con opzioni che direttamente sul sottostante.
Ma non ho mai trovato tutti questi problemi, di provider...time frame...ritardi...differenze.

Io mi connetto ad iwbank (che mi ha fornito Denis visto che io sono cliente IB) eseguo gli scanner sui vari titoli, trovo le copie, le metto a mercato e aspetto.

Non vedo il perché debba collegarmi ad altri broker o provider per vedere se hanno gli stessi dati o per confrontarli...secondo me state perdendo tantissimo tempo, e complicando una cosa che già di suo è veramente semplice.

Ad oggi ho eseguito 35 overspread. 25 Chiusi in guadagno, 2 in perdita e 3 li sto gestendo, e gli altri 5 li ho attualmente aperti in portafoglio.

Come dice Tiziano si cerca di fare le cose il meglio possibile. Dato il prezioso e lunghissimo lavoro che ha comportato, per lui e per lo staff, se ci sono delle anomalie che possono guastarne il risultato meglio lavorarci sopra.

Io sono uno di quelli (il peggiore immagino) che sta rompendo le scatole alla morte per i dati .... ma la colpa non è di BT e/o di PO .... ma dei dati che arrivano e se si riescono a trovare migliorie per far rendere al meglio questo magnifico prodotto penso che sia positivo per tutti.
Con USA abbiamo Barchart ma su europa siamo nelle mani di IW.

[familytaz]

Come dice Tiziano si cerca di fare le cose il meglio possibile. Dato il prezioso e lunghissimo lavoro che ha comportato, per lui e per lo staff, se ci sono delle anomalie che possono guastarne il risultato meglio lavorarci sopra.

La colpa non è di BT e/o di PO .... ma dei dati che arrivano e se si riescono a trovare migliorie per far rendere al meglio questo magnifico prodotto penso che sia positivo per tutti.
Con USA abbiamo Barchart ma su europa siamo nelle mani di IW.

Mi associo
(Usa: Barchart ed Iw / Europa: Iw).

[MazzDX]

Come dice Tiziano si cerca di fare le cose il meglio possibile. Dato il prezioso e lunghissimo lavoro che ha comportato, per lui e per lo staff, se ci sono delle anomalie che possono guastarne il risultato meglio lavorarci sopra.

Io sono uno di quelli (il peggiore immagino) che sta rompendo le scatole alla morte per i dati .... ma la colpa non è di BT e/o di PO .... ma dei dati che arrivano e se si riescono a trovare migliorie per far rendere al meglio questo magnifico prodotto penso che sia positivo per tutti.
Con USA abbiamo Barchart ma su europa siamo nelle mani di IW.

Discussione interessante, visto che mi pare ci si areni spesso su questo punto. Siamo proprio sicuri che ci siano migliorie da trovare? Se ho capito bene alcuni di noi "rimbalzano" come una pallina da ping pong tra diversi broker e confrontano i dati così ottenuti. Tiziano durante un corso, ma mi pare di averlo letto anche più volte sul forum, ha sempre detto che non vi è nessun problema se si inizia un overspread e lo si porta a termine con lo stesso broker. La riprova sono gli ottimi risultati che ho ottenuto io e anche molti di noi sul forum. Alla fin fine se sul mio broker (Webank per la cronaca) c\'è un valore leggermente diverso dagli altri broker, io continuerò sempre ad avere quello stesso valore, quindi anche se è un errore rimane sempre uguale e non cambia il risultato.

[Andrea Cagalli]

Discussione interessante, visto che mi pare ci si areni spesso su questo punto. Siamo proprio sicuri che ci siano migliorie da trovare? Se ho capito bene alcuni di noi "rimbalzano" come una pallina da ping pong tra diversi broker e confrontano i dati così ottenuti. Tiziano durante un corso, ma mi pare di averlo letto anche più volte sul forum, ha sempre detto che non vi è nessun problema se si inizia un overspread e lo si porta a termine con lo stesso broker. La riprova sono gli ottimi risultati che ho ottenuto io e anche molti di noi sul forum. Alla fin fine se sul mio broker (Webank per la cronaca) c\'è un valore leggermente diverso dagli altri broker, io continuerò sempre ad avere quello stesso valore, quindi anche se è un errore rimane sempre uguale e non cambia il risultato.

Ciao caro,
si effettivamente è proprio come dici tu, il dato errato li è all\'inizio ed alla fine perciò viene incorporato nel calcolo e via via smussato fino a risultare quasi ininfluente, si rischia di avere più errori "rimbalzando" da un broker all\'altro. Può capitare comunque il caso in cui sia necessario confrontare i dati che si hanno, per OverSpread o anche per altro. In questo caso è possibile confrontare i dati utilizzando la procedura descritta qui:

http://manuals.playoptions.it/beeTra...i_dati_storici

Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

Io ritengo che al meglio non ci sia limite e quindi continuiamo e continueremo a lavorare per questo.

E\' anche vero che con un solo broker si hanno solo quei dati e, il calcolo dell\'OverSpread viene fatto su quei dati e quindi non ci dovrebbero essere problemi di sorta:
se il close è quello di ieri, lo è sia per il titolo A che per il titolo B.

Il problema è se il baco è vicino e non è presente su entrambi i titoli, ed è per questo che, discutendo con Claudio che è un Trader, siamo arrivati ad avere l\'idea del confronto dati che oggi è stato pubblicato.

Io credo che sia un passo avanti e chi ne sentirà la necessità potrà utilizzarlo.
Questo grazie anche a Claudio che facendoci riflettere e ragionare in un modo diverso ha permesso di trovare questa soluzione.

[Apocalips]

Volendo esagerare aggiungo questa mia considerazione:

Se un broker fornisce dati costantemente errati e lo fa sempre alla stessa maniera allora non ci dovrebbero essere problemi per l\'overSpread ma se lo stesso broker fornisce un alternanza di dati corretti con dati errati e lo fa in modo randomico nel tempo e nei modi allora qui in effetti potrebbero sorgere dei problemi per il calcolo degli zscore che risulterebbero randomicamente non veritieri avendo le metriche falsate

Non so se sono riuscito a spiegarmi e se quello che ho detto ha un senso !!



Apo

[Apocalips]

Ciao caro,
....Può capitare comunque il caso in cui sia necessario confrontare i dati che si hanno, per OverSpread o anche per altro. In questo caso è possibile confrontare i dati utilizzando la procedura descritta qui:

http://manuals.playoptions.it/beeTra...i_dati_storici

Ciao Ciao

molto interessante questo confronto incrociato tra broker utilizzando le GlobalFunction, bravissimi !!

Apo

[Cagalli Tiziano]

molto interessante questo confronto incrociato tra broker utilizzando le GlobalFunction, bravissimi !!

Apo

Grazie Apo.
Ti eri spiegato bene ed è per questo che abbiamo introdotto questa idea che ci darà una sorta di affidabilità del broker in termini di fornitura dati.

[familytaz]

Ciao Tiziano
riporto un Os che ho su Tf.1 h.:
Danone / Orange
Coint.: 0.69
Conf.: 76
Barre stimate chiusura : 91 (11 gg.)

Cosa consiglieresti:
- Z score se ritorna a 2.5 di raddoppiare la posizione ?
- Z score che da qui alle barre stimate non scende sotto al 2, attendere il ritorno allo 0, senza fare niente ?

Nota 1: Theta negativo.
Nota 2: Danone in gain / Orange in loss (loss maggiore del gain).

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
riporto un Os che ho su Tf.1 h.:
Danone / Orange
Coint.: 0.69
Conf.: 76
Barre stimate chiusura : 91 (11 gg.)

Cosa consiglieresti:
- Z score se ritorna a 2.5 di raddoppiare la posizione ?
- Z score che da qui alle barre stimate non scende sotto al 2, attendere il ritorno allo 0, senza fare niente ?

Nota 1: Theta negativo.
Nota 2: Danone in gain / Orange in loss (loss maggiore del gain).

Grazie.

Di chiudere Danone e mettere in piedi una stategia che abbia un costo pari al gain o giù di lì.

E poi aspettare per decidere se è il caso di raddoppiare o no.