Milano 29 novembre 2014

[Cagalli Tiziano]

Mamma mia quante cavolate che scrivo :whistling:... mica ci stavo pensando che giustamente lo usate come sistema automatico, stop%reverse, quindi la vasca potrebbe non servire a nulla se fa il reverse , incassa la perdita e ritorna da dove era venuto!
Io non avendo fatto il collegamento diretto di BT a IWbank , prendo il signal e procedo a mano!
Per fortuna che c\'è Tiziano che vigila!

Ma non è vero, non sono mai cavolate, sono dei brindisi col Sangiovese!:laughing:

[Cagalli Tiziano]

Scusami Tiziano, ti chiedo solo di confermare se ho ben capito.

Il nostro TS lavora con un sistema Stop e Reverse per cui è comunque da escludere l\'utilizzo delle opzioni?
Quindi unico accorgimento è evitare le giornate calde.

Sì

In generale (anche per gli altri sottostanti) è buona norma chiudere le posizioni aperte a fine giornata, per evitare gap spiacevoli?

No, il Set Exit On Close di giornata è limitante nel guadagno, al contrario di ciò che è il pensiero generale,
infatti è statisticamente provato che se sei in ytrend alla sera al mattino riapre sullo stesso trend.
ED è provato che la borsa fa più strada quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra notte e mattino, guadagna /perde di più che da mattino a sera.

Questi sono tutti dati che puoi aere in pochi minuti con indicatori semplici da costruire...su beeTrader eh!

[bull_2nd]

Se leggi lo script vedi che è una Stop e Reverse...per cui senza gestione del denaro.

Grazie Tiziano

[alex69]

....
No, il Set Exit On Close di giornata è limitante nel guadagno, al contrario di ciò che è il pensiero generale,
infatti è statisticamente provato che se sei in ytrend alla sera al mattino riapre sullo stesso trend.
ED è provato che la borsa fa più strada quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra notte e mattino, guadagna /perde di più che da mattino a sera.

Questi sono tutti dati che puoi aere in pochi minuti con indicatori semplici da costruire...su beeTrader eh!

Grazie ancora Tiziano.:cheerful:

[Sig.Bollinger]

Ottimo Tommaso, questa invece è la mia... :wassat:

[ATTACH=CONFIG]17037[/ATTACH]

Ora vediamo se Francesco (Sig.bollinger) posta quello che mi aveva detto che sta provando sul bund e mini dow

Allora, giornata dedicata ai TS
questo è il risultato sul nostro indice (modifica di MRTSS tom ford e mia)

nuovo sistema.PNG

questa invece sul dax future

dax new.PNG

questo invece Tiziano è il bobao con la dritta che mi hai dato tu ieri sera...non male eh ;-)

bobao.PNG

[MRTMSS]

situazione odierna (un po\' "fiacca")

situazione.jpg

p.s.
se posso permettere un mio pensiero personale: molti utenti di questo post hanno chiesto giorni fa a gran voce il codice dei TS ma poi non c\'è stato nessuno che ha condiviso i risultati/opinioni/modifiche....

[TomEFord]

Dax da stamattina ore 8,40

larry w.PNG

[Cagalli Tiziano]

Per caso volete il mio IBAN? :whistling:

[TomEFord]

Per caso volete il mio IBAN? :whistling:

:ok::a120:

[Cagalli Tiziano]

:ok::a120:

Scherzavo eh!!!

Attenzione a valutare sempre il rischio perchè NULLA è regalato!!!

[TomEFord]

Scherzavo eh!!!

Attenzione a valutare sempre il rischio perchè NULLA è regalato!!!

si certamente.
Sono comunque sempre protetto dalle put e call acquistate ad inizio mese (la famosa vasca che ci hai insegnato tanti anni fa)

mentre per questi sistemi stop & rev uso quantità massimo di 1 contratto.

[alex69]

situazione odierna (un po\' "fiacca")

[ATTACH=CONFIG]17068[/ATTACH]

p.s.
se posso permettere un mio pensiero personale: molti utenti di questo post hanno chiesto giorni fa a gran voce il codice dei TS ma poi non c\'è stato nessuno che ha condiviso i risultati/opinioni/modifiche....

Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.

Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch\'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l\'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:

Immagine 018a.jpg Immagine 016a.jpg Immagine 017a.jpg


Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c\'è stato un drawdown importante.

Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l\'esito del backtest di oggi::wassat:

Immagine 004.jpg Immagine 003.jpg

A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.

Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.

[MRTMSS]

chiudo la giornata così

chisura.jpg

[Sig.Bollinger]

chiudo la giornata così

[ATTACH=CONFIG]17075[/ATTACH]

io con il bobao così:

bobao2.PNG

[Sig.Bollinger]

Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.

Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch\'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l\'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:

[ATTACH=CONFIG]17070[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17071[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17072[/ATTACH]


Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c\'è stato un drawdown importante.

Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l\'esito del backtest di oggi::wassat:

[ATTACH=CONFIG]17073[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17074[/ATTACH]

A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.

Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.

sul bund è dura, si muove in maniera strana e diversa dagli altri.
questo è il mio risultato di oggi

bund.PNG