Buon anno 2016: Una strategia tutta d'oro, nero!

[Cagalli Tiziano]

L\'ho fatta sprofondare fino a 11, ho fatto altre simulazioni è riesco a recuperare fino all\'80% della Call comprata rollando solo di strike la venduta. Direi molto buono

Con il piano B pronto oggi sono andato a mercato.
Ti ringrazio tanto per le conoscenze che ci trasmetti, spero che seguiremo tutti insieme l\'evoluzione di questa strategia che hai voluto mostraci.

Ringrazio anche tutto il forum è questa splendida/maledetta passione che ci accomuna tutti.
Ottavio

Ottimo!

Allora visto che la strategia è a mercato, quello che ti serve è l\'assoluta calma e riflessione perchè spesso la miglior mossa è quella che non si fa.
Certo che la seguiremo e se il petrolio andrà a 20 dollari al barile (lo ha detto al telegiornale uno che sa... forse!) ci sarà da diverirsi

[mimmo_g]

Nel momento in cui facciamo un\'operazione NON sappiamo se poi continuerà a scendere o a salire.

Premesso questo, l\'operazione che ho fatto io è quella nel post sopra e che riporto...se poi continuerà a scendere vedremo in base alla volatilità quale sarà la mossa migliore. Di certo ora la nostra area di guadagno è molto ampia anche in discesa, arriva sotto gli 11.

Al momento questa è una strategia che ha retto ad una bella discesa, che margina relativamente poco e che ha un ottimo rendimento.

Al momento il petrolio sembra continuare a scendere in picchiata.
Mi chiedevo se hai fatto qualche correttivo alla strategia e in caso affermativo se è possibile sapere.
Avrei un\'idea, ma prima di muovermi vorrei sentire la tua opinione.

Grazie ed un saluto

Mimmo

[Cagalli Tiziano]

Al momento il petrolio sembra continuare a scendere in picchiata.
Mi chiedevo se hai fatto qualche correttivo alla strategia e in caso affermativo se è possibile sapere.
Avrei un\'idea, ma prima di muovermi vorrei sentire la tua opinione.

Grazie ed un saluto

Mimmo

Non ho fatto nulla perchè ancora non serve e comunque mancano 50 centesimi al minimo che riporta i valori a 16 anni fa, quasi ai tempi di Enrico Mattei


La settimana prossima sono fuori ufficio...non fate mosse affrettate!

[mimmo_g]

Non ho fatto nulla perchè ancora non serve e comunque mancano 50 centesimi al minimo che riporta i valori a 16 anni fa, quasi ai tempi di Enrico Mattei


La settimana prossima sono fuori ufficio...non fate mosse affrettate!

E chi si muove...
Agli ordini.... capo

Grazie per la pronta risposta.

Mimmo

[Gauss]

C.I.A. Central Intelligence Service

Mi sto facendo 2 conti approssimativi sui rischi da calo del petrolio.
Bisogna considerare che molto del petrolio intemediato è carta; ma io volevo fare 2 conti sulle riserve reali.

Questa volta bisogna scomodare la CIA ( sì proprio la CIA)
Da un report al 01 gennaio 2015 delle riserve di petrolio dei vari paesi ...

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html

Facendo due conti .... se 1 anno fa il petrolio era in carico circa a 100 $ ora a 70$ in meno .... le riserve valgono molto meno....

ad esempio la Russia il 1 gen 2015 aveva 80.000.000.000 di barili X 100 $ = 8.000.000.000.000$
alla quotazione di 30$ (se la riserva è uguale) viene 80.000.000.000 di barili X 30$ = 240.000.000.000$
la differenze in meno è -7.760.000.000.000$ ... un bel salto.

.... il mio pensiero a questo punto è .... "e se qualche paese ha usato a garanzia le proprie riserve per indebitarsi .... ora che non ha più garanzie .... deve vendersi la camicia ?" ... !!! GASP !

[mimmo_g]

Non ho fatto nulla perchè ancora non serve e comunque mancano 50 centesimi al minimo che riporta i valori a 16 anni fa, quasi ai tempi di Enrico Mattei


La settimana prossima sono fuori ufficio...non fate mosse affrettate!

Dal momento che ENI continua ad andare giù, mi chiedevo se è stata fatta qualche ulteriore mossa alla strategia in essere, sempre se è lecito chiedere.

Grazie tante

Mimmo

[Cagalli Tiziano]

Dal momento che ENI continua ad andare giù, mi chiedevo se è stata fatta qualche ulteriore mossa alla strategia in essere, sempre se è lecito chiedere.

Grazie tante

Mimmo

Chiedere è lecito e ci mancherebbe

A volte la mossa migliore è : NON fare nessuna mossa.

Per il momento siamo in questa fase e comunque per ENI ancora non c\'è problema, abbiamo super ampi spazi di manovra e non siamo ancora in area Cesarini.

[gordon81]

Intanto grazie a Tiziano..come sempre..la strategia mi è piaciuta e ho messo a mercato qualcosa di questo tipo prima dei crolli..e menomale!!visto che le perdite possono considerarsi irrisorie in relazione ai movimenti avversi avuti..

Ma visto che non mi accontento..devo recuperare anche quelle..

E allora ecco la domanda..mi trovo con uno spread di call in perdita, dopo le varie rollature in guadagno degli strike superiori..ma un prezzo veramente lontano per poter pensare di avere speranze..

Ho provato qualche mossa per tirare su il payoff...per esempio..

A)vendere una call con scadenza più lontana..(ma per ora il prezzo è troppo distante e il gioco non vale la candela)

B)venderci sopra una put atm..con questa volatilità non sarebbe male..ma chi si fida!!

C)ripetere lo spread a valori attuali..aumentando di fatto il rischio..che rimane controllato..e avvicinando il punto di pareggio..

D)mettere uno spread ribassista creando una figura che guadagna se il prezzo si muove molto in una delle due direzioni..

per ora la C è la candidata migliore...anche se il trend è ribassista..

un saluto a tutti..

[Cagalli Tiziano]

Intanto grazie a Tiziano..come sempre..la strategia mi è piaciuta e ho messo a mercato qualcosa di questo tipo prima dei crolli..e menomale!!visto che le perdite possono considerarsi irrisorie in relazione ai movimenti avversi avuti..

Ma visto che non mi accontento..devo recuperare anche quelle..

E allora ecco la domanda..mi trovo con uno spread di call in perdita, dopo le varie rollature in guadagno degli strike superiori..ma un prezzo veramente lontano per poter pensare di avere speranze..

Ho provato qualche mossa per tirare su il payoff...per esempio..

A)vendere una call con scadenza più lontana..(ma per ora il prezzo è troppo distante e il gioco non vale la candela)

B)venderci sopra una put atm..con questa volatilità non sarebbe male..ma chi si fida!!

C)ripetere lo spread a valori attuali..aumentando di fatto il rischio..che rimane controllato..e avvicinando il punto di pareggio..

D)mettere uno spread ribassista creando una figura che guadagna se il prezzo si muove molto in una delle due direzioni..

per ora la C è la candidata migliore...anche se il trend è ribassista..

un saluto a tutti..

Si esatto, nella tua situazione la C è la migliore soluzione.

In quella che ho proposto io...ancora tutto fermo.

[gianky65]

Semplicemente così.

Come spiegavo nel filmato questa è una strategia molto facile da gestire, e si può gestire per annullare il rischio oppure, come ho fatto, mantenere il premio iniziale con lo stesso delta.

La prtenza è il Payoff BIANCO
ora è il PayOff AZZURRO

Ciao a tutti, e buonasera a Tiziano!
Osservando il payoff della strategia ENI postata da Tiziano (un pò di tempo fa), oltre ad ammirare la bella configurazione da lui ottenuta (cose da maestri!) vorrei chiedere - se come capisco io è stata sovrapporta una butterfly - in quale momento (strategico, non certo la date e l\'ora!) questa è stata fatta e se c\'è un motivo nel farla coincidere nel vertice sulla call venduta e non in un\'altra area.

Questa sovrapposizione ha consentito di far alzare il payoff nell\'area di perdita, o il recupero sopra lo zero è dovuto solo alla vendita della put?

In altre parole vorrei chiedere, più in generale, quando si può pensare di sommare una butterfly ad uno spread... non so se sto chiedendo troppo..
Grazie in ogni caso!

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti, e buonasera a Tiziano!
Osservando il payoff della strategia ENI postata da Tiziano (un pò di tempo fa), oltre ad ammirare la bella configurazione da lui ottenuta (cose da maestri!) vorrei chiedere - se come capisco io è stata sovrapporta una butterfly - in quale momento (strategico, non certo la date e l\'ora!) questa è stata fatta e se c\'è un motivo nel farla coincidere nel vertice sulla call venduta e non in un\'altra area.

Questa sovrapposizione ha consentito di far alzare il payoff nell\'area di perdita, o il recupero sopra lo zero è dovuto solo alla vendita della put?

In altre parole vorrei chiedere, più in generale, quando si può pensare di sommare una butterfly ad uno spread... non so se sto chiedendo troppo..
Grazie in ogni caso!

Grazie a te!

Tutte le mosse che si fanno nelle strategie debbono essere pensate prima e sono la conseguenza di valori calcolati con il what if.
Spesso, montare una Butterfly porta la figura in perdita e quindi devi calcolare di quanto la porta in perdita e quanto vale l\'opzione che devi vendere per recuperarla. Quando i valori coincidono esegui!

Se quando eseguirai la Butterfly la strategia richiede un\'entrata di x euro, tieni sott\'occhio il valore dell\'opzione e quando il suo valore sarà x ..procedi.

[Cagalli Tiziano]

Aggiornamento

Ecco l\'aggiornamento della strategia...

[Cagalli Tiziano]

E I margini

aggiornamento margini

[gianky65]

Grazie a te!

Tutte le mosse che si fanno nelle strategie debbono essere pensate prima e sono la conseguenza di valori calcolati con il what if.
Spesso, montare una Butterfly porta la figura in perdita e quindi devi calcolare di quanto la porta in perdita e quanto vale l\'opzione che devi vendere per recuperarla. Quando i valori coincidono esegui!

Se quando eseguirai la Butterfly la strategia richiede un\'entrata di x euro, tieni sott\'occhio il valore dell\'opzione e quando il suo valore sarà x ..procedi.

Grazie moltissimo!

[TraderLoki]

La mia in real per ora è così

Ho seguito il piano delle rollate e non ho venduto put. Un piccolo rammarico sul forte
aumento di volatilità che non mi ha permesso di ricomprare le Call 14 vendute quando
c\'è stato il picco verso il basso. Altrimenti non avrei poi avuto probabilmente ulteriori
segnali di vendita delle Call 13.5 (chiusura della rollata) e ora sarei già in gain.

Ma sono soddisfatto di come sta andando. La +Call OTM è dovuta ad un paio di casini che
ho fatto ma alla fin fine rende il tutto un po\' più reattivo al rialzo.

Bello accompagnare senza paura un ribasso del 15% quando sei rialzista, senza patemi
d\'animo Grazie Tiziano.

Loki