Buon anno 2016: Una strategia tutta d'oro, nero!

[Cagalli Tiziano]

Ecco la situazione attuale.
Interessante notare il valore delle greche:

79 euro sono antrati dal passare del tempo
44 euro sono entrati dal calo della volatilità

a compensare parte dei 266 euro dovuti al delta contrario.

[Cagalli Tiziano]

Notare anche che la Call 15,5 è in guadagno di theta e di vega per 186 euro e compensano la perdita di delta di 146 euro.

Questo per valutare come sia sbagliato trattare le opzioni solo dallo strike e dal movimento del sottostante.
In questo caso si è in guadagno anche se il movimento del sottostante è stato avverso.

[MazzDX]

Notare anche che la Call 15,5 è in guadagno di theta e di vega per 186 euro e compensano la perdita di delta di 146 euro.

Questo per valutare come sia sbagliato trattare le opzioni solo dallo strike e dal movimento del sottostante.
In questo caso si è in guadagno anche se il movimento del sottostante è stato avverso.

Grazie Tiziano, considerazione molto interessante

[Andrea Cagalli]

Aggiornamento

Premesso che, come dice Warren Buffett, I mercati finanziari sono uno strumento per trasferire denaro dagli impazienti ai pazienti, intanto siamo in guadagno...

[Cagalli Tiziano]

E anche con questa strategia possiamo passare alla cassa.

Per i "Nuovi arrivati" aggiungo che ad oggi il 100% delle strategie postate nel forum sono state chiuse in guadagno.

Il commento di questa strategia:

in un momento storico in cui il petrolio ha fatto oscillazioni profonde questa strategia, che ne risente direttamente, è stata impostata sulla massima tranquillità gestionale.
ha richiesto infatti 1 sola operazione di correzione (che trovate nelle pagine precedenti) e attesa. A conferma che gli opzionisti debbono saper attendere, debbono essere degli strategist!

Nel dettaglio dell\'At Now per singola greca potete vedere che il theta, listogramma azzurro, ha portato in cassa la maggior parte del guadagno, il elta incide per circa 1/3, quasi a pari con il vega. Ricordo che il vega a scadenza varrà zero per cui il guadagno sarà tutto a favore!

[Cagalli Tiziano]

la strategia al momento si presenta così:

[Cagalli Tiziano]

e per non farci mancare nulla impostiamo in automatico la chiusura....se poi volesse guadagnare di più...meglio!

Il risultato è comunque ottimale poichè il guadagno per unità (le stretgie postate sono sempre con la quantità minima, in modo che ognuno possa poi dimensionarla come crede) è stato del 100% in 5 mesi che su base annua è del 240%

[Cagalli Tiziano]

per la chiusura io ho impostato una regola semplice che potete leggere nel diagramma a flussi di ICEBERG e, come potete vedere la condizione che attiverà la chiusura è di colore rosso ad indicare che non è ancora arrivato il momento.

Si poteva anche optare per il trailing stop.

[Cagalli Tiziano]

Ecco le impostazioni per il Trailing Stop

[Cagalli Tiziano]

Se si imposta il trailing allora il risultato potrebbe essere maggiore e andrebbe rivisto il commento che riporto qui sotto e che sarebbe bello se fosse aggiornato da chi di voi è riuscito ad ottenere un risultato migliore...magari a scadenza!

Il risultato è stato del 100% in 5 mesi che su base annua è del 240%

[fnet]

per la chiusura io ho impostato una regola semplice che potete leggere nel diagramma a flussi di ICEBERG e, come potete vedere la condizione che attiverà la chiusura è di colore rosso ad indicare che non è ancora arrivato il momento.

Si poteva anche optare per il trailing stop.

Ciao Tiziano
per cortesia un chiarimento : il comando flat all ha un\'ordine prefissato di esecuzione degli ordini ( esempio chiude prima vendute e dopo comprate ) o le mette tutte a mercato all\'unisono ?
grazie
fabio

[fnet]

la strategia al momento si presenta così:

.... Tiziano Ti chiedo cortesemente un\'altro chiarimento/informazione ...
la strategia ha rischio teorico illimitato ..... ma qual\'è il valore più "sobrio" per calcolare il rapporto rischio/profitto ... il "value at risk" ?
grazie in anticipo
fabio

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano
per cortesia un chiarimento : il comando flat all ha un\'ordine prefissato di esecuzione degli ordini ( esempio chiude prima vendute e dopo comprate ) o le mette tutte a mercato all\'unisono ?
grazie
fabio

Ciao caro,
vengono inviati tutti insieme @Market.

Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

.... Tiziano Ti chiedo cortesemente un\'altro chiarimento/informazione ...
la strategia ha rischio teorico illimitato ..... ma qual\'è il valore più "sobrio" per calcolare il rapporto rischio/profitto ... il "value at risk" ?
grazie in anticipo
fabio

Il margine impegnato poichè il VAR è inferiore.

Valori che vedi nell\'immagine

[Cagalli Tiziano]

Smart Move

Si può fare la chiusura in modo automatico scegliendo il prezzo di chiusura e facendolo cambiare a piacimento.

In ICEBER esiste il sistema Smart Move che permette di impostare un titpo di ordine il cui significato è nella tabella qui sotto o a questo link del mmanuale, poi si imposta di quanti tick deve variare e si imposta dopo quanti secondi, o minuti, o ore, lo si vuol far cambiare.. e lui lo farà in automatico.

Dando la certezza di avere chiuso le operazioni.

L\'operazione di chiusura può essere condizionata e quindi si decide di chiudere la parte venduta e si condiziona la parte comperata con una condizione del tipo:

se at now <= a xxx E opzione xx(venduta) = 0 allora chiudi la comperata.