Call Diagonal Ratio Backspread

[tancredi]

Molto ben fatto, bravo.
Ti sei scordato la cronistoria...se riesci, grazie!

fanne buon uso

[papacharlie]

Ottimo ragazzi!

Vi posto le volatilità:

• oscillatore sta andando nella zona di ipervenduto a causa del forte calo di questi giorni;
• differenza tra implicita e storica a 30 giorni ci dice che : ok il prezzo è giusto! le opzioni oggi hanno incorporato il premio della sola vola e nessuna previsione;
• le vola storiche (NON implicite) risentono ancora della Brexit. Se paragoniamo le storiche 150/100/75 giorni con l\'implicita odierna sembra xhe questa sia sottovalutata ma, ripeto, è solo la vola Brexit che deve essere inglobata nel calcolo;

Qui trovate il video di spiegazione

E qui trovate il nostro canale YouTube dove potete iscrivervi per essere aggiornati sui nuovi video (pulsante rosso!!)

Ciao Tiziano

Bellissima questa novità !!!

[tancredi]

Ottimo ragazzi!

Vi posto le volatilità:

• oscillatore sta andando nella zona di ipervenduto a causa del forte calo di questi giorni;
• differenza tra implicita e storica a 30 giorni ci dice che : ok il prezzo è giusto! le opzioni oggi hanno incorporato il premio della sola vola e nessuna previsione;
• le vola storiche (NON implicite) risentono ancora della Brexit. Se paragoniamo le storiche 150/100/75 giorni con l\'implicita odierna sembra xhe questa sia sottovalutata ma, ripeto, è solo la vola Brexit che deve essere inglobata nel calcolo;

Qui trovate il video di spiegazione

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grazie Tiziano, questo mi conferma ciò che avevo osservato nelle opzioni che sto maneggiando

[tancredi]

non sapevo dare un nome a certe dinamiche che mi si presentavano e mi si presentano nella gestione della strategia..
ora so che si chiamano vanna, vomma(ecco il perchè delle otm ma non troppo otm), charm(ecco perchè vendo a breve scadenza l\'atm) e dvegadtime(ecco perchè rollo le comprate sulle scadenze successive...e non lo sapevo)
ma mi ci è voluto di più a capirle nella teoria che nella pratica

[Cagalli Tiziano]

non sapevo dare un nome a certe dinamiche che mi si presentavano e mi si presentano nella gestione della strategia..
ora so che si chiamano vanna, vomma(ecco il perchè delle otm ma non troppo otm), charm(ecco perchè vendo a breve scadenza l\'atm) e dvegadtime(ecco perchè rollo le comprate sulle scadenze successive...e non lo sapevo)
ma mi ci è voluto di più a capirle nella teoria che nella pratica

Non sapevi che sapevi!

Attento però a non fare confusione:
le mosse strategiche sono tutte decise sulle greche di primo ordine, cioè la derivata prima.

le greche di ordine superiore di dicono la variazione durante il completamento della derivata prima oppure, come il charm sono ininfluenti. Il charm di 1 call è 1 millesimo del valore del cambiamento.
Il vanna identifica altri aspetti (vedi quanto riportato) e non è decisionale per la moneyness, mentre il vomma ti serve per correggere.

L\'utilizzo pratico è il Vanna ed il Vomma che sono utilissime per una gestione manuale mentre le altre greche servono per programmare sistemi automatici (ed ecco perchè non ne ho ancora parlato)

Inviami la tua strategia a cagalli.tiziano@ngi.it tramite la condivisione di Fiuto Beta che la monto su Iceberg e ti mostro le greche.

[tancredi]

Non sapevi che sapevi!

Attento però a non fare confusione:
le mosse strategiche sono tutte decise sulle greche di primo ordine, cioè la derivata prima.

le greche di ordine superiore di dicono la variazione durante il completamento della derivata prima oppure, come il charm sono ininfluenti. Il charm di 1 call è 1 millesimo del valore del cambiamento.
Il vanna identifica altri aspetti (vedi quanto riportato) e non è decisionale per la moneyness, mentre il vomma ti serve per correggere.

L\'utilizzo pratico è il Vanna ed il Vomma che sono utilissime per una gestione manuale mentre le altre greche servono per programmare sistemi automatici (ed ecco perchè non ne ho ancora parlato)

Inviami la tua strategia a cagalli.tiziano@ngi.it tramite la condivisione di Fiuto Beta che la monto su Iceberg e ti mostro le greche.

Fatto Tiziano, sei inimitabile! grazie

[livioptions]

fanne buon uso

Sbaglio o ne mancano ??

[nanodino]

Sbaglio o ne mancano ??

Livio non vorrei sbagliarmi ma, dalla prima strategia -1 call 3000 dicembre +3 call 3400 marzo 17 devi aggiungere o togliere le opzioni segnate da tancredi fino alla data di oggi.
Se però non erro la strategia tua e di tancredi non è più quella di base, che, non essendo ancora nella conca(3100/3500) con la vola ancora a €190 circa, non ha subito variazioni ed è in positivo di 27€.
ciao
fabrizio

[livioptions]

Livio non vorrei sbagliarmi ma, dalla prima strategia -1 call 3000 dicembre +3 call 3400 marzo 17 devi aggiungere o togliere le opzioni segnate da tancredi fino alla data di oggi.
Se però non erro la strategia tua e di tancredi non è più quella di base, che, non essendo ancora nella conca(3100/3500) con la vola ancora a €190 circa, non ha subito variazioni ed è in positivo di 27€.
ciao
fabrizio

Ciao Fabrizio, la strategia postata da tancredi non è quella che dici tu ma una che è aperta da un po\' di tempo e la curiosità mia (e di bergamin credo) era di vedere l\'attacco e la gestione.

La mia certamente non è più quella iniziale perchè parte dal maggio scorso per cui ne sono già scadute di opzioni

[bergamin]

la curiosità mia (e di bergamin credo) era di vedere l\'attacco e la gestione.

Quello che volevo vedere è proprio nella gestione delle ultime operazioni, e ringrazio Tancredi, ottimo!

Per l\'attacco non può essere altro che comperare strike nella direzione del trend e vendere a strike più bassi di quelli comperati a scadenze inferiori. Non si è subito theta positivi, anzi!.
Poi si vende alla bisogna cercando di rimanere delta positivi.
Questa è una delle prime strategie che ho imparato anni fa, da Tiziano e che da molte soddisfazioni solo che ha delle regole di gestione abbastanza rigide e perciò volevo vedere come ha fatto a gestire le ultime poszioni perchè i conti non tornavano e infatti avevo sbagliato a farli.

[livioptions]

Quello che volevo vedere è proprio nella gestione delle ultime operazioni, e ringrazio Tancredi, ottimo!

Per l\'attacco non può essere altro che comperare strike nella direzione del trend e vendere a strike più bassi di quelli comperati a scadenze inferiori. Non si è subito theta positivi, anzi!.
Poi si vende alla bisogna cercando di rimanere delta positivi.
Questa è una delle prime strategie che ho imparato anni fa, da Tiziano e che da molte soddisfazioni solo che ha delle regole di gestione abbastanza rigide e perciò volevo vedere come ha fatto a gestire le ultime poszioni perchè i conti non tornavano e infatti avevo sbagliato a farli.

Certo berg, ma è interessante vedere l\'attacco ... atm o itm o otm, a quale distanza metto le protezioni ecc. io per esempio parto con la venduta a 1 DS e per le protezioni mi sono imposto di non andare mai oltre i 200 punti se sono a 1 mese che aumento un po\' se sono più lunghe .... ecc .
La curiosità stà tutto quà per valutare se può rendere di più un\'apertura atm o otm per esempio

[tancredi]

Certo berg, ma è interessante vedere l\'attacco ... atm o itm o otm, a quale distanza metto le protezioni ecc. io per esempio parto con la venduta a 1 DS e per le protezioni mi sono imposto di non andare mai oltre i 200 punti se sono a 1 mese che aumento un po\' se sono più lunghe .... ecc .
La curiosità stà tutto quà per valutare se può rendere di più un\'apertura atm o otm per esempio

ciao a tutti, l\'attacco è esattamente +o- quello che avevo postato con la venduta atm su dicembre, strike 3000, e le 3 comprate su giugno 17. Non devi fare tante elucubrazioni, con il ricavo della venduta spendi tutto per comprare le otm, 100 euro +o-

[livioptions]

ciao a tutti, l\'attacco è esattamente +o- quello che avevo postato con la venduta atm su dicembre, strike 3000, e le 3 comprate su giugno 17. Non devi fare tante elucubrazioni, con il ricavo della venduta spendi tutto per comprare le otm, 100 euro +o-

Ok grazie tancredi quindi l\'attacco è uguale al mio solo che tu usi le atm. Quando hai aperto quella strategia?

[tancredi]

Ok grazie tancredi quindi l\'attacco è uguale al mio solo che tu usi le atm. Quando hai aperto quella strategia?

Scadenza di giugno, una sola opzione poi aumentato di mese in mese ora sono arrivato a 8-9 vendute

[bergamin]

Certo berg, ma è interessante vedere l\'attacco ... atm o itm o otm, a quale distanza metto le protezioni ecc. io per esempio parto con la venduta a 1 DS e per le protezioni mi sono imposto di non andare mai oltre i 200 punti se sono a 1 mese che aumento un po\' se sono più lunghe .... ecc .
La curiosità stà tutto quà per valutare se può rendere di più un\'apertura atm o otm per esempio

Non rende di più o di meno ma scegli se intendi essere più esposto al vega al delta o al tempo. Come sempre le opzioni sono una coperta corta e dei tre parametri più importanti si cerca di averne uno a favore.
Sarà quello giusto? Alla fine lo sapremo