Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"

[FabryF]

Ci sono anch\'io !
Messa a mercato or ora, pari pari a quella fatta da Tiziano (ho copiato spudoratamente).
Non ho mai fatto una strategia simile, ma mi piace veramente molto. Me la voglio studiare.

Grazie mille per questa chicca !

[Apocalips]

Variante Apocalips

Dopo una estenuante battaglia durata 4 ore con il MM sono riuscito a vendere la put 2140 trasformando il tutto in una figura con interessante profilo di guadagno sia a sx che a dx ma ora con theta positivo e Beep inferiore lontano 11 deviazioni std. La vendita dell\' opzione non mi è costata nulla, anzi mi ha allegerito di 200 dollari il costo dell\' intera operazione



Apo

[bergamin]

Variante Apocalips

Dopo una estenuante battaglia durata 4 ore con il MM sono riuscito a vendere la put 2140 trasformando il tutto in una figura con interessante profilo di guadagno sia a sx che a dx ma ora con theta positivo e Beep inferiore lontano 11 deviazioni std. La vendita dell\' opzione non mi è costata nulla, anzi mi ha allegerito di 200 dollari il costo dell\' intera operazione

[ATTACH=CONFIG]21184[/ATTACH]

Apo

Vero, però così hai tagliato quasi tutto il guadagno che al massimo potrà essere 1000 euro a scadenza mentre At Now non ha più rampa. Comunque una scelta mirata, bravo!

[Apocalips]

Vero, però così hai tagliato quasi tutto il guadagno che al massimo potrà essere 1000 euro a scadenza mentre At Now non ha più rampa. Comunque una scelta mirata, bravo!

Ciao Bergamin, hai ragione è un esperimento che ho voluto fare

l\' idea è quella di cercare di portare la strategia a scadenza mirando ad un gain sia che scenda sia che salga e stringendo il piu possibile il triangolo di perdita con la ragionevole speranza che il pallino ne esca fuori

Il punto debole di questa strategia è l\' esposizione al vega sulla parte sinistra in pratica se il sottostante dovesse scendere, il vega negativo della scadenza lunga potrebbe abbassarmi la figura in caso di aumento di volatilità. In questo caso un rimedio potrebbe essere quello di accompagnare la discesa comprando put molto Otm riducendo fino ad azzerare l\'esposizione al Vega una sorta di Hedging di Vega

Apo

[FabryF]

Ciao Bergamin, hai ragione è un esperimento che ho voluto fare

l\' idea è quella di cercare di portare la strategia a scadenza mirando ad un gain sia che scenda sia che salga e stringendo il piu possibile il triangolo di perdita con la ragionevole speranza che il pallino ne esca fuori

Il punto debole di questa strategia è l\' esposizione al vega sulla parte sinistra in pratica se il sottostante dovesse scendere, il vega negativo della scadenza lunga potrebbe abbassarmi la figura in caso di aumento di volatilità. In questo caso un rimedio potrebbe essere quello di accompagnare la discesa comprando put molto Otm riducendo fino ad azzerare l\'esposizione al Vega una sorta di Hedging di Vega

Apo

Ciao a tutti,

A mio avviso la mossa è molto valida. Sono ottime entrambe le strategie, sia senza vendita di PUT, sia con. Dipende cosa si cerca. A me personalmente interessa in questo momento di più tenere la versione "originale" perché mi serve come copertura di un portafoglio nel complesso long, quindi in caso di "disastro" un AT NOW così inclinato verso la discesa mi rassicura a livello di portafoglio.

Quello che rimane della strategia sulla scadenza lunga (che è una figura che faccio spesso anche se con un guadagno verso la salita più pronunciato) andrà difeso in termini di delta in caso di discesa. Prima di arrivare alla prima scadenza l\'aver venduto la PUT sulla breve rende effettivamente la strategia decisamente più sensibile ad un aumento di volatilità. Io però, forse un pò da profano, su scadenze tutto sommato prossime (marzo, giugno) del vega non me ne preoccuperei, visto che alla scadenza (di entrambe) la vola varrà 0.
Fabrizio

[max2106]

buongiorno a tutti ...anche a me piace moltissimo come strategia proprio in questi giorni ho ascoltato molti video di Gaudioso e avevo subito messo nei preferiti la spiegazione veloce che aveva fatto in occasione del trading expo 2016 che potete ascoltare se vi va al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=i9nWhqwDY2M, devo dire che leggere il grande Tiziano il suo gruppo e chi di voi ha già molta esperienza insieme anche a Gaudioso che io personalmente stimo molto è di stimolo per me per continuare a studiare il mondo delle opzioni che tante possibilità dà se si prepara bene la strategia per i vari scenari prima di mettere a mercato.
Ho fatto questa strategia su fiuto beta per lo short ( scenario più logico visti i DPD un po su tt gli indici anche se il vega sullo stoxx ha dato segnale long ) ho invece fatto un po di casino quando ho provato a simulare cosa comprare e vendere per averla al contrario e perciò long...se qualcuno ha voglia di darmi una mano a capire come fare lo ringrazio sin d\'ora, sarebbe anche utile capire se il sottostante non si muovesse troppo dal valore in cui viene messa a mercato la strategia cosa fare per replicarla nelle scadenze intermedie temporali che vi sono fra marzo e giugno.grazie

[pernotron]

Variante Apocalips

Dopo una estenuante battaglia durata 4 ore con il MM sono riuscito a vendere la put 2140 trasformando il tutto in una figura con interessante profilo di guadagno sia a sx che a dx ma ora con theta positivo e Beep inferiore lontano 11 deviazioni std. La vendita dell\' opzione non mi è costata nulla, anzi mi ha allegerito di 200 dollari il costo dell\' intera operazione

[ATTACH=CONFIG]21184[/ATTACH]

Apo

Ciao Apo,
la struttura è bella ma non sei molto vega esposto se scende? Secondo me il delta che ti deve portare in guadagno viene preso a pugni dal vega sulla discesa, il payoff scenderebbe !
Qualcosa mi sfugge?

[Apocalips]

Ciao Apo,
la struttura è bella ma non sei molto vega esposto se scende?

Si infatti è quello che ho detto al post n°19


ciao

[bergamin]

Ciao a tutti,
Io però, forse un pò da profano, su scadenze tutto sommato prossime (marzo, giugno) del vega non me ne preoccuperei, visto che alla scadenza (di entrambe) la vola varrà 0.
Fabrizio

Se si mette in piedi una strategia per provare, allora tutte le mosse sono valide.
Se invece è una strategia di lavoro allora le quantità non possono essere 1 e quindi, su una size di 50 dollari a punto i margini fanno scintille.
Molte più scintille sulle scadenze brevi che su quelle lunghe e che la vola a scadenza varrà zero è vero come è vero che a scadenza bisogna arrivarci.

Due punti di vista differenti su una sola mossa

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo,
la struttura è bella ma non sei molto vega esposto se scende? Secondo me il delta che ti deve portare in guadagno viene preso a pugni dal vega sulla discesa, il payoff scenderebbe !
Qualcosa mi sfugge?

A te, nulla sfugge!

Benvenuto al Nord!

[Apocalips]

Il timing fortunato della vendita della put su un minimo relativo mi ha permesso oggi di salire sulla rampetta a delta positivo portandomi in gain di circa 190 dollari equivalenti ad un ritorno in 3 giorni di circa il 12% del capitale investito. Se non fosse che l\'ho aperta in real come esperimento e studio l\'avrei a questo punto già chiusa invece andiamo avanti e vediamo che ruolo giocherà la volatilità nei prox giorni.
per il momento si mantiene costante , il sismografo non rileva variazioni





PS: lavorare su uno strumento con un passo strike di soli 5 punti è gratificante, altro che Fib !!

Apo

[Cagalli Tiziano]

Il timing fortunato della vendita della put su un minimo relativo mi ha permesso oggi di salire sulla rampetta a delta positivo portandomi in gain di circa 190 dollari

PS: lavorare su uno strumento con un passo strike di soli 5 punti è gratificante, altro che Fib !!

Apo

Ottimo Apo, bravo!

E dello spread inesistente, vogliamo parlarne? Altro che Fib!!!

[pernotron]

A te, nulla sfugge!

Benvenuto al Nord!

ahahah, grazie maestro , sei sempre il number One !
Un abbraccio !

[gfuochi]

Mi aggancio qua per un chiarimento.
Questa è la situazione dei DPD forecast map sull\'eurostoxx a circa un mese e a circa 16 mesi.....come si può interpretare?

[Cagalli Tiziano]

Mi aggancio qua per un chiarimento.
Questa è la situazione dei DPD forecast map sull\'eurostoxx a circa un mese e a circa 16 mesi.....come si può interpretare?

Questa è la situazione dei DPD forecast map sull\'eurostoxx a circa un mese e a circa 16 mesi.....come si può interpretare?[/QUOTE]

Che nella scadenza lunga, contrariamente alla scadenza breve, non sono in atto resistenze mentre ci sono dei supporti attorno ai 3000, mentre nella corta sono a 3200.

Quindi storno nel breve o lateralità per poi aprirsi alla salita.