Strategie di calendario e non solo..

[papacharlie]

non male l\'entrata a 35
sarà...ma io sono fissato con i numeri tondi


[ATTACH=CONFIG]24131[/ATTACH]

Ciao Tancredi anche a 31 non male, ma leggermente ITM la venduta....

se sale si potrebbe incrementare di un altra quantità con gennaio/aprile.....altrimenti si aspetta.

[tancredi]

Ciao Tancredi anche a 31 non male, ma leggermente ITM la venduta....

se sale si potrebbe incrementare di un altra quantità con gennaio/aprile.....altrimenti si aspetta.

.

corretto, ma neanche dicembre mi dispiacerebbe. cioè da 35 40 in su converrebbe di più dicembre perchè incasso più contango. avendo una view ribassista sulla vola ovviamente

addirittura, ma non lo dire a Livio :cheerful:, mi avventurerei con novembre:shocked: ripeto solo a questi livelli di vix!!!!

[papacharlie]

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corretto, ma neanche dicembre mi dispiacerebbe. cioè da 35 40 in su converrebbe di più dicembre perchè incasso più contango. avendo una view ribassista sulla vola ovviamente

addirittura, ma non lo dire a Livio :cheerful:, mi avventurerei con novembre:shocked: ripeto solo a questi livelli di vix!!!!

Prima o poi la vola ritorna sulla sua media, ma stare su Novembre......uhhh troppo vicino..Il rischio che i supporti sull\'azionario cedano è grande e trovarmi su S2 che a breve diventerà S1 anche no....

Preferisco in caso di salita mettere giù un\'altra quantità con strike più alti, o magari intervenire quando S1 ritornerà in contango

[tancredi]

Prima o poi la vola ritorna sulla sua media, ma stare su Novembre......uhhh troppo vicino..Il rischio che i supporti sull\'azionario cedano è grande e trovarmi su S2 che a breve diventerà S1 anche no....

Preferisco in caso di salita mettere giù un\'altra quantità con strike più alti, o magari intervenire quando S1 ritornerà in contango

che ritorni alla sua media è ovvio, se no non avrei sdoganato qui i calendar sul vix con una certa sicurezza

ripeto, io userei novembre ma non lo consiglio a nessuno

[tancredi]

attenzione! anche questa non la consiglio...ma sono strategie che faccio spesso

aapl.jpg

[tancredi]

considerazione

bella esperienza quella da giovedì scorso ad oggi....ove ce ne fosse ancora bisogno...
tiene bene la strategia e la tattica sul vix
ma tiene ancora meglio la sell put e il diagonal come concepiti e costruiti da qualche anno ormai su stocks ben selezionate con volatilità piuttosto importanti

[papacharlie]

attenzione! anche questa non la consiglio...ma sono strategie che faccio spesso

[ATTACH=CONFIG]24134[/ATTACH]

Se rimane statica neanch\'io. Se però prevede piano B, C, etc perché no ?

[tancredi]

quanto bella è questa
spy bwb.jpg

spy bwb.jpg

[tancredi]

Se rimane statica neanch\'io. Se però prevede piano B, C, etc perché no ?

certo che ci sono i piani, non tanto di modifica ma di implementazione e affiancamento

nel senso che se correggi una strategia vuol dire che è sbagliata in partenza e non la devi fare

tendo infatti a farle piuttosto delta neutrali e aggiungerne delle altre che riequilibrino il delta anche di poco

nel caso specifico aggiungere un diagonal rialzista anche di un solo strike ti fa andare quasi a zero $ a scadenza verso destra

[tancredi]

che avessero tenuto conto un vix attorno a 50 questo è pacifico

basti guardare il livello del vvix, ancora talmente basso da essere addirittura ridicolo

vvix.jpg

[tancredi]

classico falso break out su spike di volatilità
ora c\'è la resistenza dinamica però da superare..

spy chart.jpg

[tancredi]

grande forza di GDX che ha chiuso il gap lasciato aperto venerdì

gdx.jpg


non oso pensare alle perdite subite dalle cosiddette strategie balanced : equity, gold, bond...molti si sono visti dissanguare il portafoglio da tutte le parti

[tancredi]

apple...una delle poche stock con le contropal...

aapl.jpg

[tancredi]

Prima o poi la vola ritorna sulla sua media, ma stare su Novembre......uhhh troppo vicino..Il rischio che i supporti sull\'azionario cedano è grande e trovarmi su S2 che a breve diventerà S1 anche no....

Preferisco in caso di salita mettere giù un\'altra quantità con strike più alti, o magari intervenire quando S1 ritornerà in contango

ricorda che l\'obiettivo, almeno per me, è quello di chiudere sullo strike....è successo un paio di volte solamente fino ad oggi... ma quando succede...

e quindi se vendi su strike troppo alti non va bene

[tancredi]

e poi....
c\'è una bella differenza tra:

montare un calendar su vix con una struttura a termine in backwardation come le seguenti
term structure marzo.jpg

term structure aprile.jpg

e questa dell\'altro giorno, che è chiaramente piatta ed offre un edge modesto

term structure settembre.jpg

in quest\'ultimo caso potrebbe essere più conveniente andare short secco in spread su stessa scadenza corta, anzichè spendere un fottio per la scadenza lunga